Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 5

 
Neutron писал(а) >>

Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.

ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.

Подход к SL и ТР со стороны риска - это проблема ботаников с немеренными деньгами. У каждого риск свой - 2%, 10% или все 100%. Никто не ждет слива солидного депозита до нуля, начитавшись Винса или какого-либо другого наперсточника.

 
faa1947 >>:

ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.

Это только Ваша точка зрения, Alex. Форс-мажоры всякими бывают. У Вас устойчивый инет?

 
Mathemat писал(а) >>

Это только Ваша точка зрения, Alex. Форс-мажоры всякими бывают. У Вас устойчивый инет?

Конечно, нет. Форс-мажор - это инет, + потусторонние силы в виде ДЦ. Может быть еще что-либо. Но это не интересно: ставим SL и догоняем при проскальзывании. Ставим ТР - мечта халявщика.

 
Neutron >>:

Поехали! Потихоньку...


величина f константа (пока читается так) или все же будет меняться. Я так понимаю, что это эквивалент лотов.
 
grasn писал(а) >>
величина f константа (пока читается так) или все же будет меняться. Я так понимаю, что это эквивалент лотов.

Мне кажется, это из оперы "Optimal F".

А что-то спред в расчетах не участвует.

 

Согласен с теми кто за то, что нет универсальных правил выбора SL и TP. Все зависит от системы.

Вообще, выход как и вход всегда по правилу. Фиксированный SL и TP это такие очень простые правила. А правила должны соответствовать используемым закономерностям движения цены, а не подгоняться исходя из максимизации прибыли или еще чего-то. Т.е. тут вопрос робастности при выборе правил выхода, что влияет и на робастность системы в целом.

 
PapaYozh >>:

Мне кажется, это из оперы "Optimal F".

А что-то спред в расчетах не участвует.

Для "начальной простоты", не потеряв при этом общность и здравого смысла, можно предположить, что спреды "спрятаны" в h(i) и пока их просто не учитывать

 
Neutron писал(а) >>

Поехали! Потихоньку...

Начнём с алгоритмизации работы самой простой произвольной ТС с реинвестированием капитала f

Сергей, добрый день!

Рад, что интерес в частной переписке вылился в активное обсуждение.

Думаю, разумно было бы сделать шаг назад и ОБСУДИТЬ КОНЦЕПЦИЮ «проектируемого устройства», т.к. SL – имхо, это только один из его «узлов».

Например, при проектирования болида F1 не обсуждают средства подъема кузова, т.к. оно не нужно. Необходимо, имхо, понять/определить НАЗНАЧЕНИЕ «узла» - а от взаимной ясности проще исполнять «народные танцы» :).

Мое мнение таково:

Торговая Система – это «транспортное» средство для:

1. сохранения и

2. преумножения

Денег при помощи входа и выхода в/из Рынок/а.

Предположим, для реализации первой задачи нужен SL.

Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:

  1. Макс % потерь текущего капитала от одной сделки ( возможно, как функцию от вероятности правильного прогноза и дохода от одной сделки )
  2. …. ( пжл. добавьте сюда свои – к сожалению, пользуюсь только одним)

Кто и как величину этого % определяет, имхо, тема др. интересной «телепередачи»

Сама вероятность потерь возникает только в момент входа в рынок. В этот момент мы предполагаем, что знаем :) :

  1. инструмент входа и его параметры (в частности его волотильность)
  2. макс % потерь текущего капитала от одной сделки
  3. вероятность правильного прогноза
  4. … и погоду за окном в качестве примера неформализованного параметра

Предположим в ходе полуавтоматической торговли наша ТС выдала сигнал бай и, если по условиям ТС нужно войти только со SL, то с удивлением можно обнаружить, что на величину SL влияет только:

  1. макс % потерь текущего капитала от одной сделки
  2. волотильность данного инструмента (для избегания случайного срабатывания)

т.е. SL будет где-то в диапазоне

макс % потерь в пунктах >= SL >= случайного срабатывания в пунктах

Мы получили границы характеристики «тормозной системы» исходя из «массы автомобиля» для случаев его мин и макс «скоростей».

Таким длинным набором букв постарался:

  1. выразить согласие с предыдущим оратором, который говорил о первичности SL по отношению к Lot-у
  2. еще раз самоуспокоить себя, т.к. мои скрипты именно такой алгоритм и осуществляют :)

Однако, мои рассуждения могут оказаться ошибочными или неполными, если:

  1. Определение ТС ошибочно
  2. Задачи SL гораздо шире чем сохранность капитала ( ведь не даром Господь Бог совместно с врачами :) создал многофункциональные системы, например МПС )

Т.о. предлагаю перед началом проектирования еще раз вернуться к истокам и обсудить концепцию самой ТС и ее узлов или четко сформулировать их.

(а то обидно как-то, что даже точность прогноза не влияет на Lot :) )

 
M1kha1l писал(а) >>

Т.о. предлагаю перед началом проектирования еще раз вернуться к истокам и обсудить концепцию самой ТС и ее узлов или четко сформулировать их.

Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.

 
faa1947 >>:

Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.

ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.

Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.

Всё правильно. Только эту правильность нужно доказать, что мы и сделаем. Сейчас в моих рассуждениях не присутствуют SL и ТР ордера - пока не время для их ввода. Будем рассматривать самый общий случай ТС без защитных ордеров, которая открывает и закрывает позиции самостоятельно и вся её жизнь  с точки зрения математики определяется характером распределения взяток  h по абсолютной величине и знаку.

grasn писал(а) >>величина f константа (пока читается так) или все же будет меняться. Я так понимаю, что это эквивалент лотов.

Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).

M1kha1l писал(а) >>

Сергей, добрый день!

Рад, что интерес в частной переписке вылился в активное обсуждение.


Привет, Михаил!

Спасибо, что откликнулся на мою просьбу принять участие в общем обсуждении.

Конечно, всё что ты озвучил  в своем посте чуть выше правильно. Только давай по порядку (по моему порядку:-) Дело в том, что путей, которые ведут к истине - много и все их мы к сожалению не охватим, да это и не обязательно. Поэтому, я пойду далее уже намеченным мной путём учитывая только твои критические замечания и опуская детали, к которым мы сможем вернуться позднее. Договорились? Если у тебя имеются идеи по теме данной ветки и с которыми ты готов поделится с общественностью, смело озвучивай не дожидаясь моей реакции. Я когда въеду, обязательно отреагирую.