Ещё раз о локах. - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странный типичный ответ - :) "Тестер тут не авторитет" . Обьяснитесь! :) Что Вы хотели сказать этим? Ведь рассуждая логично мы приходим к тому, что исторические данные не авторитет. И не надо только крутится как уж начинать - :) Тестер не может быть "не авторитетом", ни "авторитетом".... Тестер это, бля, просто тестер -.... :) Обьясняю достали тупые массовые стреотипы. :)
Да, для математики исторические данные не авторитет тоже. Сам же требовал от кого-то доказательств, а доказательства должны быть полными при любых условиях. Исторические данные не могут быть полными. Т.е. используя исторические данные ничего доказать нельзя. Можно только проиллюстрировать. Зато историческими данными или тестером можно что угодно опровергнуть, т.к. достаточно всего одного факта.
Кстати, "Странный типичный ответ" - это оксюморон. Типичный ответ не может быть странным, странный ответ не может быть типичным.
Да, для математики исторические данные не авторитет тоже. Сам же требовал от кого-то доказательств, а доказательства должны быть полными при любых условиях. Исторические данные не могут быть полными. Т.е. используя исторические данные ничего доказать нельзя. Можно только проиллюстрировать. Зато историческими данными или тестером можно что угодно опровергнуть, т.к. достаточно всего одного факта.
Кстати, "Странный типичный ответ" - это оксюморон. Типичный ответ не может быть странным, странный ответ не может быть типичным.
Для математики исторические данные не могут быть НЕ авторитетом!, Так как это обьект для анализа. То есть то что надо исследовать. Если мы отбросим исторические данные то исчезнет сам обьект. Так что исторические данные это не просто авторитет - а просто СУДЬЯ!!! :) ...
Далее...
Епрст - доказать что-то можно только на основании теории идоказательств. :) А в части человеческтих доказательств, в есть г. Аристотель у которого на эту тему есть целкая книга. Написанная более... ну вообщем хрен хнает когда. Так что никто тут ( я себя имею ввиду ) не собиралс доказывать что-то с помощью тестера. Это ж каким надо быть дебилом что-бы что-то доказывать таким путем. :)) А вот уже ДОКАЗАННОЕ, а я уже говорил, что, то что я привожу в качестве правила, блин, оно доказанно уже хрен знает когда! И я лично ничего сам доказывать не собираюсь - :)) Повторю - УЖЕ доказанно ... :) Ну дак вот - уже доказанное подтвердить и проверить, с помощью тестера это именно я и имел ввиду. :)
***
Типичный странный ответ - означает что лоди не понимают когда приводится илюстрация - проверка теоретичексих расчетов на рельных данных, а когда кто-то пытается выдвинуть теорию на основании подгонки. Тестер не просто АВТОРИТЕТ - а НЕЗЫБЛИМЫЙ авторите. :))
*** Страннй типичный - эт оозначает только что имеет место быть массовое не до учивание и средние способности.
*** Вот и тут какая-то "..." оксюморон - да очень легко - "типичное заблуждение непонятно откуда выведенное в массовых головах (поэтому странное)" - например - "перерисовка это плохо" .. :)
***
Спасибо - за ответ, я бы хотел на этом и закончить - так как во первых не интересно говорить БАНАЛЬНОСТИ, а во вторых выступать с правильнымыми речами в идиотской теме про локи. А в третьих, есть масса дел. :)
Спасибо.
Поэтому не считаю локи "воплощением зла". иногда, повторяю иногда - можно залокироваться. В том случае когда нет уверенности, что пора закрываться... когда колеблешься... И только руками... Никакой робот не оценит ситуевину правильно... (ну или наоборот неправильно). Ему сказали лок, он и воткнул лок... и заторчал в глухом просаде. и трындец ягненку. Поэтому МТС основанная именно на локах - это изначальное зло. Не сами локи, а МТС на них основанная. Потому что гарантированно сольет.
Абсолютно уверен в этом, пока кто либо не докажет обратного. т.е. не покажет профитную МТС основанную на локах (без миллиардных начальных депо и мизерных профитах) которая не сольет хотя бы на 5 летней истории.
Мультивалютная МТС на основе лока. Начальное депо 10 000$ счёт центовый, в работе 13 месяцев - 1200% могу показать стейт. Стейт за год весит почти 500Мб :) на ониксе не мониторится скорее всего из-за большого кол-ва сделок..
Вы лучше расскажите чего нибудь о своей ТС.
Так ведь уже рассказал: "на основе лока."
Лок у товарища - это такой святой дух, от которого прибыль родится. А ежели выставляемые ордера к нетто привести, то - о, ужас, - глядишь, и в убыток уйдет, да?
Господи. Когда ж весна-то закончится. Сил уже никаких нет.
Вы лучше расскажите чего нибудь о своей ТС.
Двухшаговая ТС:
1) выставить ЛОК;
2) извлечь прибыль.
И так многократно по всем парам.
Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Читаешь некие посты и диву даешься просто...
Какие то астрономические проценты:)))... Только цифры от потолка взяты... Вы реальную волатильность то посмотрите?
За 5 минут сваял скриптик который тупо берет из market watch все инструменты - считает по ним волатильность за 10 лет и скидывает в файл.
Так вот... Если не брать экзотику со спредом в 200 пунктов ну и фьючерсы - то наименее волатильная пара EURCHF и ее волатильность 2500 п.
вот и подставьте туда ваши расчеты. Причем если учитывать что в обычное время этот инструмент ходит хорошо если 20 п за весь день:)
Прикиньте теперь прибыльность советника с шагом в 20 п и лотом 0.01
2 бакса в день с 20 штукарей... Ну просто невообразимо прибыльно:)
Если же брать нормальные пары которые ходят 100-200 п в день... то там волатильность то общая в разы больше...
По евробаксу например 7700... Некисленько так... посчитайте ка какое депо нужно чтобы такой разбег выдержать?
ну или по другому... чтобы не рябило в глазах от нулей для начального депо - можно увеличить шаг скажем пунктов до 100
Т.е. надо выдержать примерно 80 ордеров, плюс просадка по каждому. Даже считать не хочу... но там тоже циферка не мелкая будет... с четырьмя нулями минимум... А выхлоп то тот же самый... при лоте то 0.01... ну хорошо если баксов 20-30 в день... Так вам любой банк с такого депозита на порядок больше предложит... Без всяких гемороев и рисков...
Вот такие вот расклады нехитрые...
Если кому интересно в приложении эксельный файл с волатильностями инструментов
Предвижу возгласы - че вы за 10 лет считаете? и т.п...
Отвечу - раз пара один раз уже прошла такое расстояние - никто не мешает ей сделать это завтра же еще раз...
Яркий пример - начало 2008 года. Безоткатные тренды от 1500 до 3000 пунктов... по разным парам... за очень короткие отрезки времени.
Так что если советник не в состоянии выдержать хотя бы половину общей волотильности - цена ему одна... фтопку... А даже если взять половину волотильности по той же евребаксу - это почти 4000 пунктов... Посчитать размер необходимого начального депо несложно... Оно будет огромным. При о-очень скромном выхлопе.