Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Эта ветка предназначена для думствований (иногда лукавых) с одно й целью - заметно снизить фазовое пространство параметров которые могут описывать те или иные явления на рынке и, как следствие, сделать сам кодинг осмысленным занятием (не тупым перебором каких-то параметров в тестере в течении недель).
Поэтому, готовых советников тут, скорее всего Вы не увидите.
P.S. Дополнил предыдущий свой пост.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
О-о-о, этого "добра" в добрую сотню строк в Кодебаз - валом!
Вот что интересно. Я конструируя общий вид ФР ОТС и вид функционала описывающего в аналитической форме работу ТС, исходил из самых общих свойств ценового ряда и элементарного здравого смысла, тщательно следя за тем, что бы не привлечь ненароком лишнюю сущность. И так получилось, что у нас нигде в явном виде не присутствует время. Случайно ли это? Я не знаю, но общий вид ФР великолепно описывается в терминах ценовых уровней. Выше я показал наличие статистической связи между этими двумя параметрами ценовых рядов - времени t и амплитуды V(t):
Таким образом, весь аналитический материал в этой ветке может быть представлен двумя способами, через параметры, как функции времени, и/или как функции цены. Посмотрим снова на ФР произвольной ТС с аргументом h (рис. красным) и на его вид, когда в качестве аргумента использовалось время (синим):
Видно, что использование в качестве аргумента переменной h, позволяет иметь более строгие границы ФР и, как следствие, такое представление более простое для анализа. Временное же представление требует анализа средних величин и т.п., что не есть гуд. Но, конечно вы можете мне возразить тем, что рисованная красивость не может быть аргументом при выборе стиля торговли - во времени много чего зарыто полезного и профитного... Вобщем, я пока не знаю, как на это возразить. Может и зарыто да только это всё уже учтено в ФР от h. Уточню, что число проведённых тразакций в этих двух случаях не одинакоое, но на общий вид это не влияет. Я хотел лишь подчеркнуть уширение границ.
В общем, я далее буду придерживаться ценового представления аргументов в анализе. Мне так проще и нагляднее. Полученная система полностью описывает изучаемый объект в этих терминах и привлекать дополнительный дублирующий параметр кажется неоправданной роскошью.
Сергей, а как ты получал синюю кривую? И почему там SL размазанный?
Красную кстати тоже непонятно, если ты режешь профит при Н орt вручную, (Но для правого края мы можем менять форму и у нас есть некая степень свободы. Связано это очевидно с тем, что мы вправе сами выбирать, когда закрывать профитную сделку), то там, казалось бы, должно вырасти ухо.
А я закрывался точно по времени:-) Ну, пытался бвть "пунктуальным" - определил SL и заменил его на время, в течении которого цена должна в пунктах его в среднем отработать. Вот он в "среднем" и отработася.
Ну, да, понятно, что я перемудрил с наглядностью. Короче, я хотел лишь подчеркнуть, что замена "строгогй" торговли, по достижению ценой тех или иных уровней, на торговлю по времени удержания, приведёт к размытию чётких границ в ФР взяток ТС.
К рисунку не докапываться, он носит иллюстративный характер!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Если бы. Грубо говоря, стройная и предсказуемая бернуллиева схема превращается в нечто хаотичное и не робастное. Но это, повторюсь, на уровне наблюдений и ощущений, ни каких доказательств у меня пока нет.