Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не, к котирам не применить: "принцы" зависимыми получаются, а так не должно быть.
Дочитал.
Полезность, надо думать, в том, чтобы попробовать применить тот же принцип к ряду котировок для поиска наиболее вероятного максимума/минимума? Может получиться. А может и вполне и не получиться)
тегия принцессы состоит в следующем. Она должна пропустить приблизительно 34,7% претендентов, не давая согласия на брак,
из следующих приблизительно 32% (вплоть до 66,7% всех претендентов) давать согласие на брак только тому, кто лучше всех
предыдущих, а из оставшихся 33,3% претендентов соглашаться и на второго по качеству среди уже прошедших. При этом вероят-
ность удачного выбора (опять-таки при большом n, т. е. при n→∞) оказывается равной ччч, что приблизительно равно 0,574.
Таким образом, в этом случае шансы принцессы на удачный выбор (при оптимальной стратегии) больше 50%.
Любопытно, а кто-нибудь считал среднюю продолжительность Броуновского моста на котирах?
Считая пересечение со средней выходом в 0...
;)
Прочитал, подумал на выходных. Интересно, конечно, без установок рамок применения к форексу. Но - и большое "Но" - как уже отметил Алексей, цены то сильно линейно зависимы получаются. Например, если цена уже - после открытия позы - ушла не туда на n-количество пунктов, то вероятность, что она развернется и пойдет туда резко уменьшается. В общем, напрямую точно не применить.
_Добавлю. Если бы мы имели дело со стационарным рядом, осциллирующем вокруг МО, то да. Применимо. Дык пойди найди такой фин.инструмент или даже спред. Очень сложная задача. А к нестационарному сырому ряду котировок не применимо в силу линейной зависимости соседних значений.
Не, к котирам не применить: "принцы" зависимыми получаются, а так не должно быть.
И в чем их зависимость? Кучкуются по привлекательности?
;)
И в чем их зависимость? Кучкуются по привлекательности?
;)
Например, если цена уже - после открытия позы - ушла не туда на n-количество пунктов, то вероятность, что она развернется и пойдет туда резко уменьшается.
Прочитал, подумал на выходных. Интересно, конечно, без установок рамок применения к форексу. Но - и большое "Но" - как уже отметил Алексей, цены то сильно линейно зависимы получаются. Например, если цена уже - после открытия позы - ушла не туда на n-количество пунктов, то вероятность, что она развернется и пойдет туда резко уменьшается. В общем, напрямую точно не применить.
Посмотрите на МАСD - мне там "принцы" видятся...
В чистом виде (без дополнительных условий) эта вероятность равна 50%, можете проверить прямым подсчетом.