Лавина - страница 77

 
Я бы рекомендовал тем, кто написал советники "а-ля лавина", перевести их в нетто торговлю. Это будет полезно по нескольким соображениям:
1. Совместимость с любой (на уровне алгоритма, естественно) платформой.
2. Кривая баланса будет адекватна реальному положению дел со счетом.
3. В сухой осадок выпадет суть подхода. ))) // Нектр. будут шокированы.)))

Только не надо спрашивать "как это сделать"!!! ))) Блин. Ну не открывайте вы удвоенный, к примеру, противоположный ордер, а закройте старый и откройте новый. Тем же лотом. И т.д. // в школу! в 3-й класс!!! )))
===
Уж коли так или иначе заходит речь про нетто, то - не сочтите за флуд - приведу соответствие нектр терминов
МТ 4
Квик или др. биржевой терминал
Ордер
Заявка, торговый приказ, ордер
Исполненный, сработавший ордер
Сделка, транзакция
С позицией, надо думать, разобрались ранее. Просто это реальное кол-во лотов, имеющееся в наличии (или в долгу - для шорта). Если вы отравлены МТшным подходом, то представляйте себе реальные объекты - хоть мандарины. Два кило купили за 100 р., 1 кг за 70. Средняя цена - 90 р. за кг. Поэтому, если вы впарите эту мандариновую позицию за, скажем, 100 р./кг, то наварите 30. Шорт в мандариновой парадигме - это продажа одолженных (под%%!) у кого-то мандаринов. Потом надо вернуть (откупить) + %%.
Извините, что я как со слабоумными, но очень сильный яд, как выясняется, МТшный (и не только) подход и терминология. Я, когда впервые с МТ ознакомился, - а до этого я уже лет восемь как на ФР торговал, - то потребовалось некое усилие, чтоб привыкнуть.))) Даже к локам пытался присматриваться! Позорище...)))
 
Хах. Точно... Свинозавр - браво!. Я че то вчера подзатупил... Видимо просто поздно уже было -голова варила плоховато... 
Здесь даже проще чем мартин - это вообще "ОБЫЧНАЯ ПЕРЕВОРОТНАЯ"  стратегия - если выжать "сухой остаток"

Открываемся пофиг в какую сторону. И ждем достижения определенного сл/тп - так же именуемом в данной лавине "коридором". По достижении тп - радуемся и ликуем.
По достижении сл - еще раз открываемся тем же лотом, только в другую сторону. 
И так в цикле. Будет то же самое - только просадки будут не по эквити, а сразу на балансе... Вот он и будет реальный сухой остаток:)))

Вот и все. Вот она выжимка этой гениальности. под которую должен прогнутся рынок.

Господа, которые еще мусолят в мозгу "лавину" включите наконец логику.
 
Ничего не имею против переворотов, мартингейла вообще и "лавины" в частности. Разные подходы есть, существуют множество вариантов мартингейл-цепочек - куча всяких обоснований под их коэффициенты... // не спрашивайте - с ходу не найду - давно это было
Просто я к тому, что ... впрочем, уже все написал постом выше. Зачем лишние сущности? Хотя мне могут возразить, что блок привода в нетто позицию, как раз и есть лишняя сущность в парадигме мт-форекс-кухни. И будут по-своему правы. )))
 
Svinozavr писал(а) >>
Зачем лишние сущности?

Угу. Переписал. :(
Одно дело проверить, что уменьшилось количество "стопарей" и переоткрыть оставшиЙся с другим лотом и другое дело - поймать пересечение уровня ("стоп с переоворотом" - смотреть на CloseBy ваааще кошмар, а еще проскальзывание, закрытие бара и т.п.), высчитывать новый противоположный уровень (а я еще и сжимаю "канал"), да и закрывать цепочку по профиту - либо пробежаться по открытым позициям для расчета профита, либо суммировать все закрытые ордера цепочки... бррр.

 
Свинозавр абсолютно прав. ))) Лично от себя хочу добавить для всех лавинофилов, что если вы не успели выйти из "лавины" до конца торгового дня, то из-за специфических правил рынка все противоположные позиции офсетуются автоматически. Потому что на форе существует спот, который обеспечивает погашение и самоликвидацию всех открытых позиций к концу каждого дня. И если ваша кухня поощряет держать противополжные позиции дольше одного дня, то это лишь для того, чтобы обременить вас процентом на поддержание фактически несуществующих позиций. Знаете ли такая иллюзия, что вы все еще присутствуете на рынке, хотя там вас нет еще со вчера. ))) Поэтому все стейты "лавин" это стейты одного дня длиною в год, например. Или в месяц. ))) И такое бывает только в тестере.

