Классический анализ "не работает"? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда такая классификация прогрессивности взялась? Разворот в сторону от развития имеющегося, ввиду непонимания процессов - прогресс?!
Наоборот, ввиду понимания
А дальше Вы похоже сами с собой разговариваете
С таким же успехом Вы назвали бы "бензокривопилой" любой из существующих КТА, родись Вы на соответствующее количество лет раньше
Helen, а нельзя ли показать какую-нибудь сделку, из истории, или просто виртуальную на текущих данных с обоснованией ее на основе КТА. Типа: вот сейчас стоит купить австралийца побольше потому как Демарк то, RSI сё...? Может конечно и многого прошу, но секреты выудить не пытаюсь, да и какие секреты в классическом анализе раз все в книгах?:) просто хочется понять при делах ли тут КТА вообще? Раз уж завели такую ветку, может найдется время на небольшой примерчик демонстрирующий Вашу правоту.
Да можно, в общем.
Пара - фунтйена. М30. Основания для открытия доп.сделки на продажу: цена на трендовой линии (для удобства оставила точки отрисовки), близость к линии первого пивот-уровня, рядом 30-дневная средняя (голубенькая), перекупленность по JPSX и RSI (21), дивера от 4Н (RSI, OsMA станд.), 4Н "египет" внизу, 1Н "египет" цена за МА90, а лёгкие МА не подтянуты (возможен отбой). Дополнительный фактор личных наблюдений: часто именно на этой паре сильный игрок кушает стопы выше предыдущего хая (147.212) и, естесственно, на фиксации прибыли уходит назад, т.е. бросает работу по паре, уходя с неё (своё он взял, до следующей подобной ситуации). Фактор "рыночной привычки": близость времени частого разворота на азии (около 5:00 мск.), если в первой половине азиатский рынок поддержал напрвление предыдущего дня.
Риск посчитали оправданным. Решение по дополнительной сделке: продажа от 147,08 (открыли на опережение) тем же лотом, что и предыдущая до пивота (страховка), первую сделку оставить до блока новостей на европе (если азия развернулась, то часто будет двигаться до этого времени). Сделка закрыта по ТП.
Вроде всё...
Любой эксперт, сделанный на основе классического индикатора (не важно какой именно), после оптимизации на определенном временном промежутке даст позитивные результаты. Затем проводим форвард-тестирование на другом временном периоде с лучшими параметрами: параметры индикатора, ТП и СЛ, количество одновременно открытых позиций и т.д. В итоге получаем слив или более-менее позитивные результаты. Позитивные результаты ставим на реал. Через некоторое время замечаем, что система начинает сливать. Тогда мы говорим умную фразу: "Рынок изменился".
Оптимизацию экспертов многие называют "подгонкой под историю". Виктор, называет оптимизацию адаптацией к условиям рынка. От названия суть не меняется. Мы ищем наилучшие позитивные результаты в соответствии со своими критериями оценки. При форвард-тестировании мы искусственно изменяем условия рынка, уничтожаем связь с периодом оптимизации, а потому полученные позитивные результаты есть новая адаптация к рынку. Затем ставим эксперт на счет, вновь искусственно нарушая связь с предыдущим временным периодом тестирования. Заставляем эксперта вновь адаптироваться к новым условиям, только при этом у нас нет возможности выбора наилучшего результата.
Например, открываем позицию по сигналу индикатора, ставим СЛ и ТП. В рынок входим одной сделкой. Ждем, когда сработает СЛ или ТП. За это время индикатор может выдать не один сигнал на вход. Сделка закрыта, ждем нового сигнала от индикатора и т.д. При оптимизации мы находим позитивные результаты таких действий.
Но будет ли это работать в будущем? Проводим форвард-тестирование удлиненным временным периодом. Связь не нарушена. Сравниваем полученные результаты с результатами оптимизации. Критерии оценки разные. Например, (Рт - Ро) / Пт, где Рт - прибыль при тестировании, Ро - прибыль при оптимизации, Пт - максимальная просадка при тестировании.
Теперь необходимо корректно подключить эксперта, т.е. перед включением эксперта провести тестирование с временным периодом, начало которого совпадает с точкой старта оптимизации и по текущий момент. Смотрим результаты, если последняя сделка закрыта принудительно, эксперт должен начать работу при пробое уровней СЛ или ТП.
Все. Теперь нам остается контролировать работу эксперта, пока не будет выполнен критерий, ограничивающий убытки: просадка, непрерывное количество убыточных позиций и т.д. Если критерий удовлетворен. то подставляем новые параметры, дающие на текущий момент лучшие результаты. Если таковых нет. то "Рынок изменился" :)
kharko, хотите подарю советничка, который не сливает в любой период? Мало того, ещё и зарабатывает, подлец :) Только старые, добрые индюки и ничего более. Используется только знание некоторых рыночных процессов...
Ну, может сильно сказано, что в любой период... Гоняла от 01.01. каждого года, начиная с 1998. С июня тоже...
Только под клятву нераспространения... Иначе никак...
kharko, хотите подарю советничка, который не сливает в любой период? Мало того, ещё и зарабатывает, подлец :) Только старые, добрые индюки и ничего более. Используется только знание некоторых рыночных процессов...
Ну, может сильно сказано, что не сливает и зарабатывает... Гоняла от 01.01. каждого года, начиная с 1998. С июня тоже...
Только под клятву нераспространения... Иначе никак...
От подарка не откажусь.:)
Советники не продаю и не распространяю. Делаю на заказ.
Советники не продаю и не распространяю. Делаю на заказ.
Получается что делаете на заказ бесплатно??? :))
раз не продаете... ))))
Получается что делаете на заказ бесплатно??? :))
раз не продаете... ))))
А что тут такого? Некоторые вон вообще советников в аренду сдают! :)
Параметры, кажется, не написали. Пара: фунтйена, ТФ-М30. По ценам открытия. По порядку: 0.1 / 26 / 26 / 0 / 0/ 10 / 20 / 1 / 1 / 9800 / 27400 / 1440. Депо - 10 000,0. ТП и СЛ указаны для пятизнака. Параметры секретных индикаторов не оптимизированы, взяты, в общем - то, "от балды".
От подарка не откажусь.:)
Только чур. Напишите, использует ли советник Классический ТА или Классические же пересиживания :), а, может быть, какой-нибудь "модерновый" или, вот например, "барочный ТА" ;).
(Мне больше по душе ампир :) )
Как вариант отнесение к "классике" - дата первой публикации алгоритма :)
ЗЫ. Господа и дамы - о чем спорите. Определились бы сначала с терминами.
Да и сама суть спора... наливает депозит - классика, сливает - кубизЪм :)
ЗЫ. (Пока не обвинили в правке своих постов задней датой)
Получается, что НЕ 13 и/или НЕ 8 это уже не классика.
А Фурье со "своим" разложением :) жили на много раньше.
Notus rex nova lex
:)