Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 149
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Не надо зацикливаться на поиске двух ФИ. Это делает весь мир. Клад порыт в поиске "возвратных" закономерностей, которые образуют сразу много фин. инструментов.
Представьте себе, что вы торгуете индексом Доу-Джонса. Подобные индексы являются синтетическими фин. инструментами, цены которых по определенному алгоритму формирует биржа. Эти синтетические фин. инструменты представляют из себя набор реальных фин. инструментов с различным количество каждого.
Т.е. вы можете торговать индексом, а можете торговать набором фин инструментов, делая расчет индекса самому, вместо биржи.
Биржа позволяет торговать только несколько индексов, а вы можете создавать по такому же принципу сколько угодно индексов. Дальше такой индекс будет называться портфелем.
Пример портфеля:
Что из себя представляет торговля спредом (парный трэйдинг):
"Возвратность" - это и есть коинтеграция.
Общий случай парного трэйдинга - статистический арбитраж. Надо составить такой портфель, у которого высока "возвратность" цены.
Такой портфель не обязательно должен состоять из двух фин. инструментов, он может состоять из любого количества фин. инструментов. Более того, входящее количество каждого фин. инструмента может быть разным и меняться со временем. Такой портфель называется рыночно-нейтральным. Торговля им осуществляется точно также, как написал выше.
Для того, чтобы составить рыночно-нейтральный портфель, необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства.
Кратко изложил, подробнее не могу. Еще немного информации есть здесь.
Леонид, попробуйте сделать в индикаторе *Инд_2 - небольшой блок виртуальных сделок - чтобы там вёлся подсчёт пунктов, типа заработанных на расхождении и схождении...
былобы Интересно посмотреть результат в 15 минутках, за 13000 баров, к примеру :) и гистограммку исходов каждого схождения... для подсчёта ММ :)
К сож. я не профессинальный программист. И такая задача мне не по силам.
Если я не ошибаюсь, нечто подобное демонстрировалась где-то в середине данной ветки.
.......чтобы цена портфеля все время "гуляла" около нуля - коинтеграция. Торговать такой портфель крайне просто. Раз цена все время держится около нуля, то надо торговать портфель внутрь канала от его границ, например, от СКО (средне-квадратичное отклонение).
Добавлю, что на известном англояз. сайте МРСИ - в адресе
http://www.mrci.com/special/correl.htm в свободном доступе имеется полезная таблица текущих корреляций практических всех торгуемых инструментов мирового рынка! Небольшая часть этой «матрицы» представлена на рисунке ниже. Зелёным цветом выделены корреляции инструментов, значения которых равны или превышают 90%.
Впрочем, к выбору пар коррелируемых инструментов следует подходить с позиций здравого смысла. Например, нужно с большой осторожностью относиться к высокой текущей корреляции (93%) декабрьских контрактов совершенно «неродственных» инструментов хлопка CTZ10 и серебра SIZ10. Возможно, здесь и имеется некая фундаментальная связь, но я не рискнул бы объединить эти инструменты в «тандем» для парной торговли! Аналогично, смотрим декабрьские контракты кофе KCZ10 – американские ценные бумаги TYZ10, - корреляция 90%. Здесь явно тоже не прослеживается никакой видимой связи и этот «тандем» вряд ли пригоден для арбитража!
Инструмент, который строит такие таблицы и сортирует результаты по возрастанию КК, существует. При этом вы можете сами задавать период расчетов КК и не быть привязанным к остальным.
Вопрос адекватной трактовки показаний КК и методов его анализа кратко изложен здесь.
Добавлю, что на известном англояз. сайте МРСИ - в адресе
http://www.mrci.com/special/correl.htm в свободном доступе имеется полезная таблица текущих корреляций практических всех торгуемых инструментов мирового рынка! Небольшая часть этой «матрицы» представлена на рисунке ниже. Зелёным цветом выделены корреляции инструментов, значения которых равны или превышают 90%.
Для статарбитража важна не корреляция, а коинтеграция. Коинтегрированные инструменты нужно ещё фильтровать ....
Это хорошо известно и повторялось здесь уже многократно.
Если не трудно, лучше приведите конкретный пример и график, наглядно иллюстрирующий ваши слова.
Это хорошо известно и повторялось здесь уже многократно.
Если не трудно, лучше приведите конкретный пример и график, наглядно иллюстрирующий ваши слова.
... Кратко изложил, подробнее не могу.
hrenfx, признательна вам, что уделили мне внимание :)
"Краткого изложения" вполне достаточно для понимания процесса. Хотя подробности и тонкости - простор пытливым и ищущим для самостоятельного исследования, все же не могу удержаться, чтобы не обратиться к вам еще с одним вопросом :)
Допустим,
Каким образом, по вашему мнению, подбираются (рассчитываются) эти самые "разные количества" инструментов и какие статистики временного ряда будут определяющими?
Каким образом, по вашему мнению, подбираются (рассчитываются) эти самые "разные количества" инструментов и какие статистики временного ряда будут определяющими?
"Разное количество" инструментов - количество инструментов с ненулевым весовым коэффициентом в портфеле.
Изначально берутся все фин. инструменты в портфель. И проводится поиск закономерностей среди них. В результате некоторые фин. инструменты "отбрасываются" - присваивается нулевой весовой коэффициент.
Портфель хорош лишь тогда, когда сохраняет свои свойства "возвратности" вне интервала своего построения.
Примитивное видение построения такого портфеля привел в одной из работ в CodeBase. При этом совершенно не учтены свойства опционов.
С моей точки зрения, очень вредно знакомиться с известными портфельными теориями, т.к. они подсознательно навязывают неверные подходы.