![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В догонку к "бесшумному" Стохастику.
Несколько изменений:
1. Исправлена не то, чтобы ошибка... некоторая несуразность, что ли. Из-за особенностей расчета замедления (Slowing) при изменении этого параметра стохастика чувствительность "уплывала", и ее приходилось масштабировать вручную. Исправлено. В ф-ии просто введена строчка умножающая чувств. на замедление (см.в коде).
2. Добавлена (в ф-ии) проверка на достаточность баров для поиска экстремумов в массиве. Ничего страшного не было - просто в логе было предупреждение, но считал нормально. Сейчас не "ругается".
3. Упоминал в каментах к записи, что можно сделать порог чувствительности функцией от ATR. Сделано. Добавлены соответствующие два поля:
Volatility - если больше 0, то период сглаживания для ATR; если задать отрицательные значения, то чувствительность будет привязана к StDev. Не люблю я дополнительные поля вводить.
xVolatility - множитель для Volatility.
Сверху вниз: (1) стохастик, где порогом выступает ATR(66) x 4; (2) порог задан жестко в 10 пп.; (3) чистый стохастик.
А вот если и правда "м.б. и не академический", я бы послушал
Так я скрывать и не собираюсь.))) Если, конечно, до чего додумаюсь в этом направлении.
Интересненько, интересненько. Хотя, признаюсь, некоторый изначальный скепсис у меня присутствует.
Кстати, настоящая формализация означает возможность проверки на истории, вы это делали?
Собственно, мои свиндроиды, использующие этот подход, торгуют. Так что...
Дело тут вот в чем. Выкладывать бота со стейтментом я, разумеется, не собираюсь. Мне интересно будет обсудить сам подход, а для этого, чтоб можно было делать анализ новоиспеченных рядов, надо будет сделать иннсрументы, которые бы хотя бы их слили в файл. Этого у меня на данный момент нет. Надо подготовиться.
Я для себя сформулировал нечто вроде теоремы: Для любого (ликвидного) рынка для любого зигзага средний проскок будет примерно равен 1/2. Доказать её вряд ли можно, а вот для опровержения было бы достаточно одного-единственного факта. Так что мой интерес и верно, скорее академический :) .
Собственно, мои свиндроиды, использующие этот подход, торгуют. Так что...
Дело тут вот в чем. Выкладывать бота со стейтментом я, разумеется, не собираюсь. Мне интересно будет обсудить сам подход, а для этого, чтоб можно было делать анализ новоиспеченных рядов, надо будет сделать иннсрументы, которые бы хотя бы их слили в файл. Этого у меня на данный момент нет. Надо подготовиться.
Тут имеет значение время, общее число сделок и вносились ли ручные изменения в параметры. Впрочем, это не самый важный вопрос. Бота со стейтментом выкладывать ни в коем случае нельзя - набежит тьма разнообразной публики и разговаривать станет совершенно невозможно :) .
В принципе вполне можно было говорить и на уровне идей, но хозяин - барин.
Это у Пастухова исследовано. Правда у него на основе ренко или каги, но и с ЗЗ тоже самое. А по сути все к Херсту сводится. Больше 0.5 торугем трендовые, меньше флетовые. Средняя температура по больнице на ликвидах 0.5. Иначе все просто было бы :) А так и нужен контекст, когда торгуем тренд, а когда флет.
Да, я в курсе про Пастухова. Наколько я помню, он обосновал значение 1/2 в качестве водораздела между игрой на откат или на пробой для одного конкретного зигзага. "Теорема" же по сути эквивалентна утверждению о невозможности создания самодостаточного для торговли зигзага, то есть носит более общий характер. Впрочем, для перехода к этой более общей гипотезе требуется не столько гениальность, сколько пессимизм :). Тем не менее я полагаю полезным проверять каждый новый зигзаг по этому критерию :)
Обратите внимание, сейчас предлагается вести разговор именно об опровержении "теоремы". Поскольку зигзаг со встроенным правильным определением контекста будет для торговли самодостаточен :)
Подскажите пожалуйста что бы использовать индикатор в советнике как правильно прописать данные в iCustom?
ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);
Спасибо.
Подскажите пожалуйста что бы использовать индикатор в советнике как правильно прописать данные в iCustom?
ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);
Спасибо.
Буферы (n).
0, 1 - пик, впадина ЗигЗага.
2, 3 - верхняя, нижняя границы сырого канала.
4, 5 - верхняя, нижняя границы сглаженного канала.
6 - трендовая линия.
===
Название индюка почему-то некорректно при прикреплении к посту сохраняется. У меня он изначально называется _Channel@MACD_ATR, но @ заменилась какой-то хренью. Так что будьте внимательней при указании имени в iCustom.
В догонку к "бесшумному" Стохастику.
Cсылка не работает
А... нет. Вру. Это из-за того, что я через "мои скрипты" ссылку копировал. Надо их открывать и из строки браузера брать. Буду знать.
===
Не, все равно с _my/. Короче, исправил ссылку вручную. (Странно все это, однако.)