Ещё раз о локах. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нижайшая просьба :)Напишите, пожалуйста, какой "совкупный ордер" мне необходимо было бы открыть вместо ... любого, начиная со второго
2010.03.22 00:38 buy 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 sell 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 buy 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 sell 0.09 1.35026
После Вашего ответа я обязательно прослежу историю "жития" всех позиций.
'
Целью Холивара никогда не была истина! А я просто хочу понять .. "про неттинг" для данных позиций. ;)
Что тут понимать?
2010.03.22 00:38 buy 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Close 0.01 sell, Open 0.02 buy
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
Итого после 2010.03.23 08:37 0.07 sell
Что тут понимать?
2010.03.22 00:38 buy 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Close 0.01 sell, Open 0.02 buy
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
Итого после 2010.03.23 08:37 0.07 sell
Или так (если ДЦ разрешает):
2010.03.22 00:38 buy 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Open 0.02 sell + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Open 0.03 buy + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Open 0.09 sell + OrderCloseBy(0.02buy,0.09sell)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Тестер тут не авторитет. Но даже в тестере мы будем наблюдать картину когда баланс идёт то верх, то вниз, что опровергает тезис о независимости от "тренда и валютной пары и времени в истории". Даже в тестере мы будем наблюдать изменение волатильности на разных промежутках времени одинаковой длины.
В долговременной перспективе количество прибыльных и убыточных сделок будет одинаковое, что иллюстрирует насколько близок рынок к случайному блужданию. Очень близок. Настолько близок, что для многих практических целей его можно считать таковым. Но всё-таки рынок не является случайным блужданием.
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
вот и я это же имел ввиду
Что тут понимать?
2010.03.22 00:38 buy 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Close 0.01 sell, Open 0.02 buy
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
Итого после 2010.03.23 08:37 0.07 sell
Получается по состоянию на 2010.03.24 00:50 (баланс в уё)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Итого -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"Мой" вариант
2010.03.24 00:50 close 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 close 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.01 1.34625
Итого 5.00
Надеюсь в расчетах не ошибся, ну там спред туда, спред сюда.
Тестер тут не авторитет. Но даже в тестере мы будем наблюдать картину когда баланс идёт то верх, то вниз, что опровергает тезис о независимости от "тренда и валютной пары и времени в истории". Даже в тестере мы будем наблюдать изменение волатильности на разных промежутках времени одинаковой длины.
В долговременной перспективе количество прибыльных и убыточных сделок будет одинаковое, что иллюстрирует насколько близок рынок к случайному блужданию. Очень близок. Настолько близок, что для многих практических целей его можно считать таковым. Но всё-таки рынок не является случайным блужданием.
Обьясню еще - Вы как мне кажется уже подразобрались в ТВ, поэтому буду говорить без упрощения - Истинная случайнеая величина ( не псевдо ) имеет бесконечный спектр, то есть в том числе и с периодами в несколько столетий :))) Так что период для анализа должен быть адекватен тому, что мы будем считать погрешностью, а что нет. И тренды, про которые я вам написал ЛС, это просто и есть низкая частота :)) И ни какого протеворечия с математикой. :))
скрипт есть в коде базе CloseBy
Ссылку не могли бы дать, что-то не смог найти. Спасибо.
Получается по состоянию на 2010.03.24 00:50 (баланс в уё)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Итого -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"Мой" вариант
2010.03.24 00:50 close 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 close 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 close 0.01 1.34625
Итого 5.00
Надеюсь в расчетах не ошибся, ну там спред туда, спред сюда.
Ну, Вы в моих вариантах спред не учли, а в своем учли, отсюда и разница.
Но, Вы не учли свопы.
Ну, Вы в моих вариантах спред не учли, а в своем учли, отсюда и разница.
Но, Вы не учли свопы.
Про спред - да, сначала написал, потом понял, что как раз на "туда сюда" и разница. Свопы тоже к "арихметике" не относятся.Целью моего вопроса было ... Просто во всех подобных спорах одни прилагательные и ни одного существительного :)
Про спред - да, сначала написал, потом понял, что как раз на "туда сюда" и разница. Свопы тоже к "арихметике" не относятся.
Целью моего вопроса было ... Просто во всех подобных спорах одни прилагательные и ни одного существительного :)
Просто использование лока - вопрос технической реализации торгового алгоритма. Надо помимать, что никакой дополнительной прибыли в локе нет. Лок - это потеря на свопах (правда многие не считают это потерей), и иллюзия извлечение некой прибыли, которую никак без лока не заполучить.