Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вах-вах. За год нарубить в Альпарях почти 200000 пунктов чистой прибыли.
Вот ведь - век живи-век учись. Молодцы ребятки!
Это здесь.
И я о том же!
Я лишь уточнил, что Мартин-Антимартин, это уже стратегия. Ведь тут идёт анализ зависимости знаков соседних взяток, а это уже работа для ТС. Вобще, правильная ТС должна строить такую эквити, что бы будучи детрендированной, эта эквити в ряде первой разности имела нулевой коэффициент карреляции между соседними отсчётами. Проще - взятки не должны быть взаимозависимыми. И если такая зависимость при анализе работы МТС всё же всплывает на поверхность, то это говорит о недочётах в алгоритме анализа ТС.
Ну, а что тут не ясно? Нужно, согласно ожиданиям, менять долю депозита учавствующего в игре.
Я о классификациях Мартина вообще как бы робко.
и ММ разный бывает. Оптимальное f зависит от свойств ТС?
Ну, конечно зависит!
В общем случае, оптимальное f определяется конкретной ТС и свойством котировочного процесса, причём - однозначно.
Что касается разного ММ, так это ровно настолько, насколько разными бывают ТС, а в пределах одной ТС быват только один ММ - оптимальный для данной ТС.
Гораздо более интересным является ответ на вопрос о существовании единственной (оптимальной) стратегии для работы на рынке...
LeoV писал(а) >>Это здесь.
Спасибо, Леонид, посмотрю.
не совсем понял что имеется в виду :(
Если чел например, тупо входит ...
А если с умным видом?
И думает, что увидел или дождался 80% вероятность разворота.
Сей чел или бот с учётом предполагаемых ошибок оценки точки входа и тпрофита
выставляет 0.Х (как некую функцию от риска 20% и ошибки, например, 30%) депозита, а также отложенные...
Мы это обсуждали уже. ;)
Хочу понять, если результаты работы подобной системы тоже подпадут под пристальный взгляд, то приговор - Мартин?
И почему считать это негативом, если в сумме только условная единица депозита будет участвовать в работе.
А если соотношение риск/прибыль станет неприемлемо - стоплосс.
Если вероятность увеличивается, что тпрофит близко - передвинем.
;)
И я о том же!
Я лишь уточнил, что Мартин-Антимартин, это уже стратегия. Ведь тут идёт анализ зависимости знаков соседних взяток, а это уже работа для ТС.
Ну я на мартин несколько шире смотрю. Относительное увеличение лота при просадке счета. Рассматривать мартин только как удвоение позы до первого выигрыша - примитивно и отдельно рассматривать не стоит. имха
Это понятно - зачем ограничивать себя целыми положительными числами? У нас в распоряжении есть вся числовая ось!
Ущербность мартина - в его близорукости. Ведь он анализирует по-факту только результат нескольких однонаправленных последних взяток и полностью игнорирует все остальные комбинации. Очевидно, что при таком однобоком подходе к проблеме ТА, мы вынужденно жертвуем потенциальной доходностью в угоду внешней элегантности мартино-подобных стратегий.
Это понятно - зачем ограничивать себя целыми положительными числами? У нас в распоряжении есть вся числовая ось!
Ущербность мартина - в его близорукости. Ведь он анализирует по-факту только результат нескольких однонаправленных последних взяток и полностью игнорирует все остальные комбинации. Очевидно, что при таком однобоком подходе к проблеме ТА, мы вынужденно жертвуем потенциальной доходностью в угоду внешней элегантности мартино-подобных стратегий.
У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания?
Поделитесь...
А если с умным видом?
И думает, что увидел или дождался 80% вероятность разворота.
Сей чел или бот с учётом предполагаемых ошибок оценки точки входа и тпрофита
выставляет 0.Х (как некую функцию от риска 20% и ошибки, например, 30%) депозита, а также отложенные...
Мы это обсуждали уже. ;)
Хочу понять, если результаты работы подобной системы тоже подпадут под пристальный взгляд, то приговор - Мартин?
И почему считать это негативом, если в сумме только условная единица депозита будет участвовать в работе.
А если соотношение риск/прибыль неприемлемо - стоплосс.
Если вероятность увеличивается, что тпрофит близко - передвинем.
;)
понял о чем речь. Выбор лота в зависимости от силы сигнала например. По мне, так это фактически несколько систем торгуемых паралельно, хотя у них общая основа. В одной ТС все сигналы равнозначны. Так проще для анализа результатов, контроля за работспособностью и т.д. Например, для того чтобы иметь оценку в 80% нужно было исследовать эту ситуацию отдельно. В другом случае другая оценка и другая статистика. Можно и удобно их использовать вместе, но фактически у них разная статистика и контролировать в будущем удобнее раздельно. имха
Это все условно - кому как удобнее работать. А так конечно, общий ММ много от чего еще может зависеть, особенно если портфель торгуется.
Sorento писал(а) >>У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания? Поделитесь...
Ага, есть. И способов оценивания бесконечно много - жизни не хватит большую часть перепробывать! Мартин представляет собой один из множества вариантов не лучший, не худший - какой-то.
Ещё раз. Для конкретной ТС всегда однозначно определен оптимальный ММ (это то, что плохо подменяет Мартин). Вы же, Sorento, как я понимаю, сейчас спрашиваете об оптимальной ТС. Именно она должна наилучшем способом оценивать возможные варианты развития событий на выбранном котире и предлагать исполнительному блоку МТС один из них - наивыгоднейший. Хороший вопрос. Кой-какие соображения на этот счёт у меня есть.