В догонку - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Алексей, как думаешь справедливы ли для некоторого подпространства ФП те же утверждения, что и для всего ФП ?
Набор параметров ФП по определению должен обеспечивать взаимнооднозначное соответствие множества состояний рынка и точек ФП. А как быть с подмножеством этого набора ? Что делать с тем фактом, что проекция на подпространство может привести к тому, что различные кластеры в этой проекции будут перекрываться или вообще перемешаются ?
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Границы оптимальной зоны есть та или иная функция тех же параметров, так что никаких новых мы этим не добавляем. Что есть хорошо.
Недооценивать роль общего числа степеней свободы, имхо, не стоит. Как верно отметил выше Юрий, именно от полноты набора параметров зависит имеет ли мы дело с инерционным "телом" или с гораздо более подвижной его "тенью".
Кстати, хороший образ. Сразу приходит в голову мысль, а не можем ли мы по положению проекций в разные моменты времени попробовать восстановить форму тела? Попахивает теоремой Такенса кажется.
Естественно насчёт методологии я с Юрием согласиться никак не могу :) . Масса людей рассчитывает параметры и рисует диаграммы с графиками, в том числе и на Форексе. Та что как раз эта "методология" не является ни новой ни "другой". Но спорить больше буду :), новых аргументов не появилось ни у него, ни у меня. Разговаривать же о ней (о "методологии") в терминах фазового пространства действительно значительно удобнее, это Юрий удачно предложил (вроде бы с него ФП начало здесь фигурировать).
Повторяться по поводу того, что считаю самым принципиальным отличием, я не буду, но хочу отметить ещё один момент. К использованию поверхности среднего профита я пришёл как раз в поисках компромисса с требованиями статистики. В самом деле, независимо от локальной плотности точек в ФП мы всегда имеем усреднение по заданному количеству сделок. При достаточно большом общем их количестве есть надежда перейти от средней температуры по больнице к средним температурам по палатам. Что конечно недостаточно для индивидуального подхода к лечению, но, быть может, позволит отличить инфекционную палату от хирургической.
Контекст заменен климаксом. :о) (с) grasn >>
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
Естественно насчёт методологии я с Юрием согласиться никак не могу :) . Масса людей рассчитывает параметры и рисует диаграммы с графиками, в том числе и на Форексе. Та что как раз эта "методология" не является ни новой ни "другой". Но спорить больше буду :)
Насчет "согласиться никак не могу" и "спорить больше буду" у тебя хорошо получается.
Все-таки хочу внести ясность. Рассчитывать параметры, рисовать диаграммы с графиками не есть методология вообще. "Новой", "другой", "парадигмой" назвал это Алексей, а не я. При этом он имел в виду методику использования ФП, а не графики или параметры. Но даже и ФП не является чем-то новым.
Из моего поста на 17 стр. от 01.01.2010:
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Так что это еще до нас, в XVIII веке.
Но если тебе не важно кто что говорит, а просто ты хочешь спорить со мной, именно со мной и только со мной ... то это уже любовь. :-)
Надо срочно что-то делать. :-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
Никак с Юрием согласия не получается :).
Разве Алексей называл "Рассчитывать параметры, рисовать диаграммы с графиками" новой парадигмой? Мне показалось, что он имел в виду совершенно другое.
Юрий, чтобы ты не заблуждался о мотивах сразу объясню, что среагировал на вот эту логическую связку
Новая парадигма, как назвал ее Алексей, является всего навсего другой методологией.
...
Использование ФП в соответствии с его определением и функцией, имхо, и есть методологически правильный подход.
Всё сделанное было сделано без использования определения ФП и вполне могло быть и описано без привлечения этого понятия. Систем входов-выходов полно, выше в этом посте ещё одна ... ээ ... обсуждается :) . Параметризацией ФП народ только и делает что занимается, просто не все об этом догадываются :). А вот сущностные моменты ты упорно игнорируешь, имхо. А спорить я не буду, то что я хотел бы тебе объяснить ты и сам написал: "Но даже и ФП не является чем-то новым". Только "даже и" непонятно зачем в этой фразе. :)
Вообще похоже у меня появилась аллергия на сочетание ФП. :) Это после того как оказалось, что несколькими страницами ранее я с пылом и жаром занимался обсуждением не сущностей подходов а самой концепции ФП.
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
Да хоть всю историю с времен царя Гороха. А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Каждый бар истории представить в виде отдельных генов хромосомы в ГА. И алга! Изучай ФП, или что там хотим изучать, на здоровье.
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
Нет. отношения нормальные. Просто червь гризёт - может они не в ту "степь". :)
Вообще похоже у меня появилась аллергия на сочетание ФП. :) Это после того как оказалось, что несколькими страницами ранее я с пылом и жаром занимался обсуждением не сущностей подходов а самой концепции ФП.
И видимо не одного меня.
и интересно узнать результаты, позволившие утверждать
1404
Может нужно так:
1) Определяем идеальные точки входа на истории с учетом спреда, максимизации прибыли, количества сделок, просадка, и др. (на 100% уверен, на зз далеко похоже не будет)
2) С помощью карт кохонена или другими методами определяем связь полученных сделок с текущим на данный момент контекстом (совокупность показаний индикаторов или др.)
3) Торгуем, используя найденные закономерности.
бесперспективняк (сам пробовал)
Есть куча закономерностей разной временной продолжительности + случайность и каждая отдельная идеальная точка входа может иметь причину в одной или более закономерностей зашумленных случайностью. В результате выделения контекста получим только подгонку под этот случайный микс, а не выделение отдельных закономерностей и контекста их использования. У каждой закономерности свой контекст. имхо
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Так и Мэтры так же "идеально" реально входят.
Но на ветку, а не в рынок. ;)
Давайте забудем временно о стратегиях и ТС, а вернемся к "климакс-контексту" (далее -КК :)