Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но в лавине используется переворотный мартин и работа идёт по тренду
Правильно! Но я уже написал использование переворотного мартина - приведёт к сливу.... Если убрать мартин то получиться - входы по тренду! - добавляем стоп ордер. При срабатывании стопа - опять вход по тренду(со стопом) но уже двойным лотом!
Переворот - направления движения торговли - основание переворота -получен убыток. Основанием переворота торговли может быть ситуация на рынке, её изменение в конце концов сигналы ТА.
Самая глупая часть лавины - переворот торговли без оснований. Получаеться - банальное отыгрывание. (В казино ито отыгрываться последнее дело - проигравшимся советуют не отыгрываться сейчас, а успокоиться и придти завтра).
А где вы углядели защиту лавины? :о)
Я просто пытаюсь защитить право на ошибку и заблуждение...
И право на корректное, а не огульное обсуждение. Призываю к корректным доказательствам, а не наваязывания своего "единственно-праавильного" мнения.
В таком случае логичнее было бы призвать топикстартера и его последователей к "корректным доказательствам" работоспособности его ТС. Иначе можно много гипотез накидать и взвалить груз доказательств на тех, кто с ними не согласен.
Согласен.
И Катала не справился...
Тем не менее кое что из этой торговой системы получиться может:
Очередной Грааль найден!
На данный момент (15.07.2010) я разработал торговую систему, работающую по принципу открытия позиции в противоположном направлении, при убытке предыдущей. На форуме MQL4 такую систему называют «Лавина».
В стратегии встроена система управления прибылью (Money Management) мартингейл и система увеличения начальной ставки пропорционально увеличивающемуся депозиту.
Ниже представлен тест за 11.5 лет с начальным депозитом 500 000 руб:
Рис. 1. График изменения депозита
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
1 Час (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Начальный депозит
500000.00
Чистая прибыль
7587141.69
Общая прибыль
22081225.48
Общий убыток
-14494083.79
Прибыльность
1.52
Матожидание выигрыша
5974.13
Абсолютная просадка
39597.20
Максимальная просадка
1827213.64 (22.88%)
Всего сделок
1270
Короткие позиции (% выигравших)
635 (55.59%)
Длинные позиции (% выигравших)
635 (57.64%)
Прибыльные сделки (% от всех)
719 (56.61%)
Убыточные сделки (% от всех)
551 (43.39%)
Самая большая
прибыльная сделка
1086416.03
убыточная сделка
-716601.76
Средняя
прибыльная сделка
30711.02
убыточная сделка
-26305.05
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
12 (146813.18)
непрерывных проигрышей (убыток)
12 (-253697.39)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
1262660.19 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-1165989.44 (6)
Средний
непрерывный выигрыш
3
непрерывный проигрыш
2
Анализ результатов тестирования
В нижеприведённую таблицу сведены результаты тестирования и разбиты по годам:
Год
Чистая прибыль, руб
Процент прироста
Максимальный риск
Количество сделок
К-во рисковых сделок *
1999
113 618.51
22.72%
33.68%
99
2
2000
216 975.14
35.36%
30.98%
147
2
2001
234 362.28
28.22%
32.71%
134
3
2002
324 861.96
30.50%
34.79%
134
2
2003
349 363.32
25.14%
32.05%
91
1
2004
498 913.31
28.69%
32.59%
119
2
2005
581 492.64
25.98%
8.89%
97
0
Год
Чистая прибыль, руб
Процент прироста
Максимальный риск
Количество сделок
К-во рисковых сделок *
2006
626 677.00
22.23%
9.06%
101
0
2007
1 322 371.63
38.37%
33.31%
101
1
2008
1 023 445.63
21.46%
8.79%
80
0
2009
1 446 258.20
24.97%
33.03%
96
2
2010
703 651.28
9.72%
33.17%
56
2
Макс
-
38.37%
34.79%
147
3
Мин
-
21.46%
8.79%
80
0
Сумма
7 441 990.90
-
-
1255
17
* - сделка считается рисковой, если при срабатывании Stop Loss трей
дер теряет более 10% депозита.
Вероятность совершения рисковой сделки в данной торговой системе:
17 · 100% / 1255 = 1.4%
Минимальный годовой процент прибыл
и: 21%.
Но в лавине используется переворотный мартин и работа идёт по тренду
Юрий, возможно это уже в Вашей версии используется тренд и другие методы ТА, но в авторской версии о тренде вообще речи не было. У него предполагался рандом-вход:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема.
Максимальная ставка банков топ-10 по вкладам — 9,28% (30.06.2010 12:07)
Банк России в среду обнародовал данные мониторинга размера процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: за третью декаду июня максимальная ставка снизилась на 0,07 процентного пункта и составила 9,28% годовых, следует из сообщения департамента внешних и общественных связей ЦБ, на которое ссылается РИА Новости.
За вторую декаду июня максимальная ставка выросла на 0,13 процентного пункта — до 9,35% годовых.
Последние месяцы тренд был обратным — ставка все время понижалась под воздействием решений регулятора, опустившего ставку рефинансирования на рекордно низкий уровень в 7,75% годовых. За первую декаду июня максимальная ставка снизилась на 0,3 процентного пункта — до 9,22% годовых. В мае максимальная ставка потеряла 0,16 процентного пункта, в апреле — 0,71, в марте — 0,48, в феврале — 1,04, в январе — 1,27.
В списке банков, по которым проводится мониторинг, находятся Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, «Уралсиб», МДМ Банк и Промсвязьбанк. Мониторинг проводит департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ на основе информации на сайтах этих банков.
Источник: РИА Новости
(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)
Тест с лотом, не привязанным к депозиту:
Сдаётся мне, что это уже не "Ловина", а что-то другое.
Да и сам khorosh вроде подобное говорил.
Лавина. Только вход не случайный, а с простейшим анализом, чтобы не лезть против тренда. И, насколько я понял, отсекающий выход на третьем развороте с потерей небольшой суммы - отсюда периодические "ныряния" на графиках отчетов. Коэффициент тоже больше удваивающего - отсюда очень быстрый выход на безубыток, почти всегда после первого разворота, особенно в той модификации его эксперта, которая нацелена на минимальную прибыль в несколько пунктов.
Управление капиталом у него разумное - периодический вывод капитала после накопления определенной суммы.
У меня есть еще одно полезное добавление, не упоминавшееся в теме, позволяющее избежать большей части рисков, связанных с потерей связи. Нужно задать размер прибыли в пунктах и все ордера выставлять с Take Profit и Stop Loss таким образом, чтобы цена, пройдя уровень безубытка плюс заданное вами расстояние, закрывала все ордера на прибыльной стороне по Take Profit, а у всех ордеров противоположной, убыточной стороны, на позициях этих Take Profit должны стоять Stop Loss. Тогда даже в случае потери связи все ордера закроются либо с прибылью, либо с небольшим убытком, и потери всего депозита не произойдет.
Этот же способ позволяет выдерживать неограниченное количество разворотов в коридоре - десятки, сотни, тысячи - совершенно неважно. Достаточно ограничить для себя количество разворотов, например, двумя и после второго разворота больше не добавлять ордера. Если флет затянется и цена долго не будет достигать уровня прибыли ни на одной стороне за пределами коридора, многократно цепляя его границы - вас это никак не беспокоит. Цепляний может быть сколько угодно - новые ордера не открываются, а после выхода вы получите либо планируемую прибыль, либо небольшой убыток, если цена двинется в сторону меньшего суммарного объема.