Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.
Возможно. Я просто никогда не шел от SL к TP, всегда наоборот. Просто мысль пришла, а почему бы не так поступать,- записал. Но учитывая, что они однозначно связяны SL<->TP, то получается, что нужно выстраивать стратегию не на TP, а стратегию на SL :о) Хмммм, и это наверное имеет право на жизнь, определять не куда пойдет цена, а куда она не пойдет. Кстати, иногда бывает проще второе, особенно у эллиотчиков. :о)
Хмммм, и это наверное имеет право на жизнь, определять не куда пойдет цена, а куда она не пойдет.
А если все-таки пойдет, то надо признать свою ошибку и свернуть торговлю... Иногда так торгую руками, от уровней внутрь, можно ставить совсем короткие стопы, которые и потерять не жалко.
Буду прост и краток :
1) В торговле нельзя использовать фиксированные стопы, а так же расчитывать SL в зависимости от TP, и наоборот. Т.е. SL!=const, TP!=const, и TP!=k*SL, где 0<=k<=N (нат.числа).
2) Когда мы входим, мы уже заранее должны знать, по каким ценам мы должны будем закрыться с прибылью/убытком, если все будет идти по прогнозу, иначе - цели меняются. Т.е. цели динамические. И они не связаны с ценой открытия, поэтому ни о каких там TP == 300 пунктов и речи быть не может. Цены закрытия (цели) - наиболее вероятные моменты разворота, отсюда можно сделать вывод, что идеальная ТС будет переворотной. Но поскольку идеальной ТС нет, то нужно каким то чудесным образом расчитывать вероятность того, что в этой конкретной сделке мы достигнем этой конкретной цели. Если вероятность "хорошая" - значит входим, иначе ждем..
3) SL - это сигнал на вход в противоположную сторону (переворот). Можно с мартиным (если матожидание выигрыша высокое).
А вообще, все зависит от конкретной системы.
Буду прост и краток :
.... что идеальная ТС будет переворотной .....
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
Во-первых, "идеальная" система должна быть прибыльной.
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
Кувыркания на случайных участках говорят далеко не об идеальности системы.Идеальная система это Машина времени (:
а лучше переворотной может быть лишь иногда-переворотная, переворот если вероятность больше задаваемого минимума, если нет, но выроятность достаточно высока то только Close.
Поехали! Потихоньку...
Начнём с алгоритмизации работы самой простой произвольной ТС с реинвестированием капитала f. Напомню, что в нашем случае доля капитала f определяется как относительная и безразмерная величина средств приходящаяся на один пункт движения цены. Пусть в начальный момент времени мы имели капитал K[0] и в результате первой транзакции мы заработали (проиграли) у рынка h[1] пунктов, где h может принимать любые натуральные значения, т.е. h может быть равной 5 пунктов (и мы выиграли эту взятку) или -51 пункт и мы проиграли (вернули рынку) 51 пункт. Тогда, денежный прирост нашего капитала в результате первой сделки будет определятся величиной K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], это может быть как прирост, так и убыль капитала, всё определяется знаком перед h[1] и его абсолютной величиной. Для второй транзакции выражение выглядит аналогично уже написанному: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Напомню, что доля капитала f участвующего в торгах фиксирована. В общем виде, через i проведённых транзакций размер нашего депозита будет определятся величиной K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), учитывая, что мы шагом ранее уже получили выражение для величины K[i-1], мы можем подставить его в последнюю формулу и получим: K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Продолжая далее по цепочки получаем:
Мы получили выражение, которое показывает относительную величину приращения нашего депозита K[n] к его стартовой величине K[n] через n транзакций для произвольной ТС, которая определена через величины своих взяток h[i]. Символ П обозначает произведение скобок друг на друга. Пока всё. Дело в том, что продвижение дальше с выражением для роста депозита представленного в такой форме невозможно. Но мы проделаем хитрый финт ушами, а именно, вспомним тот факт, что значения, которые могут принимать наши пунктовые взятки h[i] - являются целыми числами и при большом числе транзакций всегда можно выделить группы взяток с одинаковым числом пунктов в каждой взятке. Таким образом, перегруппируем члены в произведении в "произведение кучек" по интересам и воспользуемся тем фактом, что от перестановки мест членов в произведении, произведение не меняется.
Продолжу позже...
Пока понятно. Подозреваю, что скоро вылезут экспоненты и что-нибудь типа дискретного распределения взяток по пунктам.