Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 249

Новый комментарий
 
Demi:
Чё?


Чё?="не скажу!" http://moex.com/s772
 
vgeny:


вот как бы нарушение канала, и именно это приводит в затруднение, как выпутываться из таких ситуаций работая с ногами? как отслеживать смену тенденций?

но пока что интересно хотя бы как составить формулу допустим вот этого графика? (разлотовка с лева вверху)

пересиживать, открывая позиции от границы канала. Если синтетик квазистационарный, то он "вернется"

как формулу вывести из разлотовки - не знаю.

 
не знаю что такое КВАЗИ, у меня ассоциации только с КВАЗИмодой, на эту квази надеяться не стоит надо чтото делать (даже у хренафикса в рецикле работа идет только с окном данных а не со всей доступрой историей), надо попробовать поуправлять ногами, может чтото и выйдет, надо подумать на счет что куда добавлять...
 
vgeny:
не знаю что такое КВАЗИ, у меня ассоциации только с КВАЗИмодой, на эту квази надеяться не стоит надо чтото делать (даже у хренафикса в рецикле работа идет только с окном данных а не со всей доступрой историей), надо попробовать поуправлять ногами, может чтото и выйдет, надо подумать на счет что куда добавлять...

да, вы правы - КВАЗИ происходит от имени Квазимодо

А зачем вам вообще синтетик нужен?

 

(давай на "ты", мне кажется более дружественная обстановка получится, "вы" както отдаляет)ну торговать на нем мне нравится вот только пробои канала расстраивают, не нравится мне просто доливаться, хочется более лучшего управления позицией, вот пытаюсь понять как правильней выделить самую активную ногу из нужного направления и по ней долиться

я так понимаю ты тоже вникал в синтетики?

 

синтетики я не торгую, потому что синтетики требуют одновременного открытия нескольких позиций по нескольким парам. Если в синтетике много пар, то это может создать проблемы. Кроме того из-за этого требуется солидный размер капитала

Синтетики строят из-за стационарности - идеальный синтетик должен быть стационарен хотя бы на каком то отрезке. Поэтому он ходит в канале. Поэтому и необходимо ждать возврата в канал или закрываться, но не доливаться ИМХО

Доливаться или как то увеличивать позицию можно былобы если только синтетик был бы действительно стационарен, а не кусочностационарен, но таких вечных синтетиков не бывает

 
vgeny:

вот как бы нарушение канала, и именно это приводит в затруднение, как выпутываться из таких ситуаций работая с ногами? как отслеживать смену тенденций?

но пока что интересно хотя бы как составить формулу допустим вот этого графика? (разлотовка с лева вверху)

Ну расписал же все формулы уже. Возьми свои лоты, перещитай каждый лот в валюту депозита, отнормируй результат (подели каждый на сумму), получишь готовые коэффициенты (степени) для формулы синтетика.

// Блин, всё таки правильное я тебе видео прислал. Посмотри ещё разок.. ;-)

 

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной по заказу компании Пантеон-Финанс по инструментам с/х группы:

--------------------------------------

Продолжаем анализировать сезонные перспективы соевых инструментов. Напомню, что к концу августа - началу сентября обычно посевы соевых бобов проходят ключевую стадию созревания. После чего, на рынке появляется определенность как качества будущего урожая, так и объемов производства. И примерно с этого времени цены сои начинают планомерное долгосрочное снижение (см. наш предыд. обзор по бобам)!

Вслед за бобами начинают снижение также и производные соевые инструменты, что мы уже отмечали в нашем недавнем сезонном обзоре соевой муки ZM!

Сегодня начнем оценивать сезонные перспективы второго производного инструмента - соевого масло. Вслед за бобами и мукой - масло тоже начинает уверенное снижение! Что подтверждает график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций декабрьского контракта ZLZ3:

Сезонный Down-тренд масла предполагается почти до конца первой декады следующего, - октября-месяца! Синей ценовой линией отображена очень приличная прошлогодняя сентябрьская отработка инструмента!

Как обычно, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж ZLZ3, например, с 3-го сентября по 8 октября за последние 13 лет:

Процент прибыльных сделок (+9/-4), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток (примерно +413 тиков/-271 тиков, 1 тик =$6.0 на контракт) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно!
А вот остальную статистику подпортили два резко аномальных, убыточных года - 2003-й и 2010-й! Но в текущем году пока нет фундаментальных оснований полагать, что цены на соевое масло пойдут так уж "антисезонно". Посмотрим.
Заметим лишь, что здесь, видимо, есть резон работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) продажи масла Zl на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.

