Как снизить просадку
Итересная картинка! А что по оси абсцисс?
Отрицательные просадки и количества сделок? Что за картинка непонятная?
Вывод: открывать сделки, если Volume[1]-Volume[2] -> 0 ?
- По оси абсцисс - разница Volume[1]-Volume[2].
- Отрицательные значения только у прибыли.
- Подобное исследование нужно провести для своих ТС и проверить есть ли такой факт. И если есть, то можно будет управлять своими просадками.
Если интересно как при этом ведёт себя МО и прибыльность, то вот ещё один рисунок.
Применив вот такой простенький фильтр:
Volume[1]-Volume[2]!= - 5
Volume[1]-Volume[2]!= 5
Volume[0]<= 20
Volume[1]<= 20
удалось снизить просадку в 1,5 раза!
===
Исходный советник. Торгует постоянным лотом = 0,1.
===
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2009.12.18 20:59 (2009.09.07 - 2009.12.20) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | min.Lot=0.1; | ||||
| Баров в истории | 102457 | Смоделировано тиков | 699717 | Качество моделирования | 25.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 3000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 5296.15 | Общая прибыль | 18393.52 | Общий убыток | -13097.37 |
| Прибыльность | 1.40 | Матожидание выигрыша | 1.73 | ||
| Абсолютная просадка | 478.21 | Максимальная просадка | 734.97 (8.25%) | Относительная просадка | 20.89% (666.04) |
| Всего сделок | 3062 | Короткие позиции (% выигравших) | 1424 (70.08%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1638 (71.79%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 2174 (71.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 888 (29.00%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 49.00 | убыточная сделка | -160.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 8.46 | убыточная сделка | -14.75 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 24 (157.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 11 (-321.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 302.00 (16) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -561.00 (5) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 | |
===
И он же с фильтром
===
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2009.09.07 00:00 - 2009.12.18 20:59 (2009.09.07 - 2009.12.20) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | min.Lot=0.1; | ||||
| Баров в истории | 102457 | Смоделировано тиков | 699717 | Качество моделирования | 25.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 3000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 6611.29 | Общая прибыль | 12947.66 | Общий убыток | -6336.37 |
| Прибыльность | 2.04 | Матожидание выигрыша | 3.30 | ||
| Абсолютная просадка | 262.17 | Максимальная просадка | 451.69 (10.82%) | Относительная просадка | 13.50% (429.53) |
| Всего сделок | 2005 | Короткие позиции (% выигравших) | 976 (72.75%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1029 (77.07%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1503 (74.96%) | Убыточные сделки (% от всех) | 502 (25.04%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 49.00 | убыточная сделка | -86.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 8.61 | убыточная сделка | -12.62 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 31 (253.31) | непрерывных проигрышей (убыток) | 11 (-321.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 304.00 (23) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -321.00 (11) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 | |
===
ВЫВОД: При фильтрации хоть и потеряли 30% сделок, но просадку уменьшили и в добавок увеличили прибыль.
Любой фильтр не гарантирует свою работу в будущем. Особенно, когда он надуманный.
Кроме того фильтр должен быть индивидуален и учитывать особенности ТС.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давно исследую различные способы снижения просадки у советников. Так вот, изучая возможность использования в качестве дополнительного фильтра значения тиковых объёмов, обнаружил интересную закономерность. Решил посмотреть, как влияет на результативность торговли изменение объёмов. Для анализа взял разницу Volume[1]-Volume[2]. Если торговая система выдала сигнал на торговлю и выставлен соответствующий ордер, то как повлияет разница объёмов предшествующих баров на результат. Ну то что прибыль и количество сделок отобразятся на графике таким образом - я предполагал. А вот просадка меня удивила.
Робот торгует на М1.
===
Может для кого-то это и не новость, но кому-то может пригодиться.