Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Намеки топикстартера можно интерпретировать следующим образом:
Единица (лот) денежной массы выражается в количестве какой-нибудь данной валюты, т.е. "пренадлежит" местному рынку данной валюты. По разным причинам эта единица "переводится" на рынки других валют. При любом таком переводе есть издержки. Одна из задач рационального обладателя такой единицы есть минимизация издержек, другими словами денежная масса стремиться переходить границы по пути найменьшего сопративления. Всем известно что издержки обратно-пропорциональны ликвидности рынка, котрое находится, в свою очередь, в положительной кореляции с обьемом коммерции и взаймных инвестиций двух стран. Поэтому часто денежня масса перетекает через доллар, т.е. по пути наименьшего сопротивления.
П.С.
Задача к рамышлению:
Понятие степени перекупленности-перепроданности, которое показывают в частности кластерные индикаторы, являются понятиями субьективными, т.е. показывают степень отклонения от уровня субьективного баланса инструмента в глазах действующего лица (напр. трейдера). Базовая стратегия этого лица заключается в покупке перепроданного инструмента и продаже перекупленного, например через кросс.
Теперь вопрос.
Пусть D есть валюта вашего депозита. Ваше торговое плечо равно 1:1.
Почему нет, практически, ни какой выгоды если вы купили растущую пару X/Y, если при этом растет пара D/Y ?
Поэтому часто денежня масса перетекает через доллар, т.е. по пути наименьшего сопротивления.
Только не часто, а почти всегда.
EUR/GBP является ВСЕГДА следствием курсов EUR/USD и GBP/USD. Не бывает наоборот, чтобы кросс "рулил" мажором.
Плюс мировой валюты в том, что совершенно все можно измерить в абсолютно определенных попугаях. А уже из этих курсов с попугаями следуют курсы между собой.
Мажоры - 100% информации о рынке.
Только не часто, а почти всегда.
EUR/GBP является ВСЕГДА следствием курсов EUR/USD и GBP/USD. Не бывает наоборот, чтобы кросс "рулил" мажором.
Плюс мировой валюты в том, что совершенно все можно измерить в абсолютно определенных попугаях. А уже из этих курсов с попугаями следуют курсы между собой.
1) Мажоры - 100% информации о рынке.
1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.
Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.
1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.
Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.
Дабавлю - количество информации в данном случае не критерий. Её ровно столько же сколько в просчётах по любому другому базису. Т.е. те же 100%.
1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.
Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.
BLACK_BOX писал(а) >>
Понятие степени перекупленности-перепроданности, которое показывают в частности кластерные индикаторы, являются понятиями субьективными, т.е. показывают степень отклонения от уровня субьективного баланса инструмента в глазах действующего лица (напр. трейдера). Базовая стратегия этого лица заключается в покупке перепроданного инструмента и продаже перекупленного, например через кросс.
Теперь вопрос.
Пусть D есть валюта вашего депозита. Ваше торговое плече равно 1:1.
Почему нет, практически, ни какой выгоды если вы купили растущую пару X/Y, если при этом растет пара Y/D ?
Похоже что вы несколько напутали. Если растёт X/Y да ещё и Y/D, то от сделки будет получена двойная прибыль.
Но даже если вы поправите условие, это не шибко скажется на практической игре в ДЦ, где кредитное плечо 1:100 или больше.
Так что вопрос академический, точнее школьный.
Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".
// Американцы могут гордиться, если хотят. Но выгоды с этого им никакой нету.
Похоже что вы несколько напутали. Если растёт X/Y да ещё и Y/D, то от сделки будет получена двойная прибыль.
Но даже если вы поправите условие, это не шибко скажется на практической игре в ДЦ, где кредитное плечо 1:100 или больше.
Так что вопрос академический, точнее школьный.
Да вы правы, поправил.
Смысл этого школьного вопроса в интерпретации :) плеча, как степень чувствительности к издеркам.
портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает.
Где-то в другом месте я это, кажись, видел. То ли у Петерса, то ли у Винса. Но причины там указаны другие.