Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 170
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, вот придумал любопытную, довольно профитную краткосрочную валютную тактику на тф=м15 (цитирую самого себя):
"фундаментальное» обоснование данного спреда :
.... ... ..
Получается, что этот тройной спред всегда будет торговаться только в режиме «6E (евро) против (RP- DX)». При этом позиция еврофунта RP (или EURGBP) всегда строго открывается в одну сторону, а обе позиции DX и 6E – всегда строго в другую! Это следует крепко запомнить! Поэтому, мы для удобства будем обозначать этот спред вот так:
RP (или EURGBP) – (6E+DX). ( конец цитаты)
Всем привет! Без комментариев!
Закрываем позиции этого тройного спреда с небольшим суммарным профитом у верхней границы канала
спреда. К сож, прибыль оч. небольшая. Впрочем, это можно было предусмотреть ещё при входе -
по шкале (справа) суммарного эквити, - по текущей ширине границы канала. Но и риск при такой торговле - мизерный...
Ну и ладно! "Мелочь, - а приятно!"
Добавлю, что ложный утренний скачок вниз спреда обусловлен разным началом времени торгов фьючерсов/валют и не совсем корректной шпилькой на DX на открытии.
Достаточно прибыльна.
Я начал торговать по этой методике чуть более года назад - как раз когда Fduch (спасибо ему!) открыл эту ветку. Стал плотно вникать. Экспериментировать. Перелопатил странички инета в эту тему. Появились свои разработки, идеи, приемы работы.
Есть даже оч. неплохие попытки автоматической торговли по расчету валютных входов с учетом статистического арбитража!
Перестал сливать однозначно. Теперь даже при закрытии иной раз убытка - я, тем не менее, всегда уверен в итоговом прибыльном результате за "отчетный период".
... даже при закрытии иной раз убытка ...
Для краткосрочной торговли (м15, м30) - закрытие позиций - строго производится в точке схождения ценовых линий анализируемых инструментов, - независимо от текущего суммарного результата. Либо - при достижении линией спреда - противоположной границы своего канала.
Конечно, на малых тф (м15) не всегда удается вовремя отследить точку схождения (пересечения линий). Особенно, если это пересечение имело место "в ночь глухую".... Тогда я закрываюсь утром, тем более, что ночной флет (как правило) эту "вольность" позволяет.
Вот как, например, вчерашний вечерний вход закрыл сегодня утром по валютному "дуэту" RP-DX:
(Поскольку эти инструменты ходят встречно, то ценовую линию DX в индикаторе ценовых линий я задаю реверсно (т.е. зеркально) для удобства анализа. А позиции в данном спреде всегда открываются строго в одну сторону - обе в бай, или обе в селл. В зависимости от расположения ценовой линии RP)
Для краткосрочной торговли (м15, м30) - закрытие позиций - строго производится в точке схождения ценовых линий анализируемых инструментов, - независимо от текущего суммарного результата.
А ведь этого может и не случиться. Имею ввиду что ценовые линии могут и не сойтись никогда.
Либо - при достижении линией спреда - противоположной границы своего канала.
В этом случае убыток может быть ОООЧЕНЬ велик.
Конечно, на малых тф (м15) не всегда удается вовремя отследить точку схождения (пересечения линий). Особенно, если это пересечение имело место "в ночь глухую"....
А ведь этого может и не случиться. Имею ввиду что ценовые линии могут и не сойтись никогда.
В тот-то и дело, что видится очень важным статистически обоснованная основа системы. Проведеним стат. исследований, к сожалению, здесь (не в этой ветке, а вообще на данном ресурсе) не занимаются.
Можно ведь программно отслеживать?
1.А ведь этого может и не случиться. Имею ввиду что ценовые линии могут и не сойтись никогда.
2.В этом случае убыток может быть ОООЧЕНЬ велик.
3.Можно ведь программно отслеживать?1. Так ведь речь идет о краткосрочной торговле! - На тф=м15 после сильного расхождения - это случается всегда (как правило) в этот же день. В самом худшем случае через день линии сойдутся!
Но даже в этом худшем случае обычно убыток получается вполне терпимым. Я это выяснил в результате многомесячных онлайн-экспериментов. Конечно, по тем группам инструментов, по которым я экспериментировал. Валютные фьючерсы, индексы и проч.
Да вы посмотрите сами, - возьмите индикатор ценовых линий на графике тф=м15 и зарядите его - хотя бы на тройной спред RP-DX-6E, либо на европейские индексы:
На тф=30 (например, я работаю по CL-6C, SI-GC) - примерно так же. Но здесь надо приобрести некоторый практический опыт. Набить руку. Т.к. здесь желательно (в отличие от м15) при входе/выходе оценивать фундаментально-сезонные резоны товарных фьючей!
------------------------------------------------
2. Вы не совсем поняли мой ответ. Вход определяется так: Ценовые линии сильно разошлись и начинают схождение. Линия спреда в это же время начинает движение в нашу сторону (например) от нижней границе канала вверх. И закрываю я здесь вовсе не убыток, а суммарную прибыль - в момент достижения линией спреда верхней границы канала! - см. мой рисунок по RP-DX в пред. посте.
Т.е. я смотрю - что произойдет быстрее? - Линии пересекутся или спред достигнет противоположной границы?
-----------------------------------
3. Да, конечно. Я выкладывал на форум БРОКО в своей ветке в свободный доступ советники . Советник-арбитражник я вместе с описанием давал в журнале Лепрекон в майском-июльком номере. Статья Квазиарбитраж в мт4 - http://forum.leprecontrading.com/viewtopic.php?f=92&t=897&sid=8863da90c0a3808ed12903d9b643c3f0
И советники "парный" и "тройной" трейлинг стоп. В самом первом посте моей ветки есть типа "глоссарий" с адресами конструкций, - индюков и советников. http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1
По ценовым линиям также неплохо работает советник. Я его не выкладывал пока. Дорабатыаю.