Что это? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Neutron писал(а) >>
Наверное... Хотя я остаюсь при своём мнении относительно беспонтовости мартина как стратегии и его несостоятельности как способа ММ (по сравнению с оптимальным).
Это стопудофф нечто мартиноподобное. И в данном конкретном случае все остальные ММ идут лесом, ибо в чистых пунктах прибыли нет.
Интересно, что обозначает вертикальная черта на многих графиках?
Начало мониторинга. После нее есть просадка, залог и эквити. До нее только баланс.
Кто-нить прокоментируйте, как можно иметь доход в пунктах на счёте в виде случайного блуждания и такой красивый итог в рублях на счету?
Чудеса!
Распределенный вход с наращиванием объема для последующего ордера.
Neutron, это мартин и просадки видны
Дело в том, что если поза состоит из группы разноразмерных ордеров, то зачастую при прибыльной позе будут убыточные ордера, поэтому на графике будут просадки, хотя в целом по позиции просадки может не быть, либо она не столь значительна, как это отражено на графике.
Наверное... Хотя я остаюсь при своём мнении относительно беспонтовости мартина как стратегии и его несостоятельности как способа ММ (по сравнению с оптимальным).
Да практически все используют некую модификацию мартина или комбинацию с другими методами ММ даже если не осознают этого. Просто мартин бывает разный и по агрессивности в том числе.
Есть 3 основных метода ММ - фиксированной долей, мартингейл и антимартингейл. Остальное их комбинации.
Например торговля фиксированным лотом. После проигрышей депозит уменьшается, и фиксированный лот становится большей долей от депозита. Фактически это мартингейл, т.к. происходит относительное увеличение лота при проигрыше. А при выигрыше наоборот происходит уменьшение относительного лота (антимартингейл). Т.е. торговля фиксированным лотом совмещает мартин и антимартин. И смысл говорить о размере лота в контексте ММ имеет только относительно депозита или общего рискового капитала трейдера.
Разделительная черта между М и АМ - торговля фиксированной долей.
Интересно, что обозначает вертикальная черта на многих графиках?
Начало мониторинга.
Да практически все используют некую модификацию мартина или комбинацию с другими методами ММ даже если не осознают этого. Просто мартин бывает разный и по агрессивности в том числе.
Есть 3 основных метода ММ - фиксированной долей, мартингейл и антимартингейл. Остальное их комбинации.
Например торговля фиксированным лотом. После проигрышей депозит уменьшается, и фиксированный лот становится большей долей от депозита. Фактически это мартингейл, т.к. происходит относительное увеличение лота при проигрыше. А при выигрыше наоборот происходит уменьшение относительного лота (антимартингейл). Т.е. торговля фиксированным лотом совмещает мартин и антимартин. И смысл говорить о размере лота в контексте ММ имеет только относительно депозита или общего рискового капитала трейдера.
Разделительная черта между М и АМ - торговля фикстрованной долей.
это для того чтоб торговлю свести к игре с монеткой, делается?
А если иначе представить задачу - есть фиксированная доля депозита на ожидаемую прибыль.
Ведь так правильнее будет! :)
А вот оценка ожидаемой прибыли и вероятности правильного входа меняются...
Как тогда?
Разделительная черта между М и АМ - торговля фиксированной долей.
Кажется, мы смешиваем понятия определяемые для ТС и смысл вкладываемый в ММ. По определению, оптимальная ТС максимизирует число пунктов взятых за единицу человеческого времени, а ММ максимизирует перевод этих пунктов в рубли. Мартин и АнтиМартин, это по сути реализация трендовой и контртрендовой стратегии (выбор ТС), в сам мартин, это завуалированный ММ отличный от оптимального (в худшую сторону конечно).
С этой точки зрения нет необходимости запутывать себя сложностями и хитросплетениями цепочки М-f-АМ, достаточно просто понимать связь между конкретной ТС и её оптимальным ММ.
PapaYozh писал(а) >>Начало мониторинга.
Понятно.
Дело в том, что если поза состоит из группы разноразмерных ордеров, то зачастую при прибыльной позе будут убыточные ордера, поэтому на графике будут просадки, хотя в целом по позиции просадки может не быть, либо она не столь значительна, как это отражено на графике.
не знаю на счет разноразмерных ордеров, но на рассматриваемом счете при резком увеличении объема открытой позы так же резко падают свободные средства и эквити. При этом баланс не снижается, убытки пересиживаются до прибыльной фиксации по балансу. Все это явные признаки мартина. имха
А вот оценка ожидаемой прибыли и вероятности правильного входа меняются...
Как тогда?
Ну, а что тут не ясно? Нужно, согласно ожиданиям, менять долю депозита учавствующего в игре.
это для того чтоб торговлю свести к игре с монеткой, делается?
А если иначе представить задачу - есть фиксированная доля депозита на ожидаемую прибыль.
Ведь так правильнее будет! :)
А вот оценка ожидаемой прибыли и вероятности правильного входа меняются...
Как тогда?
не совсем понял что имеется в виду :(
Кажется, мы смешиваем понятия определяемые для ТС и смысл вкладываемый в ММ. По определению, оптимальная ТС максимизирует число пунктов взятых за единицу человеческого времени, а ММ максимизирует перевод этих пунктов в рубли. Мартин и АнтиМартин, это по сути реализация трендовой и контртрендовой стратегии (выбор ТС), в сам мартин, это завуалированный ММ отличный от оптимального (в худшую сторону конечно).