На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4

 

Код билиотеки и ее описание можно взять в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader


Спасибо автору!


Библиотека оказалась рабочей.


Вот первые результаты:



Первые результаты


Последние 251 сделок - это подгонка под историю. Все остальное слева - OOS.


Конечно же советник пришлось переделать, т.е. убрал фильтрацию, чтобы устранить жесткую подгонку. Переделал так, чтобы советник все время был в рынке. Входы фуфельные, но даже на них можно обнаружить успешный форвард.


Код переделанного советника прилагаю для интересующихся.


В коде всего один модифицируемый входной параметр: StopLoss. Выставляем в настройках оптимизации значения от 10 с шагом 1 до 100 для 4 знаков или от 100 с шагом 10 до 1000 для 5-ти знаков. Прогоняем оптимизацию без генетического алгоритма на ограниченном куске истории - всего несколько секунд. Потом отключаем использование даты и прогоняем на всей доступной истории. Ищем наиболее успешные форварды.


Самое главное, что пользоваться этой библиотекой можно очень даже запросто! Ничего в ней нет мудреного.
Файлы:
nm.mq4  8 kb
 

График не интересный. Похож на случайную торговлю.

 
lea >>:

График не интересный. Похож на случайную торговлю.

Дык я вообще не надеялся увидеть что нибудь похожее на профитное с первого раза на фуфельных входах даже на подгонке.


Нейросетевики знают, что первых результатов очень часто приходится долго и мучительно ждать, иногда часами, иногда днями, иногда неделями.


А иногда, просто недождавшись ничего и плюнув на все это хозяйство пишут в данном форуме: что якобы нейросетки - это фигня, поковырял - только время зря потерял.

 
Где исправленный мартин?
 
А фанн - это вообще тема. :) Очень не плохая библиотека для нейронок.
 
Red.Line >>:
А фанн - это вообще тема. :) Очень не плохая библиотека для нейронок.

Конечно же тема! Адаптивный комитет из 16 сеток на 30 входах рулит за считанные секунды.

 
Reshetov писал(а) >>

Код билиотеки и ее описание можно взять в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader

Спасибо автору!

Библиотека оказалась рабочей.

Вот первые результаты:


Первые результаты

Последние 251 сделок - это подгонка под историю. Все остальное слева - OOS.

Конечно же советник пришлось переделать, т.е. убрал фильтрацию, чтобы устранить жесткую подгонку. Переделал так, чтобы советник все время был в рынке. Входы фуфельные, но даже на них можно обнаружить успешный форвард.

Код переделанного советника прилагаю для интересующихся.

В коде всего один модифицируемый входной параметр: StopLoss. Выставляем в настройках оптимизации значения от 10 с шагом 1 до 100 для 4 знаков или от 100 с шагом 10 до 1000 для 5-ти знаков. Прогоняем оптимизацию без генетического алгоритма на ограниченном куске истории - всего несколько секунд. Потом отключаем использование даты и прогоняем на всей доступной истории. Ищем наиболее успешные форварды.

Самое главное, что пользоваться этой библиотекой можно очень даже запросто! Ничего в ней нет мудреного.

Спасибо за инфо и автору за создание библиотеки. Елси кому-то удастся создать работающий код с использованием вот этой фанн функции

- Evolving topology training which dynamically builds and trains the ANN (Cascade2)

пожалуйста поделитесь.

 
gpwr >>:

Спасибо за инфо и автору за создание библиотеки. Елси кому-то удастся создать работающий код с использованием вот этой фанн функции

- Evolving topology training which dynamically builds and trains the ANN (Cascade2)

пожалуйста поделитесь.

А если б еще кто-нть подбросил ссылку с исходниками рекуррентной сетки, было бы еще замечательнее. ;-)

 
marketeer >>:

А если б еще кто-нть подбросил ссылку с исходниками рекуррентной сетки, было бы еще замечательнее. ;-)

http://www.codeproject.com/ - на любой вкус и цвет

 

Вот, малость допилил входы и картинка уже получше. 198 последних сделок - подгонка, остальное слева - OOS.



Короче говоря, овчинка явно выделки стоит.

 
Reshetov >>:



Вот, малость допилил входы и картинка уже получше. 198 последних сделок - подгонка, остальное слева - OOS.



Короче говоря, овчинка явно выделки стоит.


Уважаемый! Поделитесь пожалуйста исправленным исходником. Вы не пробовали подавать на вход НС цены разных валютных пар? Есле да - каков результат?