Пригоден ли советник для реала? - страница 10

[peco]

ВТОРОЙ ОТЧЕТ:

BE23

FOREX-Server (Build 225)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
Баров в истории	8409	Смоделировано тиков	2849212	Качество моделирования	87.54%
Ошибки рассогласования графиков	20
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-417.82	Общая прибыль	6492.95	Общий убыток	-6910.77
Прибыльность	0.94	Матожидание выигрыша	-1.18
Абсолютная просадка	1736.71	Максимальная просадка	2008.09 (19.55%)	Относительная просадка	19.55% (2008.09)
Всего сделок	355	Короткие позиции (% выигравших)	160 (82.50%)	Длинные позиции (% выигравших)	195 (71.28%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	271 (76.34%)	Убыточные сделки (% от всех)	84 (23.66%)
Самая большая		прибыльная сделка	164.00	убыточная сделка	-104.24
Средняя		прибыльная сделка	23.96	убыточная сделка	-82.27
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	30 (811.33)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-289.93)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	811.33 (30)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-289.93 (3)
Средний		непрерывный выигрыш	5	непрерывный проигрыш	1

[peco]

По поводу работоспособности в будещем, из двух отчетов видно, что тот подъем на первом отчете (прибыльность болльше 6,0) на более длительном периоде не подтверждается, хотя настройки все те же, кроме размера лота. К интересующимся прилагаю также детализированный отчет. Так как лично для меня пока что этот советник представляет интерес, по крайней мере тем, что имеет высокий процент (от 80%) прибыльных сделок даже при убыточной торговле в целом

А если посмотреть по внимательней в детализированный отчет, то видно, что этими немногими убыточными сделками являются как правило стопы, хотя и не ообязательно. Но сделок, открытых на разворотах тренда!!!
Может кто чем то поможет? Поделитесь своим мнением, стоит ли продолжать работать с данным советником? Я вот просто подумал, что если даже наполовину отсеять убыточные сделки или также наполовину сократить убытки по убыточным сделкам, получится уже весьма неплохой прибыльный советник.


Чем и как лутше отсеивать, или может здесь уже не поможет а работать над сокращением убытков?

[Sceptic Philozoff]

peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы.

лично для меня пока что этот советник представляет интерес, по крайней мере тем, что имеет высокий процент (от 80%) прибыльных сделок даже при убыточной торговле в целом

Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

[Сергей]

Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

Да, для меня оптимально, если средняя прибыльная сделка отличается от средней убыточной не более чем в 2-3 раза (в любую сторону)

[peco]

Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

у меня СЛ=100. неподогнаный, но от фени. на это пока внимание не обращаю т.к стратегия недоработана, но отказываться совсем от применения СЛ кардинально отказываюсь. чревато плохим в реальной торговле, кроме того там и так не до этого будет

[Сергей]

Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):
M15:

D1:

[Alexey Klenov]

Dserg >>:
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.

[Сергей]

olyakish >>:

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.

Это для надёжности.
Кстати сейчас гоняю советник по RSI - тоже работает. Результаты даже лучше.

[Сергей]

Переворотный RSI:
Как обычно форвард 2006-2010, оптимизация 2000-2006.

[Sceptic Philozoff]

И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!