А котировки для тестирования просто загадка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оно должно совпасть с Open[59], т.к. прошел час. Котировки мы получаем с минутного таймфрейма, а не с часового.
На часовом - ваше утверждение было бы верным.
Т.е. Вы считаете, что в 23 часа нам дали за 0 минуту, а в 22 часа нам дали за 21:59? Так что ли?
lea писал(а) >>
Оно должно совпасть с Open[59], т.к. прошел час. Котировки мы получаем с минутного таймфрейма, а не с часового.
На часовом - ваше утверждение было бы верным.
Котировка Open[7] на Н1, которая напечатаны в 23:00, т.е. имевшая место 7 часов в 16:00 отличается от котировки Open[6], напечатанная в 22:00, имевшая место 6 часов назад, т.е. в те же 16:00. Моожно взять не поледний час 23:00, а любой предыдущий и делать сдвиги не 1 час внутри часа, а на несколько часов.
Котировка Open[7] на Н1, которая напечатаны в 23:00, т.е. имевшая место 7 часов в 16:00 отличается от котировки Open[6], напечатанная в 22:00, имевшая место 6 часов назад, т.е. в те же 16:00. Моожно взять не поледний час 23:00, а любой предыдущий и делать сдвиги не 1 час внутри часа, а на несколько часов.
Используй вместо Open[i] iOpen(NULL, PERIOD_H1,i), вместо Close[i] iCLose(NULL, PERIOD_H1,i)
Open и Close - обращение к текущему таймфрейму.
Т.е. Вы считаете, что в 23 часа нам дали за 0 минуту, а в 22 часа нам дали за 21:59? Так что ли?
1)у вас в корне неверное представление о потоке котировок.
котировки поставляются не 1 раз в час, а каждый тик - это если онлайн,
если же вы подгружаете котировки из истории,
то сначала тестер пытается загрузить минутки, если их нет, то 5 минутки и так далее до выбранного периода (в вашем случае до часовых)
Когда-то проверял: Close[0] на М1 и Close[0] на н1 совпадали. Речь о другом. В 23 часа я набираю таймсерию котировок и вправе считать, что эта новая тайсерия отличается от предыдущей в 22:00 только последним элементом. Но эта новая таймсерия отличается от предыдущей всеми элементами.
1)у вас в корне неверное представление о потоке котировок.
котировки поставляются не 1 раз в час, а каждый тик - это если онлайн,
если же вы подгружаете котировки из истории,
то сначала тестер пытается загрузить минутки, если их нет, то 5 минутки и так далее до выбранного периода (в вашем случае до часовых)
Но они должны быть одинаковыми и не могут зависеть от того когда я к ним обратился: в конце текущего часа или обратился к их истории в несколько часов.
В 23 часа я набираю таймсерию котировок и вправе считать, что эта новая тайсерия отличается от предыдущей в 22:00 только последним элементом. Но эта новая таймсерия отличается от предыдущей всеми элементами.
Потому, что вы запрашиваете котировки с текущего (минутного) таймфрейма. Третий раз уже пишу об этом.
Запрашивайте их с часового таймфрейма - будет вам отличие в один элемент.
Потому, что вы запрашиваете котировки с текущего (минутного) таймфрейма. Третий раз уже пишу об этом.
Запрашивайте их с часового таймфрейма - будет вам отличие в один элемент.
Вы правы, по Open все сходится. Но Ваша преложение, как сделать, что бы было правильно. Но ответа на мой вопрос нет
Но они должны быть одинаковыми и не могут зависеть от того когда я к ним обратился: в конце текущего часа или обратился к их истории в несколько часов.
в ответ, повторю свой вопрос: как вы думаете откуда берутся ошибки рассагласования?
p.s. правда я незнаю Вы вообще знаете что такое ошибки рассагласования?
например:
2010.02.02 20:55:49 TestGenerator: unmatched data error (high value 1.4816 at 2009.12.07 14:00 is not reached from the least timeframe, high price 1.4815 mismatches)
подобная строчка в тестере, закладка "Журнал"