В догонку - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это и есть сигнал. И именно по этим сигналам Пастухов "входил" и "выходил". Точнее "переворачивался". Ибо именно эту стратегию он и рассматривал. Если я конечно правильно помню :) .
Не входил или выходил, а исследовал статистику зигзага. От этого и пришел к Н-волатильности, как параметру аналогичному Херсту, и его значению 2 (т.е. 1/2 в твоей интерпретации) для случайного процесса.
А поскольку алгоритм построения каги и ренко формальный, не содержит никакой информации о природе процесса цены, соответственно и никаких закономерностей этого процесса, то и результат очевиден - на таких "сигналах" заработать невозможно. Однако, можно использовать Н-волатильность для определения характера рынка и, если он не является СБ, то играть на трендовой или контртрендовой стратегии. Но и профит от таких стратегий будет в лучшем случае "статистический".
Таким образом, на самом деле не зигзаг является поставщиком сигнала (тем более - не алгоритм его построения), а знание МО для его сегмента. Согласись, если мы для некоторого СП имеем ненулевое МО (не важно приращение это цены, или построенного на ней зигзага, или еще какая-нибудь производная от СП цены), то зарабатывать на этом можно и без зигзага, и без Пастухова.
Юрий, ты своего добился, я ещё раз предельно поверхностно пробежался по диссертации Пастухова. :)
По вопросу "входил" - не "входил" на стр. 63 есть чудесная картинка
Разве требуется супервоображение чтобы признать в этих стрелочках те самые "сигналы" того самого конкретного зигзага? Тем более мне-то доподлинно известно, что ты и сам такой зигзаг делал.
Что касается закономерностей: дело не алгоритме построения, а в свойствах конкретного инструмента. Это как любой другой показатель: формула одинакова, а значения для разных процессов разные. В общем, разумеется, случае.
А вообще мы кажется оффтоп в этой теме устроили. Чтобы спасти положение, я предлагаю считать что МО (которое, как ты верно отметил, нам так необходимо знать) ты считаешь функцией контекста :)Согласись, если мы для некоторого СП имеем ненулевое МО (не важно приращение это цены, или построенного на ней зигзага, или еще какая-нибудь производная от СП цены), то зарабатывать на этом можно и без зигзага, и без Пастухова.
Вот в момент переключения каги-зигзага мы имеем ненулевое МО - цена в среднем пройдёт в этом направлении ещё ровно (или почти ровно) столько, сколько уже прошла. А вот заработать на этом, увы, нельзя. Согласно Пастухову.
любой алгортим, лежащий в основе зигзагной разметки - осциллятор, или м.б. таковым представлен
Мне все же зигзаг кажется более общим понятием. Алгоритмы зигзагов могут быть весьма прихотливымы, так что задача сопоставления осциллятора может оказаться весьма и весьма нетривиальной.
Ещё зигзаг хорош тем, что идёт именно по цене. Ведь наши приятности и неприятности определяются не значениями осциллятора а значениями цены.
Ага, коллеги, снова мартингал обсасываем?
Нет, мы тут контексты обсуждать собрались, присоединяйся, хозяин вроде не против :)
Попытался понять, что такое пресловутый контекст. Судя по словам Петра, это направление текущего (незавершенного) луча на более крупном ТФ. Так? Или контекст - это "флэт/тренд", согласно Славе?
Второе. Маркиз де Лопиталь, согласно твоей гипотезе,
Вот как раз эта "теорема" и говорит что "прямо" и "в наоборот" совершенно в равной степени зависят от контекста, имхо
раз уж все так безнадежно монопенисуально, то получается, что и контекст определять не нужно. Или ты как раз и собрался ее проверять?
По вопросу "входил" - не "входил" на стр. 63 есть чудесная картинка
...
А вообще мы кажется оффтоп в этой теме устроили. Чтобы спасти положение, я предлагаю считать что МО (которое, как ты верно отметил, нам так необходимо знать) ты считаешь функцией контекста :)
А предыдущие 63 страницы ты посмотрел ? И разве я говорил, что он вообще не обсуждал торговые стратегии ?
Но ты безусловно прав и это оффтоп, надо с этим кончать. Тем более, что спорить с тобой опасно. :-)
Вот в момент переключения каги-зигзага мы имеем ненулевое МО - цена в среднем пройдёт в этом направлении ещё ровно (или почти ровно) столько, сколько уже прошла. А вот заработать на этом, увы, нельзя. Согласно Пастухову.
МЕТОДАХ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ", но это не то.