Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
тем не менее, это работает, и профит приносит. Спот-фьюч я привел просто как пример. Если есть желание можно найти более подходящие инструменты.
Что мне не очень понравилось в данной стратегии, это то, что советник КИМовский закрывал по профиту который высчитывался не в том символе, и поэтому - разница между бидом-аском, символом #I дернулась на пару секунд на много пунктов (шпилька) и все сделка при написанном профите закрывается в ноль... rid, спасибо за код, теперь можно както этот момент возможно устранить... А то приходилось в малоликвидное время советник вырубать....
И второй, главный момент, пока я эволюционировал в данном направлении, я тыкался, мыкался с разными парами, получая с 2х лотов (один бай один селл) 30 - 50 долл. в день прирост на счете (иногда 2), тут я прочитал про сезонность спредов, (например сужение перед экспирацией) -и войдя по этому принципу, за пару дней сразу срубил 400... что меня сразу увлекло в этом направлении..
тем не менее, это работает, и профит приносит. Спот-фьюч я привел просто как пример. Если есть желание можно найти более подходящие инструменты.
........
И второй, главный момент, пока я эволюционировал в данном направлении, я тыкался, мыкался с разными парами, получая с 2х лотов (один бай один селл) 30 - 50 долл. в день прирост на счете (иногда 2), тут я прочитал про сезонность спредов, (например сужение перед экспирацией) -и войдя по этому принципу, за пару дней сразу срубил 400... что меня сразу увлекло в этом направлении..
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Я же пока изложу свои мысли по "арбитражной" паре (дакс+футси). После полутора недель наблюдения и работе на демо приблизительно (в оч. сыром виде) вырисовывается такая тактика :
Лоты (дакс/футси), как я уже говорил, должны относится как 1:3 (иногда ставил 1.2:3)
Если исходное расхождение при начале работы условно задать равным нулю, то вход следует реализовать только при увеличении исходного расхождения до 160/200 пипсов и более ! (200 пипсов - это примерно 40 тиков)
Если расхождение для входа задать меньше, то мы рискуем на неск. дней зависнуть с убытком и пересиживанием хеджа.
Следует иметь в виду, что ежедневно дакс начинает работу на час раньше, чем футси. И обязательно нужно отслеживать момент начала работы футси (11 мск), т.к. на гэпе открытия лондонской сессии бывает возможность закрыть (имеющийся в работе) хедж в хорошем профите!
//-----------------------------------------------------
Предлагаю желающим и присутствующим также поделиться своими наблюдениями по др. инструментам.
Я даже рискну предположить, что на серверах ДЦ вполне могут стоять "защитные" программы, которые физически не дают трейдерам заработать на таком (валюта+одноименный фьюч) арбитраже. Просто не дают котировкам настолько разойтись.
Правила исполнения + вот такая херня:
Пока такой подход убивают. Это тиковый график тикера фьюча eurjpy. Отбивает всякую охоту к экспериментам.
Такие красотули есть по очень многим тикерам на фьючах.
Да уж ...
Бывает и такое ! Причем в момент открытия/закрытия позиций тож.
Но на индексах я такого наглого проскальзывания не наблюдал. На индексах - скромнее. 3-5 тиков, не более.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
ну я кроме австралийца спот-фьюч, пробовал еще 6A с разными мес. поставки, NG, CL, GC. Вроде на газу лучше получалось... Тока опять же повторюсь - сезонность важно учитывать... перед экспирацией (за неделю) например спред сужается, если не всегда, то часто, после экспирации последующие расходятся... Тоесть важно не попасть против тренда спредового... Зато войдя правильно как я уже писал, прибыль выходит больше..
По сезонным спредам - это конечно отдельная тема, там торговля и спокойнее, и безопаснее, но и профит соответственно "спокойненький"... Наверное на индексах арбитраж должен быть более актуален... Гдето видел видео про арбитраж на рос. акции - газпром или сбербанк для квика (Акция-фьючерс на нее же). Так там этих сделок - тьма за день... В МТ+ДЦ (особенно Бр..) наверное это невозможно.... не технически, а в смысле они конечно против этого восстанут быстренько... начнут палки в колеса совать...(((((
ну я кроме австралийца спот-фьюч, пробовал еще 6A с разными мес. поставки, NG, CL, GC. Вроде на газу лучше получалось... Тока опять же повторюсь - сезонность важно учитывать... перед экспирацией (за неделю) например спред сужается, если не всегда, то часто, после экспирации последующие расходятся...
Только это не сезонность, а бэквордация и контанго. Если При открытии позиции по валютной паре начисляются+/- свопы, то на фьючах эти свопы размазаны/заложены в их цену и чем дальше до экспирации тем цена фьюча больше отличается от цены базового актива.
Сезонность же выражена на товарно-сырьевых фьючах типа пшеницы, кофе, сахара, нефти ...
Если арбитраж между только спот-инструментами реален, то при подключении еще фьючей арбитражных ситуаций становится гораздо больше.
Подробнее растолкуйте, пожалуйста. С наглядными примерами.
Подробнее растолкуйте, пожалуйста. С наглядными примерами.
Говорил ранее:
Посмотрите раздел "Теория" здесь. Там EURUSDx и EURUSDy замените на ваши реальные коррелируемые торговые инструменты. В остальном все идентично.
Говорил ранее:
Посмотрите раздел "Теория" здесь. Там EURUSDx и EURUSDy замените на ваши реальные коррелируемые торговые инструменты. В остальном все идентично.
Да, но там написано не совсем понятно. Воэможно, опытный трейдет и поймёт с ходу. Но мне не удалось.