Как заработать на нестационарности рынков? (Статья) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Край вейлета - это выход из поозиции или вход, если это начало вейлета.
:-)
Наверное потому и называется "краевая задача" ? Потому как где тот вейвлет приспособишь, там и будет край. Он же не сам решает как на график лечь.
В статье все написано четко и ясно, вплоть до того как применять. Никаких тайн и вопросов без ответа не оставлял. Если бы у кого возникли эти самые вопросы, то можно было бы спросить, а не флудить о всякой хрени. Если каким свинтусам это не дошло - то это их проблемы и метать бисер перед ними нет никакого смысла.
Единственное, чего нет, дык это программной реализации алгоритма, который будет переводить котировки в первые разности и составлять платежную матрицу. Но это может сделать любой программер.
Отдыхай.
Я отписываюсь от данного топика. Все равно здесь нет никакого обсуждения по тексту статьи, а только обсуждение личности автора и мне здесь делать больше нечего.
Horoshij primer tolerantnosti.....kak vsegda u Mr. Reshetova.......
Удачно, удачно! С нетерпением ждем ответа. :))
))) Решетов описался от темы. Типа можно флудить и гнобить? Ну-ну...
Свят Георгий во бое
На лихом сидит коне,
Держит в руце копие,
Тычет змия в жопие.
:)) Чего набросились, делать что-ли больше нечего :)
Написал человек статью. Что тут такого. Спасибо надо ему сказать. А вы...
Я например все таки думаю, что он остынет и в "двух" словах для домохозяек раскажет свою идею.
))) Решетов описался от темы. Типа можно флудить и гнобить? Ну-ну...
очепятка? :)
:)) Чего набросились, делать что-ли больше нечего :)
Написал человек статью. Что тут такого. Спасибо надо ему сказать. А вы...
Я например все таки думаю, что он остынет и в "двух" словах для домохозяек раскажет свою идею.
теорию игр надо почитать чтобы подробнее изучить вопрос.
Коротко это понятие минимакса:
Как мы выбрали стратегии? Руководствуясь принципом осторожности, который говорит: в игре веди себя так, чтобы получить наибольшую выгоду при наихудших для тебя действиях противника. (15 слов! :)) Этот принцип называется принципом минимакса и является в теории игр основным.
http://pasadvice.narod.ru/stat/teorigrb.htm
:)) Чего набросились, делать что-ли больше нечего :)
Написал человек статью. Что тут такого. Спасибо надо ему сказать. А вы...
Я например все таки думаю, что он остынет и в "двух" словах для домохозяек раскажет свою идею.
Те, кто хочет понять смысл статьи, сначала должен ознакомиться с базовым курсом Исследования операций (что впринципе сложно), а именно с разделами о "Теории игр и принятии решений в условиях риска/неопределенности.", "Методах прогнозирования" и "Вероятностном динамическом программировании". А потом уже читать статью. И вообще, читайте книги умных людей, и делайте самостоятельные выводы. Все что пишет Юрий, уже давно придумано, просто не у всех мозгов хватает применить.
Юрию спасибо за статью.
теорию игр надо почитать чтобы подробнее изучить вопрос.
Коротко это понятие минимакса:
Как мы выбрали стратегии? Руководствуясь принципом осторожности, который говорит: в игре веди себя так, чтобы получить наибольшую выгоду при наихудших для тебя действиях противника. (15 слов! :)) Этот принцип называется принципом минимакса и является в теории игр основным.
http://pasadvice.narod.ru/stat/teorigrb.htm
Ну вот! Уже 15 слов это то что можно обсуждать. Спасибо! :)
Однако, если именно об этом статья, то ИМХО - это для рынков ошибка - рынок не противник, и не оппоннт в игре. Рынок это то что живет своей жизнью, идет своим путем. Поэтому ДА с одной стороны для оценки возможных исходов МОЖНО ( но надо еще доказать что это вообще то правильно ) оценивать развитите по наихудшему из возможных вариантов, но с другой стороны - та же теория вероятности это только методика позволяющая действовать в условиях не полных знаий об процессе, и следовательно надо еще и доказать что получение более полных знаний не возможно.
Одним словом, теория игр тут это то что надо накладывать НА что-то уже имеющееся.
Те, кто хочет понять смысл статьи, сначала должен ознакомиться с базовым курсом Исследования операций (что впринципе сложно), а именно с разделами о "Теории игр и принятии решений в условиях риска/неопределенности.", "Методах прогнозирования" и "Вероятностном динамическом программировании". А потом уже читать статью. И вообще, читайте книги умных людей, и делайте самостоятельные выводы. Все что пишет Юрий, уже давно придумано, просто не у всех мозгов хватает применить.
Юрию спасибо за статью.
Я даже и не читал. Что бы сказать что я не понял. :)
Ну а всевозможные приемы, а математика например это вообще-то только одни приемы и есть. Это вообще то вторично. Согласитесь. Сначала нгадо понять что надо расчитать а уж как это второй вопрос. Вот поэтому и надо сначала сформулировать все через 20 слов. :)
Ну вот! Уже 15 слов это то что можно обсуждать. Спасибо! :)
Однако, если именно об этом статья, то ИМХО - это для рынков ошибка - рынок не противник, и не оппоннт в игре. Рынок это то что живет своей жизнью, идет своим путем. Поэтому ДА с одной стороны для оценки возможных исходов МОЖНО ( но надо еще доказать что это вообще то правильно ) оценивать развитите по наихудшему из возможных вариантов, но с другой стороны - та же теория вероятности это только методика позволяющая действовать в условиях не полных знаий об процессе, и следовательно надо еще и доказать что получение более полных знаний не возможно.
Одним словом, теория игр тут это то что надо накладывать НА что-то уже имеющееся.
тут неважно является ли рынок противником, обладает волей и т.д. Можно считать не наихудшие действия противника, а наихудшее стечение обстоятельств например. Главное чтобы существовало конечное число сценариев поведения рынка. А это все сводится к поиску зависимостей между приращениями. Но необязательно одно или двух вариантных (в этом случае можно и без всего этого построить систему), а многовариантные сценарии: в такой то точке возможны N устойчивых развитий ситуации, для каждого из варианта есть точка, где опять идет ветвление на несколько устойчивых сценариев. Т.о. получается множество устойчивых сценариев. Если же после каждой точки принятия решений рынок ведет себя абсолютно произвольным образом, то таких устойчивых сценариев нет. Короче, все зависит от правильного выделения таких точек и вообще от правильной постановки задачи. Возможно, что полезным будут например моменты изменения волатильности, а рассматриваемым решением - уменьшение или увеличение открытой позиции. Т.е. предметом поиска может являться ведение позиции, ММ и т.д. Самое сложное как применять этот инструмент, но так со всем :) имха