Как снизить просадку - страница 2

 
getch писал(а) >>
Любой фильтр не гарантирует свою работу в будущем. Особенно, когда он надуманный.

Всё в точности до наоборот. Любой фильтр гарантирует свою работу, т.е. и в будущем он будет пропускать сделки в соответствии с заложенными в него условиями. А вот прибыльность торговой системы не один фильтр не гарантирует - это правильно.

 
DC2008 >>:

Всё в точности до наоборот. Любой фильтр гарантирует свою работу, т.е. и в будущем он будет пропускать сделки в соответствии с заложенными в него условиями. А вот прибыльность торговой системы не один фильтр не гарантирует - это правильно.


Любой фильтр резко уменьшает количество сделок. Торговать редко, да метко - это хорошо, да не очень.

Лучше сделки вообще не фильтровать и стремиться к их увеличению. Большое количество сделок позволяет делать более правильный ММ, что в конечном итоге, позволяет сглаживать просадки.

 
Виктор, прежде чем советовать что-то, научись торговать с прибылью, а не с убытком. Или примечание делай, что это твое личное мнение, не подтвержденное на практике.
 
VictorArt >>:


Лучше сделки вообще не фильтровать и стремиться к их увеличению. Большое количество сделок позволяет делать более правильный ММ, что в конечном итоге, позволяет сглаживать просадки.

Мечта ДЦ такие торговцы.

Не зря куча акций для реализации таких ММ у них.

Верной дорогой идёте...

;)

 
DC2008 >>:

Давно исследую различные способы снижения просадки у советников. Так вот, изучая возможность использования в качестве дополнительного фильтра значения тиковых объёмов, обнаружил интересную закономерность. Решил посмотреть, как влияет на результативность торговли изменение объёмов. Для анализа взял разницу Volume[1]-Volume[2]. Если торговая система выдала сигнал на торговлю и выставлен соответствующий ордер, то как повлияет разница объёмов предшествующих баров на результат. Ну то что прибыль и количество сделок отобразятся на графике таким образом - я предполагал. А вот просадка меня удивила.

Робот торгует на М1.

===

Может для кого-то это и не новость, но кому-то может пригодиться.


Картинка напоминает спектр какого-либо резонансного устройства, причем резонанс находится в точке  Volume[1]-Volume[2]=0. Синяя кривая "Прибыль" - это выходной сигнал после фильтра, частота пропопускания которого отображается зеленой линией "Количество сделок". Обычно полоса пропускания фильтров определяется по уровню сигнала 0.707 (-3 dB) от уровня на центральной частоте (в данном случае Volume[1]-Volume[2]=0), что составляет для данной ТС -4...4. Красная линия "Просадка" - это сигнал не прошедший через фильтр. Отсюда видно, что для данной ТС необходим фильтр на объемы: Volume[1]-Volume[2]>=-4 &&  Volume[1]-Volume[2]<=4.

Кстати, с точки зрения теории вероятности, картинка представляет собой нормальное распределение с матожиданием в тех же пределах. 


 
DC2008 >>:

Применив вот такой простенький фильтр:

Volume[1]-Volume[2]!= - 5

Volume[1]-Volume[2]!= 5

Volume[0]<= 20

Volume[1]<= 20

Жаль что самого советника нет, мне как начинающему не вполне ясно как эту констркуцию в свой эксп впихнуть, можно пример кода?

 
Так что ли? 
if (Volume[1]-Volume[2]!= - 5 && Volume[1]-Volume[2]!= 5 &&  Volume[0]<= 20 && Volume[1]<= 20);
 

я извиняюсь за грубость, но это полная херня. Не стояло и ветку открывать. 

 
Night_Sun >>:

я извиняюсь за грубость, но это полная херня. Не стояло и ветку открывать.


Ну вот смотрите. Два осциллятора. По объему и по цене (стохастик). Легко видеть подтверждение объемом показаний стохастика. Так что и ММ, и точность заходов улучшить можно.


 
Jebediah писал(а) >>
Так что ли?

Нет!

Начинать надо с исследования вашей ТС. Возможно вы найдёте другие закономерности - вот их и используйте в качестве фильтров.

===

Если Вас интересует технология поиска закономерностей, то пишите в личку - помогу.