Учитывая все выше сказанное, прикрученный к ТС мартин должен вызывать тихий ужас у всякого здравомыслящего человека. Но не все так печально, если лот постоянный и если все позиции ликвидированы к концу дня. Есть неплохой способ, чтобы минимизировать "отрицательный сухой остаток", о котором говорит Свинозавр или в 80% случаев получить профит к середине или концу дня. Не буду расписывать подробно, но это достигается выравниванием объема отложенных ордеров, при каждом их срабатывании. У меня это реализовано практически и дает неплохие результаты. Но торговать по такой системе дольше 24 часов - просто безумие. ))) Обязательно появится точка невозврата цены и начнется лавинный слив депо. Даже если размер лота соответствует канонам ММ по отношению к депо. Поэтому если я в минусе, то значит в минусе. Это проблема рынка, а не моя проблема, что он не попался в мою ловушку и не зафиксировал профит. Стихия, природа - можно назвать как угодно. За час до конца торгов все закрываю и жду хорошей волатильности от следующего дня. )))

Всем привет. )))
 
SergNF >>:

Угу. Переписал. :(
Одно дело проверить, что уменьшилось количество "стопарей" и переоткрыть оставшиЙся с другим лотом и другое дело - поймать пересечение уровня ("стоп с переоворотом" - смотреть на CloseBy ваааще кошмар, а еще проскальзывание, закрытие бара и т.п.), высчитывать новый противоположный уровень (а я еще и сжимаю "канал"), да и закрывать цепочку по профиту - либо пробежаться по открытым позициям для расчета профита, либо суммировать все закрытые ордера цепочки... бррр.

Я и написал: "по-своему правы." )))

Не обязательно повторять действия нетто-платформы, реально выводящие заявки на спот. Главное, чтоб ВСЕГДА был только один открытый ордер (аналог позиции) вне рамок начала и конца типовой нетто-операции.. С этой т.зр. переворот можно сделать и с локами внутри:

Есть открытый, скажем, лонг. Надо перевернуться в шорт. Двойной ордер на продажу. Потом CloseBy. Остается нетто-позиция. А что там происходит внутри - неважно. Сделайте, в конце концов, ф-ю, скажем, м-м-м Netto(double lots), результатом которой будет всегда один или ноль открытых ордеров.

 
Svinozavr >>:Сделайте, в конце концов, ф-ю, скажем, м-м-м Netto(double lots), результатом которой будет всегда один или ноль открытых ордеров.

Есть такая.

 
getch >>:

Есть такая.

Я и не сомневался! ))) Было бы даже удивительно, если б такой не было.

Просто императив был адресный, конкретному форумямину.

 
lexandros писал(а) >>


khorosh - если все так сказочно - пора реальный счет открывать на 500 гринов ( хотя бы центовых) :))))))) ( Без обид)

Продолжаю работать над улучшением советника, когда идеи по улучшению иссякнут, последую вашему совету:)))))))))))))

 
artikul >>:
 Есть неплохой способ, чтобы минимизировать "отрицательный сухой остаток", о котором говорит Свинозавр или в 80% случаев получить профит к середине или концу дня. Не буду расписывать подробно, но это достигается выравниванием объема отложенных ордеров, при каждом их срабатывании. У меня это реализовано практически и дает неплохие результаты. Но торговать по такой системе дольше 24 часов - просто безумие. ))) Обязательно появится точка невозврата цены и начнется лавинный слив депо. Даже если размер лота соответствует канонам ММ по отношению к депо. Поэтому если я в минусе, то значит в минусе. Это проблема рынка, а не моя проблема, что он не попался в мою ловушку и не зафиксировал профит. Стихия, природа - можно назвать как угодно. За час до конца торгов все закрываю и жду хорошей волатильности от следующего дня. )))

Всем привет. )))


Простите за назойливость, но не могли бы вы все же немного поподробней разжевать момент выделенный полужирным... Лично я не понял, что вы имеете ввиду..