Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто скачал, пож. - удалите. Нашел ошибку! Исправил!
Вот - в закачке исправленная версия.
rid, скажи пожалуйста, почему при открытии в первый раз по твоему скрипту Market_Buy1_Sell2 оба ордера срабатывают, а если я хочу усредняться, то срабатывает только один.
НАПРИМЕР
Продаю - GCG0
Покупаю - SIH0 - сработали оба
УСРЕДНЯЮ чуть позже
Продаю – GCG0
Покупаю – SIH0 - сработал только SIH0 на покупку
GCG0 на продажу - Пришлось открывать вручную.
Может я туплю, а может и в скрипте чего???
Всем доброго здоровья!
Очень интересна эта тема. Сам разбираюсь в парном трейдинге последнее время.
Не совсем понимаю. Почему вы анализ производите на торгуемых инструментах(например GCG0), а не на индикативном (например GCG0#I). Также не понимаю, почему вы смотрите прибыль, при открытых позициях в графе "баланс" и "эквити", потому как эта прибыль - липовая!!! ТАК КАК открывается- закрывается позиции у нас на торгуемом графике (например GCG0) по ценам индикативного (например GCG0#I). И Тут понятно ваше недоумение, когда прибыль вроде бы висела, а начали закрывать и прибыль "ЧТО-то" съело!
Вывод: Необходимо не обращать внимания на котировки инструмента торгуемого,а значит и на прибыль, что отображается в терминале при открытой позиции. А делать расчет, показывающий текущую реальную прибыль. То есть текущая цена на индикативном (GCG0#I) минус цена открытия (Бая в данном примере). Тогда и на м1 у вас никаких проблем не будет!
Насчет расчета лотов инструмента больше склоняюсь к отношению АТR на м1 с периодом 60. при изменении коэффициента во время того, как позиция открыта при больших объёмах целесообразно докупать или продавать некоторую часть одно из инструментов. Потому как волатильности изменяются во времени. И условия, которые были при открытии не всегда будут справедливы для текущего момента. Но это уже тонкости...
Всем доброго здоровья!
Очень интересна эта тема. Сам разбираюсь в парном трейдинге последнее время.
Не совсем понимаю. Почему вы анализ производите на торгуемых инструментах(например GCG0), а не на индикативном (например GCG0#I). Также не понимаю, почему вы смотрите прибыль, при открытых позициях в графе "баланс" и "эквити", потому как эта прибыль - липовая!!! ТАК КАК открывается- закрывается позиции у нас на торгуемом графике (например GCG0) по ценам индикативного (например GCG0#I). И Тут понятно ваше недоумение, когда прибыль вроде бы висела, а начали закрывать и прибыль "ЧТО-то" съело!
Вывод: Необходимо не обращать внимания на котировки инструмента торгуемого,а значит и на прибыль, что отображается в терминале при открытой позиции. А делать расчет, показывающий текущую реальную прибыль. То есть текущая цена на индикативном (GCG0#I) минус цена открытия (Бая в данном примере). Тогда и на м1 у вас никаких проблем не будет!
Да это очень важно учитывать реальный суммарный профит
Вот сделал зацикленный скрипт показывающий реальный профит
необходимо указать правильные магики ордеров(если магик один значит вписать одинаковые), базовый лот,названия инструментов
Ну а теперь до завершения советника не хватает только четких математических правил входа и соответственно переворота позиции. Всё остальное уже есть: И лоты и профит реальный видит.
а для чего переворот нужен? просто выходим по заданному суммарному профиту
neoclassic, поясни пожалуйста в твоем скрипте какой инструмент нужно вбивать в символ 1 и в символ 2. Пример: в одно и тоже время вбивал и так и наоборот:
1. – КСК0 = 0,34
ССК0 = 0,55
2. – ССК0 =0,81
КСК0 = 0,5
Какой вариант правильный и почему если внести эти же символы через 1 минуту цифры будут уже другие.
Спасибо
Это не принципиально. Пропорция сохраняется при любой последовательности, так что можешь входить любой парой лотов. Попозже доделаю скрипт, еще удобнее станет :-)
KiLL-ll писал(а) >>
Насчет расчета лотов инструмента больше склоняюсь к отношению АТR на м1 с периодом 60. при изменении коэффициента во время того, как позиция открыта при больших объёмах целесообразно докупать или продавать некоторую часть одно из инструментов. Потому как волатильности изменяются во времени. И условия, которые были при открытии не всегда будут справедливы для текущего момента. Но это уже тонкости...
Идея, да. Я пока дошел до того, что период АТР = среднему времени удержания позиции.
rid, скажи пожалуйста, почему при открытии в первый раз по твоему скрипту Market_Buy1_Sell2 оба ордера срабатывают, а если я хочу усредняться, то срабатывает только один.
может я туплю, а может и в скрипте чего???
Магик при каждом входе задавай другой и проблем не будет! Именно для этого там и присутствует магик! - чтобы для каждого тандема он был разный.
И чтобы ты мог советником И.Кима (http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44 ) по заданному магику закрыть любой тандем - не трогая другие тандемы!