Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 7

Новый комментарий
 

Всем привет. Интересное наблюдение на сырьевых контрактах.

(Брент и ЛайтСвит)

Как раз в тему по арбитражу..

Внизу индикатор - сделанный мной по аналогии с комплексными индюками Сем-Семёныча.

Зел. линия - ЛайтСвит

Син.линия -  Брент (BRN)

Видно - что (зачастую) они ходят даже в противофазе. Хотя (скорее всего) отслеживать ход цены такими индюкоами  надо на тикерах этих инструментов.

 
rid писал(а) >>

Всем привет. Интересное наблюдение ны сырьевых контрактах.

(Брент и ЛайтСвит)

Как раз в тему по арбитражу..

Внизу индикатор - сделанный мной по аналогии с комплексными индюками Сем-Семёныча.

Зел. линия - ЛайтСвит

Син.линия - Брент

Видно - что (зачастую) они ходят даже в противофазе. Хотя (скорее всего) отслеживать ход цены такими индюкоами надо на тикерах этих инструментах.

Гладко было на бумаге, да забыли про овргаги.

 

Да - конечно. Здесь я вовсе не гарантирую получение уверенной прибыли. А всего лишь предлагаю "информацию к размышлению".

Вы лучше бы предложили аналогичный конструктивный вариант.

 
Интересное наблюдение, однако!
 

Вот более наглядный рисунок.


 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Я тоже так думаю.... Но в целом идея неплоха -автоматизировать "ловлю" расхождений в цене...

Я пробовал аналогичное, но пришел к следующему -необходимы инструменты, где разлет между нормальными символами и символоми с #I минимальный.(понятно про какого брокера речь идет, я думаю) Как один из вариантов пробовал и спот-фьюч 


Вот тот же график, только в ТОСе, его преимущество - он построен в виде свечей, а не линии... 


р

Вход на экстремумах, отклонениях от центрального, усредненного значения спреда. Выход при возврате к этому среднему значению, или даже уход спреда в противоположную сторону.. К сожалению, в ТОСе вообще огромные свечи, можно сказать, казалось бы руби капусту-ниче не мешает... В жизни тени свечей большие как раз изза крупных отклонений бидов или асков, короче свеча показывает большую тень, но попытаешься закрыть позицию -и тебя закроет совсем по другой цене. Но все же профит есть, правда не на минутках, порой надо день ждать. К сожалению, у меня с программированием тяжко, поэтому я просто взял советник который закрывает все позы при достижении определенного профита (например КИМовский), и когда профит достигает скажем +150 долларов (позиции по 1 лоту), он закрывает, остается порядка 100 долларов. (однажды правда после закрытия +150 осталось 0). В идеале, надо было бы подкорректировать советник, чтоб проверял профит именно по правильной цене (символу #I) и тогда закрывал позу, ноя не в силах.... Но то, что профит будет это факт. Правда, нужно еще сезонность учитывать. И то что спреды вообщето надо торговать у нормальных фьючерсных брокеров. Там и отговорок с выплатами серьезных сумм не будет, и маржа нужна на спреды в разы меньшая чем в Бр.... 

 
Den2000 >>:

...... В идеале, надо было бы подкорректировать советник, чтоб проверял профит именно по правильной цене (символу #I) и тогда закрывал позу, ноя не в силах.... Но то, что профит будет это факт...



Это можно реализовать (в самом простом виде) вот так:

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo(Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo(Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo(Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo(Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_SELL,Magic)-Ask_Tiker1)/POINT_Tiker1 +
   (Bid_Tiker2-PriceOpenLastPos(Symbol_2,OP_BUY,Magic))/POINT_Tiker2 )
>=CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit(Symbol_1,OP_SELL,Magic);
ClosePosFirstProfit(Symbol_2, OP_BUY,Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( ((PriceOpenLastPos(Symbol_2,OP_SELL,Magic2)-Ask_Tiker2)/POINT_Tiker2 +
      (Bid_Tiker1-PriceOpenLastPos(Symbol_1,OP_BUY,Magic2))/POINT_Tiker1 ) 
   >=CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit(Symbol_2,OP_SELL,Magic2);
ClosePosFirstProfit(Symbol_1, OP_BUY,Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф-и И.Кима и обратить внимание на  магики

При этом позиции можно открывать вручную - скриптом И.Кима (есть на его сайте), позволяющим задавать магик при открытиии позиции. 

 http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 и 

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Т.к. я заложил по магику (Magic и Magic2) вид "хеджа" в коде - это необходимо, т.к. разные позиции у нас в обоих видах "хеджа" обсчитываются и закрываются по разным ценам, - - по аскам и бидам  обоих  тикеров #I .

 
Den2000 писал(а) >>

.... Но то, что профит будет это факт.

Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ.

Если линейный график спреда в МТ4 ещё может вызывать хоть каое-то доверие (и то нужно смотреть алгоритм его построения), то ТОСовский (о родной ТОС!!!)

фтопку! Построен очевидно автоматом? Что есть свечи? Хай спредового инстумента определяется как хай спотового минус хай фьюча.

А то что эти цены были достигнуты в разное время Вас не смущает? И на практике будет всё не так. Нужно синхронизировать историю по тикам

для воссоздания корректного графика, а это задача не из простых. Без синхронизации датафидов более-менее корректно можно

строить лишь линейный график по ценам закрытия типа того что у Вас в МТ4 (если он отрисован по ценам закрытия, а не по хаям к примеру).

На арбитраже спот/фьюч заработать можно, но ооочень мало и ооочень редко - это самый популярный тип арбитража,

охваченный большинством трейдеров.

 

Я даже рискну предположить, что на серверах ДЦ вполне могут   стоять  "защитные" программы, которые физически не дают трейдерам заработать на таком (валюта+одноименный фьюч) арбитраже. Просто не дают котировкам  настолько разойтись.

Я следил в мт4 специально сделанным советником сразу за несколькими такими хеджами в течение полутора недель.

И разница никогда не была такой, чтобы можно было бы закрыть хотя бы один паршивый пипс суммарного профита.

А вот на разных (но родственных) инструментах - такое вполне возможно! Например, - при хедже на индексах, обозначенных  - в моем коде выше. С учетом того, что размер лотов  футси и дакса должен быть установлен как 3:1(примерно)

Либо, на разных сырьевых сортах .

Но конечно, в большинстве случаев это "вопрос" не минут. А долгих часов, если не дней  ....

1234567891011121314...255
Новый комментарий