Для тех, кто желает свести к "абсолютному минимуму" (шутка юмора) риск работы с этим инструментом в сентябре-месяце, можно рекомендовать попробовать оценить ближайшие сезонные перспективы календарных масличных спредов!

Ниже - график многолетних усредненных сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) ближнего календарного спреда соевого масла ZLZ3 - ZLH4 (декабрь 2013 - март 2014). Здесь так же, как и на графике одиночного контракта, - хорошо просматривается снижение спреда:

Движение предполагается до конца первой декады октября! Прибыльный потенциал входа в анализируемый временной промежуток - от +25-ти и более тиков (см. шкалу справа)! Профит небольшой, но достаточно надежный! Синей ценовой линией отображена очень приличная прошлогодняя сезонная отработка инструмента!

Тем-же, кто желает войти в масличные спреды более «стратегическим» образом (т.е. долгосрочно, с большей перспективой), можно обратить внимание на календарные спреды в иных контрактных комбинациях! Взять более дальние контракты для второго плеча. Например, рассмотреть продажу ZLZ3 - ZLK4 (декабрь 2013 — май 2014), либо ZLZ3 - ZLN4 (декабрь 2013 — июль 2014). Вот усредненные многолетние сезонные (3-5-10-ти летние) графики этих спредов (Синими ценовыми линиями отображена очень неплохая прошлогодняя сезонная отработка):
http://seasonal-traders.com/graphics/
(в окошечке под графиком мышкой выделяем нужный временной интервал)

ZLZ2013 - ZLK2014
ZLZ2013 - ZLN2014

Продажи данных спредов можно держать до начала второй декады октября-месяца! Здесь (по шкале справа) мы видим, что профитный сезонный потенциал — получается в разы больше ближнего, выше рассмотренного спреда ZLZ3-H4! Понятно, что и риск в этом случае также несколько возрастает!

Текущую ситуацию оценим, например, по спреду ZLZ3-K4. На свечном Дейли-графике:

Уже несколько дней спред настойчиво пытается пробить среднюю линию канала индикатора Боллинджера! Посмотрим, удастся ли это, наконец, сделать сегодня?

Удачи всем!

 

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты недавнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по инструментам софт-группы (продукты):

-------------------------------------------

Немного поговорим о кофе (тикер KC). Особенно интересен здесь будет спред ближних контрактов. Но начнем с одиночного декабрьского, самого ликвидного ближнего фьючерса.
Напомню, что кофе выращивается во многих странах, но ведущими производителями KC являются Бразилия и Колумбия. Основной сезон сбора кофе в Бразилии приходится на период с апреля по сентябрь; в Колумбии - с октября по март. Крупнейшим импортером этого продукта являются США, далее - идут развитые страны Евросоюза.
Кофейный рынок - сильно зависит от погоды в странах производителях. Особенно сильно влияют на цены заморозки. Зима в Южном полушарии совпадает с летом в северном. Поэтому, в июле - августе кофе обычно склонно к росту. С сентября, угроза заморозков уменьшается, и цены КС обычно начинают сезонное снижение.
Вот усредненные многолетние сезонные (3-5-10-ти летние) графики декабрьского фьючерсного контракта кофе KCZ3:

Синей ценовой линией отображена достаточно удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка инструмента. Впрочем, в конце сентября - начале октября имел место короткий "антисезонный импульс" цены. Обусловленный (если не ошибаюсь) политической нестабильностью того временного промежутка в одной из стран производителей. Но, в итоге, сезонность всё-же возобладала! И цены KC-контрактов поступательно пошли вниз!

По уже привычной традиции, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж KСZ3, например, за месяц - с 12-го сентября по 12 октября за последние 13 лет:

Процент прибыльных сделок (+10/-3), а также среднестатистическая прибыль (+216 тиков, напомню, что по шкале KC в единице – 20 тиков, 1 тик = $19.0) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот возможный средний убыток чуть великоват получился. Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) продажи инструмента на откатах цены, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.

