ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ ? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трейдеры сливают потому, что ошибочно считают торговлю простым делом.
Для эффективной торговли требуются как минимум серьезный опыт, надежные, проверенные методы, расчетливость, аналитический склад ума, крепкие нервы и ... благоразумие!
Многие ли могут похвастаться наличием всего перечисленного? )
А насчет случайности цены... А какая разница если на этом можно заработать?! )))
Кроме того, волновая структура ценового движения - уже не случайна по определению, так как несет в себе упорядочивание и балансировку сил. Добавьте к этому канальную структуру и фрактальную вложенность.
Случайна...
Да можно еще проще: прибавляется +1 или -1, в зависимости от того, куда попало случайное.
Да это понятно. Между прочим интересная вещь получается:Вот файл:
Всё, довольный иду спать.
Вывод: цена в период времени N представляет собой значение предыдущей цены в период времени N-1, которое было незначительно изменено случайным образом :)
Всё, довольный иду спать.
Вывод: цена в период времени N представляет собой значение предыдущей цены в период времени N-1, которое было незначительно изменено случайным образом :)
Из чего такой вывод ?, (я не против просто хочеться обоснований).
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Ну пока не очень-то понятно, как это будет доказано: есть факты, противоречащие независимости приращений цен. Взять того же Питерса.
Из чего такой вывод ?, (я не против просто хочеться обоснований).
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Получите .......................
Существуют два непримиримых лагеря. И эта ветка очередное подтверждение тому. Одни считают, что движение цен носит неслучайный, предсказуемый характер. Достаточно только выявить все причинно-следственные связи, и будущую цену можно предсказать. Другие убеждены в том, что цены предсказывать нельзя, их движение хаотично.
Две модели поведения цен
Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.
Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода – это только две различные модели поведения цен.
Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.
В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующего дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущего дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график – график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними – данные. В предлагаемом фрагменте таблицы первые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.
Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Первый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы. Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу: =E2+(ЕСЛИ(СЛЧИС()>СЛЧИС(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*СЛЧИС()).
К прежнему значению – 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущего дня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущего дня. Получаем результат – 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.
Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца «Open» помещаем формулу: (C3-D3)*СЛЧИС())+D3, в столбец «High»: =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()), а в столбец «Low»: =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).
В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для «Volume» используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2). Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одного дня.
Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock.
График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде. На нем отчетливо будут видны долгосрочные тренды, обычно это – основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.
Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые «акции» имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить! :)))))
Может, мы все здесь присутствующие, просто часть легенды? (что где то есть 5% трейдеров стабильно зарабатывающих на рынке)
Или мы те, кто создает эту легенду?
В любом случае, в выигрыше только букмейкер!!!
Получите .......................
1. Вы бы хоть раз сослались на Георгия Петровича,- так, для приличия.
2. Richie, Вы о психологии, или о психиатрии?:Продолжу, если никто не обидится:
Пусть нормальный, наливающий трейдер, типа Шуры Элдера - это средний нормальный человек, с точки зрения психологии.
Тогда получается, что большинство из нас страдают уственной отсталостью (в психологии - олигофрения).
Точной оценки степени олигофрении не существует, к сожалению, но есть симптомы, если можно так сказать:
- плохая память;
- недоразвитость речи;
- некритичность мышления;
- различные формы нарушения восприятия реальности;
- эмоциональная неустойчивость;
- неадекватность поведения;
- нарушение внимания;
- и т.п.
А вот теперь представьте себя на месте Шуры Элдера :))))
3. Случайность - непознанная закономерность. Не путать с непонятой закономерностью.
1. Вы бы хоть раз сослались на Георгия Петровича,- так, для приличия.
2. Richie, Вы о психологии, или о психиатрии?:3. Случайность - непознанная закономерность. Не путать с непонятой закономерностью.
tara писал(а) >>C-4 писал(а) >>
Люди утверждающие, что процесс изменения цены случаен - Критины. Потому что если бы они не был Критинами, то они бы нашли устойчивые закономерности изменения цены, и следовательно не утверждали что процесс изменения цены случаен.
3. Случайность - непознанная закономерность. Не путать с непонятой закономерностью.
Путать?
Кому путать?
Критинам и олигфренам? Нестоит утруждаться, предлагая нормальным наливающим трейдерам ..............., непутать .......... :)))
Я вот тоже непонял, по тексту, вы о грешном или о праведном?
Но почему то кажется, что Вы ставки принимаете ...
P.S. так обижаться то и некому. В палату №7 (к примеру), .... Входят тень и Гамлет... Гамлет Куда ведешь? Я далее нейду. Тень Внимай! ...
ссылаюсь... Уильям Шекспир - Гамлет