![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
рассказал свое видение вопроса, ищет единомышленников. Нет, каждому надо обозвать его плохими словами и посмеяться, как будто у каждого уже есть
Поставил на мониторинг, уже сделал 100 .
Поставил на мониторинг, уже сделал 100 .
где можа взглянуть?
Но зашли и убедились - что вот оно опять... Опять и снова... опять тот же вдоль и поперек просчитанный и предсказанный опостылевший мартин.
А активное обсуждение идет скорее всего потому - что топикстартер черезчур уверен. даже не хочет включить элементарный калькулятор и посчитать разницу между одним сливом и одним профитом:)
И как справедливо отметил sever29, пока не было представлено ни одного советника, полностью отражающего стратегию "Лавина".
То есть все тестирующие на истории тестируют что-то свое.
Если все в один голос заявляют, что это сливная ТС, то задумайтесь... это говорят те самые 98%, из них 1-2 % хитрожопых, которые сами на этом зарабатывают. Если все говорят об одном, то задумайтесь... Если кто-то что запрещает, то это означает, что именно это может ему навредить, а адресатам запрета помочь... Все критики предложенной ТС являются трейдерами с "тунельным" мышлением (моя аватара тому подтверждение), а их как известно большинство, как выше говорил- парачка из них хитрожопых.
Начинаете понимать... Браво.
А Железный Джон красава, симпатичны личности, которые прут на нерест против течения.
За последнее время, второй уже... побольше б таких
"Быть сильным - значит быть одиноким. Каждый человек одинок. Сильный принимает и благословляет свое одиночество. Слабый бежит от него."
"Когда ты стараешься узнать о себе от других, ты им даешь власть над собой. Поэтому будь сам мерой того, что с тобой происходит."
И как справедливо отметил sever29, пока не было представлено ни одного советника, полностью отражающего стратегию "Лавина".
.
Не понял, а чем Вам мой не понравился?
Есть тысячи вариантов подобной стратегии, которые все в простонародии именуются мартингейлом. Неважно в какой пропорции и каким образом.
Либо лот наращивается в сторону убытка, в надежде на откат и выведения еквити в плюс. Либо наоборот наращивается в сторону профита в надежде на продолжения движения.
В первом случае депо убивается безоткатным трендом, во втором случае (как раз вашем) - длительным флетом (что гораздо более вероятно).
Алгоритм в основе советника лежит именно ваш... с точностью до запятой, как говорится. Можете скачать, запустить в визуальном режиме в тестере и убедится в этом. Просто на советнике увидеть конечный результат гораздо быстрее чем тестить на деме в реалтайме.
Теперь к количеству шагов. Чем больше допускаем разворотов - тем более живуча стратегия. 3 разворота и закрытие всего - очень быстрый слив.
Я на тесте взял гипотетически - допустимыми 10 разворотов
3 разворота подряд - встречатся будут гораздо чаще... практически каждый день
Теперь посчитайте соотношения прибыль/убыток.
гипотетически при коридоре 40 п. и лоте 0.1
0.1+0.2+0.4 убыток будет равен 40/2=20*0.7=140 баксов
прибыль=40п*0.1=40 баксов
т.е. чтобы окупить один единственный убыток = вам надо как минимум 4 раза словить удачу.
Исходя из неоспоримой аксиомы, что цена не зависит ни от чего, и предсказать будущее движение невозможно впринципе - вероятность того, что цена будет болтатьтся в коридоре 3 раза и вероятность того что цена пойдет 3 раза в нужном направлении тождественны. т.е. 0,5. Т.е. вероятность одного слива и вероятность 3 профитов равны.
считаем разницу.
1 слив по 140 баксов=140
3 профита по 40 баксов=120.
Уже в минусах.
А учитывая то, что исходя из многолетней истории цена как раз таки в основном во флете - вероятность именно болтания в качелях выше чем вероятность тренда. Но это в расчет брать не будем. т.к. по условиям задачи вероятности флета и тренда тождественны. (хотя на практике это не так).
Это гипотетический пример... можно экспериментировать с шириной коридора, можно профит делать меньшим чем коридор, например коридор 40п, профит всего 1. Тогда вероятность профита безусловно многократно возрастет. Но многократно увеличится и разница между одним сливом и одним профитом.
Например при таком раскладе чтобы окупить один единственный слив, надо 140 раз словить удачу:)
Вобщем итог будет в любом случае одинаков.
Что собственно и доказано тестом.
где можа взглянуть?
https://www.mql5.com/go?link=http://rogersignals.com/ru/master.php?master=LavinaИ как справедливо отметил sever29, пока не было представлено ни одного советника, полностью отражающего стратегию "Лавина".
Мой советник отражает вашу стратегию в точности до запятой. Загрузите запустите в тестере в визуале и ткните пальцем, где я отклонился от вашей стратегии.