Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям.
Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.
Сейчас я работаю над обратным процессом,
Перестаньте морочить людям головувы реально воруете их время
то что вы хотите получить, работать не будет
---------------------------------
А выглядит вообще прикольно
5 лет вы искали способ как войти в рынок
типа нашли
поведали и все тоже вошли
теперь вы говорите что будете искать как выйти
шли годы.....
Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.
Да я и не спорю...)))
===
Мифическая, ни чем, кроме заверений автора, стабилизация математически, именно из его вводной про теор.вер. не вытекает. То, что автор наблюдал, противоречит его же предпосылкам и, скорее всего, является обыкновенной флуктуацией. Сейчас она есть, а завтра... Прогона на репрезентативной выборке-то автор "почему-то" не приводит.
Интересно, почему?)))
Выскажу предположение, что в целом система представляет собой модифицированный вариант T101, но с двумя отличиями: расширенный набор инструментов, и пофигистическое отношение к началу цикла, т.е. любое положение валют в произвольный момент времени может считаться начальным и далее происходит ожидание, когда они вернуться в то же состояние (не важно, что перемешанное с точки зрения T101). Используя принцип виртуальной (а не реальной) торговли на первом этапе, как теперь фактически мониторит рынок T101, можно было бы наверно добиться, чтобы всегда после первого этапа мы имели плюс (хотя и виртуальный).
Можете в стейте показать где заканчиваеться 1 цикл?
Стоимость пункта на каждой паре разная, а значит влияние пары на общий результат не одинаков. Следует привести размерность лота в соответствии со стоимостью пункта. чтобы уравнять шансы. Только после этого система будет сбалансирована. Если принять, что пункт равен 10 баксам, то имеем 1400 долларов риска или потенциального профита.
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
неважно профит или убыток... Видим дисбаланс, неравномерное распределение долей участия каждой пары в общей копилке. Я не говорю уже о различной волантильности каждого инструмента
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
Золото с разу ушло в плюс, и повлияло на завершение первого цикла, в виду его достижения планового уровня.
В дальнейшем инструмент неиспользовался.
Золото с разу ушло в плюс, и повлияло на завершение первого цикла, в виду его достижения планового уровня.
В дальнейшем инструмент неиспользовался.
Вы писали по стэйту что плановый уровень 480. вопрос чего пунктов?