Тестер Стратегий. Миллионы за 5 месяцев?
И как это понимать? Насколько допустимыми (корректными) являются результаты, выданные тестером (в виде десятков миллионов виртуальных долларов при начальном виртуальном депозите в 5 тысяч за 5 месяцев)?
Первым будешь на чемпионате!)))
Спасибо на добром слове :) Но на чемпионат я эти разработки отправлять даже и не собирался.
Что касается темы. Боюсь вот, что подобные результаты либо просто вводят в заблуждение, либо сигнализируют о каких-то внутренних ошибках эксперта. Но понять эти сигналы пока не в состоянии :/
Спасибо на добром слове :) Но на чемпионат я эти разработки отправлять даже и не собирался.
Что касается темы. Боюсь вот, что подобные результаты либо просто вводят в заблуждение, либо сигнализируют о каких-то внутренних ошибках эксперта. Но понять эти сигналы пока не в состоянии :/
А баги в советнике очень просто отловить при такой-то доходности. Просто задайтесь себе вопросом почему именно эти пять месяцев?
Я бы предложил протестировать эксперт на прежнем ТФ, но на более длительном историческом периоде (да и расположенном в другом месте).
Почему бы не погнать этого советника на другом инструменте или скажем на год или два раньше?
А баги в советнике очень просто отловить при такой-то доходности. Просто задайтесь себе вопросом почему именно эти пять месяцев?
Ну, если вся беда может быть связана только с выбором периода тестирования, то ответ до примитивности прост: первоначально период был выбран наобум при тестировании/оптимизации самого первого варианта советника (как раз в третьей декаде мая) да так и остался в качестве "пробного" периода для всех последующих вариантов. Чтобы была некая относительная среда, в которой можно было бы сравнивать результаты различных вариантов. Сначала было порядка 40000, потом 120000, потом больше миллиона, ну а теперь вообще зашкалило :) И повергло в некоторые сомнения.
Как только закончится очередной прогон тестера, обязательно последую Вашим советам. Спасибо за идею (если я её правильно понял) о том, что завышенная доходность позволяет легко отловить баги советника путём изменения периодов, таймфреймов и инструментов.
Результат за последние 1,5 года:
Из картинки видно, что первоначальная сотня миллионов является результатом какой-то активности весной 2010 года.
Отдельно проверил предыдущие пять месяцев (относительно первоначально выбранного периода):
Этот результат, конечно, на порядок ниже результата 2010 года, но... 5,5 млн. за 5 месяцев??? Всё тот же вопрос, вынесенный в заголовок темы.
Какие в такой ситуации могут быть баги у советника?
P.S. Другие периоды и инструменты, которые успел проверить, либо также удивляют, либо не могут рассчитать определённые данные (что укладывается в общую идеологию советника).
yamik:
Всё, просто, присылаешь мне советника и я говорю причину xD
Ага, и ключ от квартиры, где деньги лежат. :)
Возвращаясь к теме. Нашёл ещё одну байду, которую расцениваю пока как 100% глюк тестера.
Как нетрудно заметить, три верхние строчки имеют одинаковый результат: 8 315 991,23. Но кликанье по каждой строчке (запуск процедуры тестирования) выдаёт различные результаты:
1) 1 216 967,60;
2) 6 877 260,31;
3) 8 310 991,23.
На основании этих экспериментальных данных прихожу к выводу, что результаты работы тестера при быстрой оптимизации не вызывают пока доверия. Возможно, что дело - в особенностях работы генетического алгоритма, о которых мне неизвесно. Но с точки зрения начинающего пользователя вывод получается именно таким.
А Вы гарантируете, что в коде эксперта нет случайностей, которые выдают разные сигналы на том же промежутке?
Чтобы проверить сигналы, воспользуйтесь командой "Открыть график" в отчете тестера и посмотрите графическое отображение сделок.
А Вы гарантируете, что в коде эксперта нет случайностей, которые выдают разные сигналы на том же промежутке?
Не совсем понимаю, о каких случайностях идёт речь, поэтому поясню.
1. Код эксперта с момента компиляции не менялся.
2. Эксперт использует 9 параметров. Соответственно, различные комбинации параметров приводят к разным сигналам на одном и том же временном промежутке и, обычно, к разным результатам. На рисунке видно, что с третьей по последнюю строки результаты разные.
3. В рассматриваемом случае (при быстрой оптимизации) верхние три строки выдали одинаковый результат при разных комбинациях параметров. Одинаковыми оказались и значения всех показателей из контекстного меню. Ради интереса протестировал по отдельности каждую строку трижды. И каждая из строк трижды выдавала один и тот же график дохода и один и тот же результат*. Но между собой результаты разных строк отличались существенно, о чём и указал выше.
Полагаю, что если каждая из строк трижды выдавала один и тот же график дохода и один и тот же результат, то и графическое отображение сделок для каждой из строк было бы одно и тоже (сейчас нет возможности проверить).
______
*Особенно долго не мог понять, почему вместо обещанных 8 млн. первая строка настойчиво выдавала один и тот же 1 млн. :)
Расследование показало, что свопы в тестере считаются с ошибкой. Поэтому такие результаты. Подождите следующего билда.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
И как это понимать? Насколько допустимыми (корректными) являются результаты, выданные тестером (в виде десятков миллионов виртуальных долларов при начальном виртуальном депозите в 5 тысяч за 5 месяцев)?