Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вообщето Чебышева я не обзывал. Я понимаю великий учёный и всё такое. Но смысла фильтрации не вижу. Любая, запомните, любая фильтрация несёт в себе запаздывание, которое сливает депозит. Так что любые фильтры, это прошлый век. Кроме Ноксы, но Нокса не фильтр, а частотная хрень, кторая в определённые моменты несёт в себе прогностический смысл, особенно если найти коинтеграцию на определённом участке.... Не хочется ставить нерошел, так бы опять попробовал её..... Уж больно хочется вспомнить старое :-)
Смотри, ты получил числитель и знаменатель, то есть можешь написать передаточную характеристику в форме
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
где P и Q - твои числитель и знаменатель в виде полиномов от z^-1 (z в минус первой степени). Передаточная характеристика есть выход делить на вход, то есть в z-форме
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
откуда
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Теперь вспоминай, что z^-1 есть ничто иное как оператор задержки, то есть умножение на z^(-n) в z-домене соответствует задержке на n отсчетов во временной области, например Y(z)*z^(-3) соответствует y(t-3). Таким образом,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
где ai, bi - коэффициенты бывших знаменателя и числителя соответственно. Собственно, осталось выразить y(t), вот тебе и формула расчета для твоего индикатора.
Кстати, странновато "иметь представление о цифровой фильтрации" и не уметь делать такое ...
В случае цифровых фильтров обычно под адаптивностью понимается способность к автоматической подстройке коэффициентов фильтра в зависимости от тех или иных характеристик входных данных. Например, в фильтре Калмана коэффициенты рассчитываются на каждом шаге исходя из ошибки слежения и определенным образом сформулированного условия оптимальности.
PS чёй-то тема всплыла, неожиданно...
Жуткое заблуждение.
Можно сделать фильтр, который будет бежать впереди события. Только это не совсем фильтр, но работать будет, как фильтр.
Фильтрами надо уметь пользоваться. Во всяком случае, использовать не один, а несколько. Лучше набор фильтров с полным перекрытием диапазона (спектральный анализ) для получения полной картины.
Строго говоря, нет (хотя и не могу не согласиться, что в подавляющем большинстве случаев таки да - враньё)).
Когда говорят о запаздывании, чаще всего имеется в виду линейная модель. Для линейных моделей ненулевая задержка есть следствие принципа причинности; другими словами, невозможно реализовать линейную систему, удовлетворяющую одновременно и принципу причинности, и требованию нулевой задержки.
Для нелинейных (например адаптивных) моделей такого ограничения нет. Там задержка может быть и нулевая (идеальные следящие свойства), и отрицательная (прогнозирующие свойства). Необходимое условие для этого - адекватность модели реальной системе.
А нокса это аддон для нерки. Трудно настраиваемы. Но уж точно не перерисовывет и сигналы дает хоть куда. Правда если получится его настроить :-)
Блин так снова захотелось его покрутить, но нерку устанавливать не охото :-(
"Фильтр бегущий впереди паровоза?" - Регрессия. В частности в данном случае на основе рядов Фурье. Но они к сожалению к форекс не применимы. Рынок еще не разу (абсолютно, именно не приблизительно, а абсолютно) не повторился. А Фурье применим только к периодическим процессам. Если я не прав, приведите примеры.
Ответил же:
Производная от синуса косинус. Бежит впереди на 90 градусов. Производная, по сути, фильтр высокой частоты. И ничего не перерисовывается.
=============
Про ПФ тоже не всё так однозначно. ПФ можно и нужно использовать. Только не так, как обычно привыкли.
Видео фильтра выкладывал даже, где рисовались линии спектра, который расчитывался на базе ПФ. Нигде там ничего не повторялось.
Запаздывание... Логично. Я сейчас работаю над нестандартным фильтром. Затем представлю результаты. А теперь давайте вернемся к физике. Что происходит перед тем как тело остановится? Изменяется производная от уравнения движения, т.е. мгновенная скорость. Запаздывание запаздывание, но если смотреть на индикатор, а так же соотносить изменения в цене с графиком скорости индикатора, что то полезное извлечь можно, так что не будьте так критичны)
Физика не катит. Здесь валютный рынок. Цена не имеет инерции, т.к. транши (продажа/покупка в несколько этапов) на форексе не рассматриваются..
Здесь валютный рынок. Цена зависит от того, что в текущий момент произошло - купили или продали. Прежде чем продадут - цену увеличат, прежде чем купят - цену уменьшат. Любой фильтр преобразования цены с целью прогноза - бесполезное занятие.
Физика не катит. Здесь валютный рынок. Цена не имеет инерции, т.к. транши (продажа/покупка в несколько этапов) на форексе не рассматриваются..
Здесь валютный рынок. Цена зависит от того, что в текущий момент произошло - купили или продали. Прежде чем продадут - цену увеличат, прежде чем купят - цену уменьшат. Любой фильтр преобразования цены с целью прогноза - бесполезное занятие.
Угу, и плоская земля на трёх китах покоится. Потом надули и на четырёх слонов переложили. Вот точные чертежи.
Ещё звёзды и солнце в небе понатырканы. На скотч лепили для красоты.
Ответил же:
Производная это регрессия?=============
Про ПФ тоже не всё так однозначно. ПФ можно и нужно использовать. Только не так, как обычно привыкли.
Видео фильтра выкладывал даже, где рисовались линии спектра, который расчитывался на базе ПФ. Нигде там ничего не повторялось.
ПФ уже есть - это МА. МА-шка как раз вытаскивает полосу котировки, т.е. наиболее вероятную. Изобретаем велосипед?
z в степени -1, это задержка на один такт в ЦОС. На форе это - текущий бар минус предыдущий по всем 4-рем ценам соответственно. Смысл?