Каоендарные спреды кофе KC - обычно следуют за ближним контрактом. Здесь по сезонности достаточно перспективно выглядит спред KCZ3 - KCH4 (декабрь 2013 - март 2014). Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) графики указанного спреда:

Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя долгосрочная сезонная отработка инструмента! Down-движение спреда предполагается до первых дней второй декады ноября-месяца!

Итак, ценовые линии на сезонном графике выглядят достаточно привлекательно! Как обычно, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продаж спреда KСZ3 - KCH4, например, - с 16-го сентября по 12 ноября за последние 13 лет:

Статистика очень интересная! Ни одного убыточного года не наблюдается! Правда, и среднестатистическая прибыль здесь небольшая. Чуть более более дюжины тиков. Однако, напомню, что 1 тик (0.05 по шкале KC) достаточно емкий, - около $20.0 на контракт. Причем, маржа по спредам соседних контрактов кофе очень небольшая, не более 300-350 долларов на контракт! Тем, кто желает получить более значимую прибыль, - можно взять более дальний контракт для второго плеча (K, N, ...).

Напомню, что на фоне ожидаемых урожаев кофе в Юговосточной Азии и Южной Америке имеет место сезонный Down-тренд как идиночных контрактов, так и календарных спредов КС.
Текущая ситуация по декабрьскому контракту KCZ3 и по календарному спреду KCZ3-H4 представлена на свечных Дейли-графиках ниже:

Одиночный Z-контракт кофе (верхний график) последние несколько дней (после небольшого подъема 11 сентября) идет в достаточно узком флете. Впрочем, как и спред KCZ3-H4. Который еще с середины июля планомерно и неторопливо снижается от своего "глобального" максимума (-2.00) с очень небольшой внутридневной волатильностью от 3 до 5 тиков в сутки! Я на прошедшей неделе вошел в долгосрочную продажу спреда по -2.90.
Удачи всем!

 

Полезная информация для любителей сезонной торговли спредом. Ниже - фрагменты последнего сезонного обзора, написанного мной для компании Пантеон-Финанс по зерновым инструментам :

Продолжаем анализировать сезонные перспективы зерновых инструментов! В настоящий момент в США уже начинается уборка кукурузы. В то время как соевые бобы еще пока находятся в стадии созревания. В связи с этим, с третьей декады сентября имеет место интересная сезонная закономерность. Спрос биржевых игроков на кукурузу увеличивается, по сравнению со спросом на соевые бобы! Не случайно англоязычные сезонные сайты рекомендуют с 20-х чисел сентября входить в покупку спреда кукуруза - соевые бобы.
Ниже график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летние) графики указанного спреда ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:

Синей ценовой линией отображена достаточно неплохая прошлогодняя долгосрочная сезонная отработка инструмента! UP-движение спреда предполагается до середины первой декады октября-месяца!

По уже привычной традиции, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику покупки спреда ZC - ZS = 1^1 например, - с 20-го сентября по 5 октября за последние 13 лет:

Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также отношение среднестатистических значений прибыль/убыток (+154 тиков/-72 тика, напомню, что по зерновой шкале в единице – 4 тика, 1 тик = $12.5) в анализируемый временной интервал выглядят достаточно удовлетворительно! А вот макс-максимальная просадка чуть великова получилась. Но здесь, видимо, можно свести просадку к разумному минимуму, если работать в краткосрочные (по нашим сезонным меркам) покупки ZC-ZS на откатах цены спреда, используя для определения оптимальных точек входа/выхода средства стандартного технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах. Кроме того, в текущем году вовсе не предполагается таких уж аномальный факторов (как погодных, так и иных), могущих резко-антисезонно повлиять на движдение спреда.

Заканчиваем обзор спреда. Текущая ситуация по инструменту ZCZ3-ZSX3=1^1 показана на графике ниже:

Спред уже несколько дней с конца прошлой недели ориентирован на рост! В пятницу на американской товарной сессии бывают традиционно активные зерновые торги. Ждем сильных движений по одиночным инструментам и их спредам!

-----------------------

Возможно, для лучшей балансировки плеч можно попробовать взять соотношение ZC-ZS=3^2, напр. дробными лотами в платформе МТ4 ...

---------------------------

Источник (оригинал): http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=184&p=1529205&viewfull=1#post1529205

1...242243244245246247248249250251252253254255
Новый комментарий