В догонку - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм, мне казалось что я примерно представлял о чём ты говоришь, но этим постом ты полностью разрушил это заблуждение :). Но я хотел бы разобраться. Может начнём по порядку, мелкими шажками? На примере одного параметра.
Итак, вот ценовый ряд, вот ты идёшь по нему и на каждом баре рассчитываешь параметр. Или на каждом тике?
Затем ты из этих значений строишь фазовое пространство. Ты говорил, что фазовые траектории должны быть непрерывны. То есть ты берёшь ВСЕ значения? С каждого бара (с каждого тика) ?
Если нет, то как ты определяешь, в какие моменты времени брать значения для дальнейшего анализа? И в каком смысле тогда ты говорил о непрерывности?
Давай шажками. Параметр, имхо, должен быть локальным, иначе как он может описывать состояние рынка. Следовательно он должен рассчитываться на каждом отсчете (неважно бар это или тик).
Фазовое пространство не строится из значений. Фазовое пространство это уже вся область допустимых значений параметра. Если параметр только один, то ФП - это прямая (или ее отрезок). Если их два, то это плоскость (или ее область).
Фазовая траектория непрерывна - это означает, что на ней отсутствуют разрывы как второго, так и первого рода. Для непрерывных функций непрерывность имеет однозначное определение. В нашем случае процесс дискретизированный. Поэтому однозначности тут не добиться и непрерывность имеет весьма приблизительный смысл. Тем не менее мы оба понимаем, что она означает, что изменения параметра на каждом отсчете существенно ограничены (можно и в статистическом смысле). Поэтому вопрос беру ли я ВСЕ значения, звучит для меня как-то непонятно. Значений (т.е. экспериментальных точек) ровно столько, сколько отсчетов я возьму для анализа. Но точек ФП чуть-чуть больше. :-)
Так вот, если мы рисуем достаточно длинную траекторию, то из этого мы еще не имеем ничего для выделения контекстов. Мы должны задать на траектории точки входов и точки выходов (или входов в противоположную позицию). Это и делает совершенно внешний алгоритм. В моем вариантое идеальной (т.е. ориенторованной на максимальный профит) системы это вершины ЗЗ. В твоем варианте это входы-выходы, которые задает твоя стратегия открытия и закрытия позиций. И пользуешься ты им только потому, что субъективно оценил его как с большой вероятностью приводящий к профиту.
Получается с одной стороны параметризация рынка, которая приводит к такой или другой траетории, а с другой стороны алгоритм входов-выходов. Если от их соединения точки входов образуют кластер в одном месте, а точки выходов в другом, то это и есть желаемый результат. В твоем случае он конечный. В моем надо еще проверить достаточно ли теперь одних только значений параметров, чтобы открывать и закрывать сделки. Если да, то это тоже конец. Если нет, и простого находжения траетории в long-кластере еще недостаточно, чтобы открыть соответствующую позицию (на твоем языке - в этом кластере еще присутствует слишком большой процент "плохих" точек), то нужно искать дополнительный фильтр входов. Или более сложный алгоритм входов. Или другую параметризацию.
Надеюсь ты понял, что понятие непрерывности траетории и моменты времени для входов-выходов - это "две большие разницы". :-))
учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда .....
ПФ - интересная штучка...... допустим берем период 12 месяцев (год).... в ограничениях ставим депо 1000000 и процент 0,08..... получаем 3-5 тысяч вариантов параметров...... тестим (неважно как) и неважно на каком параметре ..... получаем все то же самое - 800, но уже на 2-3-4 года..... и что с ним сделать? ..... с ПФ.....
для себя нашел единственное применение - при настройке ММ
Новичок блин :(((Надеюсь ты понял, что понятие непрерывности траетории и моменты времени для входов-выходов - это "две большие разницы". :-))
Проблема была не в том что я этого не понимал, проблема была в том, что я не понимал для чего тебе понабилась непрерывность. И продолжаю не понимать, поскольку она нигде пока не используется. Какая тебе разница, состоит твой кластер из дискретных точек или из точек, принадлежащих какой-то непрерывной траектории.
Впрочем, судя по написанному это не имеет отношения к пониманию твоего подхода, пока всё именно так, как я представлял.
Хорошо, идём дальше. Вот ты победил проблему параметризации и получил вожделенные кластеры для идеальных входов и выходов. Как ты будешь проверять, "достаточно ли теперь одних только значений параметров, чтобы открывать и закрывать сделки"?
to Night....
для всякого рынка существует одно и только одно решение: купить, продать, воздержаться ..... каким образом это решение принимается дело десятое.... а вот каким образом это вычислить - дело первое..... можно экспириментом или исследованием рынка, а можно и оптимизацией эксперта постороенного на этой идее..... возможно вы скажете, что это не "контекст" никакой - да пофиг контекст когда идея идет в профит.....
флужу в честь Рождества..... и Вас с Праздником :)
Проблема была не в том что я этого не понимал, проблема была в том, что я не понимал для чего тебе понабилась непрерывность. И продолжаю не понимать, поскольку она нигде пока не используется. Какая тебе разница, состоит твой кластер из дискретных точек или из точек, принадлежащих какой-то непрерывной траектории.
Впрочем, судя по написанному это не имеет отношения к пониманию твоего подхода, пока всё именно так, как я представлял.
Если значение параметра в любой момент может прыгнуть за один отсчет из кластера лонг в кластер шорт, то кому такой параметр нужен ? Это колоссально усложняет работу с такими параметрами и делает правильную постановку задачи для сбора статистики (как говорил дедушка Ленин) архисложной. Если параметр меняется непрерывным, т.е. более-менее гладким образом, то пока он выйдет из кластера лонг и дойдет до кластера шорт пройдет некоторое время. Как раз то самое, за которое вырастает профит.
Не всякое требование к решению отражается в стратегии непосредственно. Есть и неявные условия. Тебе, например, чтобы добраться до вокзала нужен не только транспорт, хорошо бы еще чтобы было что на себя надеть. Голым-то несподручно.
Кстати, непрерывность не заключается в действительной непрерывности траектории. Отсчеты дискретные поэтому и траектории - дискретный набор точек. Но повторяться не буду, написал уже об этом в предыдущем посте. Прочти - увидишь. И кластер не состоит из отдельных точек или куска траектории. Кластер - это часть ФП. По-моему это же очевидно.
Хорошо, идём дальше. Вот ты победил проблему параметризации и получил вожделенные кластеры для идеальных входов и выходов. Как ты будешь проверять, "достаточно ли теперь одних только значений параметров, чтобы открывать и закрывать сделки"?
Если значение параметра в любой момент может прыгнуть за один отсчет из кластера лонг в кластер шорт, то кому такой параметр нужен ? Это колоссально усложняет работу с такими параметрами и делает правильную постановку задачи для сбора статистики (как говорил дедушка Ленин) архисложной. Если параметр меняется непрерывным, т.е. более-менее гладким образом, то пока он выйдет из кластера лонг и дойдет до кластера шорт пройдет некоторое время. Как раз то самое, за которое вырастает профит.
То есть теперь ты приступаешь к тестированию? Хорошо. Ты это сделал и оказалось (раз твои кластеры протяженные) что входы и выходы заметно отличаются от идеальных. Более того, некоторые входы оказываются пропущены. Впрочем это ещё ничего, хуже что тем самым оказываются пропущены и некоторые выходы. То есть ты пропускаешь переворот, теряя тщательно выращенную прибыль. Но настоящая неприятность состоит не в этом. Настоящая неприятность состоит в том, что твои условия входа и выхода выполняются в совершенно незапланированных ситуациях. Ты же никак не страховался от попадания в кластеры посторонних точек.
Твои действия?
P.S. Кстати, ты ведь писал что считаешь вероятность положительного исхода. Ты этим займёшься по результатам тестирования?
Все заданные тобой вопросы имеют свои более или менее вразумительные ответы.
Однако все эти вопросы, с другой стороны, далеко выходят за рамки концепции ФП и работы с контекстом.
Есть необходимость выйти за рамки топика ? Или это твои собственные методологические проблемы ? Может просто любознательность ?
Короче, немного не понимаю к чему ты клонишь и куда ведешь. :-)
Дело в том, что я начинал именно с того, что ты называешь своей системой. И моя система как раз и стала моим ответом на эти и другие серьёзные проблемы "твоей" системы. Поэтому мне действительно интересно, нашёл ли ты удовлетворительные ответы оставаясь в её рамках. Или просто веришь, что когда-нибудь решишь проблемы найдя каким-то чудом "правильную" параметризацию? Или ещё по настоящему не осознал их и потому просто не понимаешь принципиального отличия подходов?
Принципиального различия подходов, действительно, не понимаю. Если можешь - объясни.
То, о чем здесь шла речь - концепция ФП и его кластеризация, - это еще не ТС и, тем более, не МТС. Это еще только методологическая основа, с моей точки зрения правильная, для исследования рынка и анализа результатов этого исследования. Определенные аспекты этой концепции могут быть использованы в ТС, в том числе - непосредственно. Но ожидать от нее "решения всех проблем" наверное было бы немного наивно. Правильная методология - это хорошо, однако решение принципиальных вопросов происходит в результате в первую очередь творчества (а не чуда). А оно за пределами всех методик.
Поэтому оставаясь в рамках упомянутой концепции всх ответов, очевидно, не найдешь. И то, что нашел я, тоже не связано напрямую с ФП, однако обеспечивает его параметризацию и может быть использовано именно с помощью описанного подхода.
Видимо вы имели в виду что со временем деформация поверхности может привести к смещению оптимальной зоны.
Да. И оценка влияния параметра "время" - это пожалуй самая творческая часть всего действа. Хорошо, что оптимальная зона поверхности - потенциально более устойчивое образование, чем оптимальная область на линии, например.