Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
leonid553
знакомые лица )))) Леонид -это он автор Даурии, если я не ошибаюсь?
Хеджирование — Википедия
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — позиция по срочным сделкам, устанавливаемая на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позицией .....
Хеджирующий эксперт
Согласно твоему же определению, то что ты пытаешься делать не хеджирование. Хеджирование это страховка, т.е. гарантированная потеря небольшой суммы, чтобы избежать риска утраты всего, хэджирование не ставит целью получение прибыли. Арбитраж это гарантированная прибыль без риска вообще, можно считать что его не существует, т.к. если он и возникает, то его съедают большие акулы.
У тебя тут статистический арбитраж, а вернее даже pairs trading. Область большая и очень интересная, именно так делаются очень большие деньги.
.....
У тебя тут статистический арбитраж, а вернее даже pairs trading. Область большая и очень интересная, именно так делаются очень большие деньги.
Ок. Risk и timbo, вы меня уговорили! Пусть, это будет не совсем хедж. Ну пусть. Но !
Коль дело тут пахнет "оч. большими
деньгам", я согласен остаться невежой. Пусть термин "хедж" не оч. соответствует ситуации, но зато все присутствующие отлично понимают, о чем идет речь, когда я произношу это слово.
А как ещё сказать иначе
? Какой термин взять ? "Пара" ? - тож не совсем удачно, - 
ибо можно перепутать с валютной парой.
Тандем ?
- что-то этот термин мне напоминает из политической жизни в высших властных структурах РФ !
Поэтому, с позволения присутствующих, - я и дальше буду употреблять термин хедж, но чтобы не было недорозумений и упрёков, я буду употреблять его, взяв в кавычки!, - вот так: - " хедж "
!
Ок. Risk и timbo, вы меня уговорили! Пусть это будет не совсем хедж. Но !
Коль дело тут пахнет "оч. большими деньгам" я согласен остаться невежой. Пусть термин "хедж" не оч. соответствует ситуации, но зато все присутствующие отлично понимают, о чем идет речь, когда я произношу это слово.
А как ещё сказать иначе ? Какой термин взять ? "Пара" ? - тож не совсем удачно, - ибо можно перепутать с валютной парой.
Тандем ? - что-то этот термин мне напоминает из поличической жизни в высших властных структурах РФ !
Поэтому, с позволения присутствующих я и дальше буду употреблять термин хедж, но чтобы не было недорозумения я буду употреблять его, взяф в кавычки!, - вот так: - " хедж " !
Это только для горе-теоретиков типа timbo тут пахнет большими деньгами, ибо с такими заявлениями он еще и как финансовый математик оказался профаном.
Ясен пень, есть корреляция между индексами DAX и SEH, я даже скажу больше ... она есть между всеми индексами на акции в мире !
И большие деньги можно сделать только на большой ликвидности, съев весь рост индекса, а не жалкую дельту между индексами на жалком объеме на фьючах, да еще с риском, что дельта не вернется в первоначальное положение.
____________________000___________________
___________________00000__________________
_________________00000000_________________
________________0000000000________________
_______________0000000000000______________
____________0000000000000000000___________
__________00000_000000000_________________
________________0000000000________________
______________00000000000000______________
_____________0000000000000000000__________
__________000000000000000000000000________
_______0000000000000000000000__0000_______
______________000000000000000_____________
_____________000000000000000000___________
___________000 С_НОВЫМ_ГОДОМ 0000____
________00000000000000000000000000000_____
_____00000000000000
___000000____000000000000000000___________
_____________00000000000000000000_________
___________0000000000000000000000000______
_________00000000000000000000000000000____
_____000000000000000000000000000000000000_
___00000000000000__000000__0000000000000__
____________________00000_________________
____________________00000_________________
Немного сегодня побаловался советником с валютными "хеджами".
Вот результаты :
19779384 2009.12.31 10:11 sell 0.40 eurjpy 133.06 0.00 0.00 2009.12.31 10:35 133.03 0.00 0.00 0.00 13.00
19779387 2009.12.31 10:11 buy 0.40 usdjpy 92.29 0.00 0.00 2009.12.31 10:35 92.29 0.00 0.00 0.00 0.00
19779664 2009.12.31 10:36 sell 0.40 eurjpy 133.13 0.00 0.00 2009.12.31 10:59 133.04 0.00 0.00 0.00 38.97
19779666 2009.12.31 10:36 buy 0.40 usdjpy 92.37 0.00 0.00 2009.12.31 10:59 92.37 0.00 0.00 0.00 0.00
19779141 2009.12.31 09:43 buy 0.40 usdjpy 92.29 0.00 0.00 2009.12.31 11:03 92.38 0.00 0.00 0.00 38.97
19779140 2009.12.31 09:43 sell 0.40 eurjpy 132.99 0.00 0.00 2009.12.31 11:03 133.05 0.00 0.00 0.00 -25.97
(этот тандем закрылся с сильным проскальзыванием в худшую сторону! Сигнал на закрытие был подан примерно при таком соотношении +90 и -10)
Роман, если хедж из индексов имеет право на жизнь, но хедж
sell 0.40 eurjpy + buy 0.40 usdjpy = sell 0.40 eurusd нельзя считать хеджем.
мне кажется с валютами рискованно.... usdjpy и eurjpy конечно кореллируют между собой но до поры до времени... как тока на eurusd вывалится огромная свеча, то на спредпозиции будет или огромный плюс или огромный минус. Привлекательность спредторговли именно в том, чтоб избегать возможности больших минусов. Это можно сделать на паре инструментов которые рано или поздно возвращаются к средневзвешенному уровню спреда.
Но это конечно так, мысли вслух...
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана