О случайном блуждании замолвите слово... - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Концептуально же, на СБ не возможно заработать, потому что любой случайный ряд или его часть, а также любая комбинация этих рядов, обладает предельной энтропией, а в этом случае, возможностей извлечения детерминированного процесса нет и не может быть, потому что если бы такой процесс существовал, то своим нахождением он стал бы влиять на велечину энтропии случайного блуждания, но это не так, так как энтропия случайного процесса постоянна, максимальна, стационарна и конечна.
Столько псевдонаучного бреда в трех строках, пожалуй, и Юсуф не смог бы сгенерить...
Вы одно поймите, что то, что знаете Вы, знают все. Когда Вы захотите совершить сделку на каналах осцилирующего СБ, Ваши контрагенты потребуют дополнительной премии, за продажу актива с положительным МО. Это премия будет полностью компенсировать это самое МО. Если же Вы знаете что это канал, а другие не знают, это означает только одно, что Вы используете детерминированную составляющую, которую не выявили остальные участники и за которую еще не успели потребовать премию.
Удивительно, и как же stat.arb., которым занимается leonid553, приносит ему прибыль...
Столько псевдонаучного бреда в трех строках, пожалуй, и Юсуф не смог бы сгенерить...
Удивительно, и как же stat.arb., которым занимается leonid553, приносит ему прибыль...
Алексей, это ты бредишь, Леонид занимается сезонной торговлей а не стат. арбитражем. Про научность вообще лучше не напоминай, потому что помниться, что кто-то утверждал что можно покупать и продавать moving average, даже Юсуф так не отжигал.
Причины разницы между двумя ФИ неважны, это все равно остается stat.arb. И проблемы там точно те же, что в stat.arb.
Про научность вообще лучше не напоминай, потому что помниться, что кто-то утверждал что можно покупать и продавать moving average, даже Юсуф так не отжигал.
Я по крайней мере не вещал с видом знатока такую откровенную чушь, которую ты несешь. Это были мои собственные ошибки, и я никогда не выставлял их как очевидные и неоспоримые истины. Кстати, покупать/продавать мувы можно...
Вот, например, образчик твоего бреда:
основная модель Блэка-Шоулза для оценки справедливой стоимости опционов базируется на конечной дисперсии и как следствие стационарности ряда.
Ты когда-нибудь читал, как она выводится? Ни о какой стационарности или конечной дисперсии там нет ни слова, т.к. в этой модели главное допущение - логнормальность распределения приращений.
кто-то утверждал что можно покупать и продавать moving average, даже Юсуф так не отжигал.
А зря высмеиваите...
В броуновском СБ маша с определённым периодом - частица, которую атакуют. И масса с увеличением периода у Машки всё больше. (зарделся...)
Потому торговать можно.
Как говорит Паукасс - "Умеючи...".
;)
А зря высмеиваите...
В броуновском СБ маша с определённым периодом - частица, которую атакуют. И масса с увеличением периода у Машки всё больше. (зарделся...)
Потому торговать можно.
Как говорит Паукасс - "Умеючи...".
;)
как возврат к среднему?
к возможной "проекции во времени" среднего...
Упаси Бог, узколобо, к текущему значению.
;)
как возврат к среднему?
Знать бы ещё где оно среднее!
Зело полезная задача.
Дочитал.
Полезность, надо думать, в том, чтобы попробовать применить тот же принцип к ряду котировок для поиска наиболее вероятного максимума/минимума? Может получиться. А может и вполне и не получиться)