Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
Странно, что у Вас возник этот вопрос.
Но если привлекать "логику" вместо знаний и опыта. Наверное так -
1) мы считаем, что среднее значение цены закрытия бара за последние 15 периодов что-то значит.
2) в случае использования этого параметра в АТС, то если мы на 0 баре, открытые уже произошло. Можно принимать решения.
3) если изменится текущая цена, а она входит в формулу вычисления среднего как Close[0] -изза её относительно низкого веса 1/15 несущественные колебания мы не заметим.
Отмазки типа "на картинках видно вот то-то" не принимаются. На картинках кажется, что пересечения машек дают хорошие сигналы, - но это не так.
Хм.. Это не отмазки - а распространённый способ иллюстрации мысли, доведения информации к сведению. Дополнительное задание для минуток вознико от изучения "картинки" и выводов к ней. ;)
Тем более, что никто не мешает проверить - скрипт в наличии, ЦР тоже..
А до сигналов мы не дошли. Где Вы их увидели - ума не приложу.
Там действительно невооруженным взглядом видно бимодальность распределения растояний между старым коленом младшего зигзага и вершиной будущего (FZZ). но эти данные следует читать немножко иначе - так как частота события это время жизни такого отрезка. FC- действительно интересен. После завершения первого шага исследования его место и значение думаю прояснятся.
--- может не понял смысла вопроса... ?
Меня больше волнует проблема отсутствия алгоритма разделения выборки.
Следует проверить гипотезу о различиях.
Пока мы не знаем как. :(
Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?
Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?
Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?
Это исчерпывающие ИМХО пока оценки выборки. Это раз.
2) Если будет алгоритм (пускай грубый) маркирования точек до разворота, (может даже заглядывая из будущего), нам бы сейчас различия в поведении отклонений заметить. - милости просим, излагайте. это позволит двигаться дальше.
3) Картинки описывают:
а) левый верхний угол - распределение частот МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
б) правый - уже для MA(0,100)...
в) левый нижний - распределение баров с извесным расстоянием последнего экстремума на Минутке до экстремума (но в будущем) на 5-минутах (старшем ТФ :).
г) правый нижний - расстояние от цены закрытия до ближайшего будущего экстремума на старшем ТФ.
4) если удастся разделить множество, эти четыре среза будут еще информативнее.
---
Статистическую "представительность" материала обсуждать имеет смысл только при наличии предложений о необходимом уровне этих представительств. Я привёл все параметры на иллюстрациях, включая N - объем выборки.
А вот в обсуждаемом примере с ненормальным распределение отсутствует даже ссылка на исследованый период...
давайте вводить стандарты аргументированной полемики.
Только за.
--------------
А вот Ваше утверждение о невозможности разделения множества ставит меня в неловкое положение.
И то - что даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Не знаю, что и думать.
Как решать "домашнее" задание?
;)
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
P.S. Я не ехидничаю, я просто пытаюсь понять выбор именно этой величины. Отмазки типа "на картинках видно вот то-то" не принимаются. На картинках кажется, что пересечения машек дают хорошие сигналы, - но это не так.
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15= (Close[0]-Open[0])/15 + ...+(Close[14]-Open[0])/15
Это среднее значение отклонения цен закрытия от цены открытия на нулевом баре.
Или если выражать через приращения цены и в случае если нет гепов (Open[i]=Close[i+1])
Close[0]=Open[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1
Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1
Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2
....
Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13
Тогда:
МА(0; 15) - Open[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Если не ошибся в подсчетах, то последнее приращение цены (x0) имеет очень малое значение. Основной вклад вносит предпоследнее приращение и далее веса линейно снижаются.
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
По сути анализируемые остатки - взвешенная сумма приращений цены с линейным убыванием весов
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
Так Ахилл никогда не догонит черепаху... ;)
Close[0] - будет известна в момент, когда она становится Close[1].
Так Ахилл никогда не догонит черепаху... ;)
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
считайте что вычитается Close[1]. Close[0] для реакции на ооочень крутое движение.
считайте что вычитается Close[1]. Close[0] для реакции на ооочень крутое движение.
ваше дело, однако разница в некоторых случаях м.б. критичной (см.вычисления выше).
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
Это частный случай MACD, т.е. МА(m)-MA(n), где n=1
MACD в свою очередь можно рассматривать как частный случай линейной комбинации машек с суммой коэффициентов комбинации равной нулю.
Ну а поскольку машка сама по себе суть линейная комбинация котировок (с суммой коэффициентов = 1), то и ... собсно всё.
Немножко странные результаты проверки правдоподобности сигналов пересечения машек (новая для меня тема, но знаю, что есть корифеи - они поправят).
На периоде с сентября 2008 по сегодня(m5) EURUSD следующая стратегия должна давать стат преимущество.
1) Ищем по модулю расстояния между машками MaV_MaS. (200 и 15)
2) если оно меньше 10 пунктов, и последняя вершина 33 выше текущей цены не менее 25 пунктов - смело продавайте.
если последняя вершина 33 ниже текущей цены не менее 25 пунктов - смело покупайте.
Стоплоссы = 125 пунктов, ТР =600 пунктов ;) Оптимальнее в случае противоположного сигнала закрывать.
---- это не шутка. отчёт прикладываю.
вот теперь стоит потестить стратегию на тесторе. ;)