На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4 - страница 10

 
alex_r писал(а) >>

Убрал закомментированое.

Теперь поясняю, при res>0, тут 0 соответствует уровню 50 индикатора РСИ, присваиваем 1, иначе присваиваем -1

Что непонятного? Минимум кода и ничего лишнего.

Так как написано в исходном коде, главное условие нормализации данных - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.

Единственное, стоит отфильтровать еще ноль, но в данном случае это не столь принципиально.

Втаком случае, зачем Вам сеть ? Вы ее научите торговать по алгоритму пробоя нулевой линии нормализованных данных (или, что эквивалентно, пробою РСИ уронвня 50). То есть, алгоритм Вам известен априори - так запрограммируйте его и не морочьте голову с сетью. Другое дело, если Вам алгоритм НЕ ИЗВЕТСЕН и Вы пытаетесь сделать так, чтобы сеть его нашла, используя при этом результаты предыдущих торгов и показания соответствующего индикатора.

Удачи.

 

Спасибо, понял, ключевое слово во всем этом - диапазон.

По ночам спать наверное надо...

 
После оптимизации на тестовых прогонах, сильно скачет график прибыли (20к-70к), при этом при оптимизации максимум 600 сделок за год совершается. Стоит увеличить период оптимизации?
 
Henry_White писал(а) >>

На вход НС должны подаваться нормализованные значения (1;-1). В противном случае обучение НС может привести к неопределенным результатам.

Я бы сделал менее смелое заявление - на входы НС должны подаваться ограниченные значения.

 

Добрый день всем, не рисуется график оптимизации, после оптимизации выдается строка

2009.12.21 15:52:54 There were 897 passes done during optimization, 897 results have been discarded as insignificant
может кто помочь?

 
marinat писал(а) >>

Добрый день всем, не рисуется график оптимизации, после оптимизации выдается строка

2009.12.21 15:52:54 There were 897 passes done during optimization, 897 results have been discarded as insignificant
может кто помочь?

Попробуйте в свойствах эсперта, на вкладке Оптимизация, снять все ограничения на результаты оптимизации.

 

Просветите плиз, зачем умножение на 2 в строке 190:

    ret = 2 * ret / AnnsNumber;
Reshetov писал(а) >>
Можно вообще эту строку закомментировать. Она никакой смысловой нагрузки не несет. Осталась от прежнего советника .
marketeer писал(а) >>
Не несет? Строка заполняет значение, возвращаемое функцией ann_pnn, и в зависимости от него открывает покупку или продажу. Следуя такой логике, вся функция ann_pnn не нужна, а ордера пусть открываются в случайную сторону. Еще мне не совсем понятно, почему сетки тренируются только на проигрышных вариантах (if (OrderProfit() < 0)).

Попробую копнуть еще глубже. У меня по логу видно что ответы всех сеток одинаковы при одном опросе, при другом -- другие, но то же одинаковые. И так на всем протяжении контрольного теста

14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(0) returned: 0.05168430
14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(1) returned: 0.05168430
........

14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(14) returned: 0.05168430
14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(15) returned: 0.05168430

Буду разбираться, но может кто в курсе? Что не так?

 

Вероятно переобучение. Не стоит рассматривать данный советник как руководство к действию - если и разбираться в нем, то скорее для того, чтобы не делать так как в нем. В частности, ни в коем случае нельзя следовать совету использовать генетический оптимизатор (как написано на осн. странице https://www.mql5.com/ru/code/9386). Его следует использовать только для оптимизации весов самой сетки (как было сделано в выложенном давно на сайте примере перцептрона), а в случае подбора входных параметров (что и делается в текущем FANN-EA), необходимо обеспечить примеры, максимально равномерно распределенные в пространстве признаков. Если включить генетику, сетка будет долбиться только лучшими вариантами.

В принципе, тема нейросеток многих трейдеров интересует, но мало кто понимает, что ею не получится заниматься наскоком ;-). Вроде и пишутся какие-то статьи здесь на сайте, но либо их не хватает, либо никто особо не вникает.

 
lasso >>:

Попробуйте в свойствах эсперта, на вкладке Оптимизация, снять все ограничения на результаты оптимизации.

Там все галочки сняты, в чем еще может быть проблема ? спасибо за ответ :)

 
lasso >>:

Попробую копнуть еще глубже. У меня по логу видно что ответы всех сеток одинаковы при одном опросе, при другом -- другие, но то же одинаковые. И так на всем протяжении контрольного теста

14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(0) returned: 0.05168430
14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(1) returned: 0.05168430
........

14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(14) returned: 0.05168430
14:44:45 2008.02.01 00:05 FANN-EA USDJPY,M5: f2M_get_output(15) returned: 0.05168430

Буду разбираться, но может кто в курсе? Что не так?

В этом советнике на все сети комитета подается один и тот же входной сигнал и требуется один и тот же отклик. Ничего удивительного, что сети сходятся к одному решению. В этом примере можно оставить одну сетку или модифицировать систему входов так, чтобы на разные сети подавать разные входы, выходы можно оставить прежние.


Удачи.