Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 8

 

Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ

тем не менее, это работает, и профит приносит. Спот-фьюч я привел просто как пример. Если есть желание можно найти более подходящие инструменты. 

Что мне не очень понравилось в данной стратегии, это то, что советник КИМовский закрывал по профиту который высчитывался не в том символе, и поэтому - разница между бидом-аском, символом #I дернулась на пару секунд на много пунктов (шпилька) и все сделка при написанном профите закрывается в ноль... rid, спасибо за код, теперь можно както этот момент возможно устранить... А то приходилось в малоликвидное время советник вырубать.... 

И второй, главный момент, пока я эволюционировал в данном направлении, я тыкался, мыкался с разными парами, получая с 2х лотов (один бай один селл) 30 - 50 долл. в день прирост на счете (иногда 2), тут я прочитал про сезонность спредов, (например сужение перед экспирацией) -и войдя по этому принципу, за пару дней сразу срубил 400... что меня сразу увлекло в этом направлении..

 
Den2000 >>:

тем не менее, это работает, и профит приносит. Спот-фьюч я привел просто как пример. Если есть желание можно найти более подходящие инструменты. 

........

И второй, главный момент, пока я эволюционировал в данном направлении, я тыкался, мыкался с разными парами, получая с 2х лотов (один бай один селл) 30 - 50 долл. в день прирост на счете (иногда 2), тут я прочитал про сезонность спредов, (например сужение перед экспирацией) -и войдя по этому принципу, за пару дней сразу срубил 400... что меня сразу увлекло в этом направлении..

А на каких (если не секрет) инструментах  есть резон поэкспериментировать ?

Я же пока изложу свои мысли  по "арбитражной" паре (дакс+футси). После полутора недель наблюдения и работе на демо приблизительно (в оч. сыром виде) вырисовывается такая тактика :

Лоты (дакс/футси), как я уже говорил, должны относится как  1:3 (иногда ставил 1.2:3)

Если исходное расхождение при начале работы условно задать равным нулю, то вход следует реализовать только при увеличении исходного расхождения до 160/200  пипсов и более ! (200 пипсов - это примерно 40 тиков)

Если расхождение для входа задать меньше, то мы рискуем на неск. дней зависнуть с убытком и пересиживанием хеджа.

Следует иметь в виду, что ежедневно дакс начинает работу на час раньше, чем футси. И  обязательно нужно отслеживать момент начала работы футси (11 мск), т.к. на гэпе открытия лондонской сессии бывает возможность закрыть (имеющийся в работе) хедж в хорошем профите!

//-----------------------------------------------------

Предлагаю желающим и присутствующим также поделиться своими наблюдениями по др. инструментам.

 

 
rid >>:

Я даже рискну предположить, что на серверах ДЦ вполне могут стоять "защитные" программы, которые физически не дают трейдерам заработать на таком (валюта+одноименный фьюч) арбитраже. Просто не дают котировкам настолько разойтись.

Правила исполнения + вот такая херня:

Пока такой подход убивают. Это тиковый график тикера фьюча eurjpy. Отбивает всякую охоту к экспериментам.

Такие красотули есть по очень многим тикерам на фьючах.

 

Да уж ...  

Бывает и такое ! Причем в момент открытия/закрытия позиций тож.

Но на индексах я такого наглого проскальзывания не наблюдал. На индексах - скромнее. 3-5 тиков, не более.

 
Если арбитраж между только спот-инструментами реален, то при подключении еще фьючей арбитражных ситуаций становится гораздо больше.
 

А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?

ну я кроме австралийца спот-фьюч, пробовал еще 6A с разными мес. поставки, NG, CL, GC. Вроде на газу лучше получалось... Тока опять же повторюсь - сезонность важно учитывать... перед экспирацией (за неделю) например спред сужается, если не всегда, то часто, после экспирации последующие расходятся... Тоесть важно не попасть против тренда спредового... Зато войдя правильно как я уже писал, прибыль выходит больше..

По сезонным спредам - это конечно отдельная тема, там торговля и спокойнее, и безопаснее, но и профит соответственно "спокойненький"... Наверное на индексах арбитраж должен быть более актуален... Гдето видел видео про арбитраж на рос. акции - газпром или сбербанк для квика (Акция-фьючерс на нее же). Так там этих сделок  - тьма за день... В МТ+ДЦ (особенно Бр..) наверное это невозможно.... не технически, а в смысле они конечно против этого восстанут быстренько... начнут палки в колеса совать...(((((

 
Den2000 писал(а) >>

ну я кроме австралийца спот-фьюч, пробовал еще 6A с разными мес. поставки, NG, CL, GC. Вроде на газу лучше получалось... Тока опять же повторюсь - сезонность важно учитывать... перед экспирацией (за неделю) например спред сужается, если не всегда, то часто, после экспирации последующие расходятся...

Только это не сезонность, а бэквордация и контанго. Если При открытии позиции по валютной паре начисляются+/- свопы, то на фьючах эти свопы размазаны/заложены в их цену и чем дальше до экспирации тем цена фьюча больше отличается от цены базового актива.

Сезонность же выражена на товарно-сырьевых фьючах типа пшеницы, кофе, сахара, нефти ...

 
getch >>:
Если арбитраж между только спот-инструментами реален, то при подключении еще фьючей арбитражных ситуаций становится гораздо больше.

Подробнее растолкуйте, пожалуйста. С наглядными примерами.

 
Rita >>:

Подробнее растолкуйте, пожалуйста. С наглядными примерами.

Говорил ранее:

Посмотрите раздел "Теория" здесь. Там EURUSDx и EURUSDy замените на ваши реальные коррелируемые торговые инструменты. В остальном все идентично.

 
getch >>:

Говорил ранее:

Посмотрите раздел "Теория" здесь. Там EURUSDx и EURUSDy замените на ваши реальные коррелируемые торговые инструменты. В остальном все идентично.


Да, но там написано не совсем понятно. Воэможно, опытный трейдет и поймёт с ходу. Но мне не удалось.