Почему нормальное распределение не нормально? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, сделать кнопку и раздать всем.
Поддерживаю. А кому мало одной по запросу выдавать Фторую:)по сабжу GARCH для моделирования волатильности фондовых индексов
Все верно, о чем я и писал, волатильность в модели - это СКО или дисперсия, а не H-L, (это совсем другой ряд). В вот корреляция всего этого с приращениями в разных комбинациях очень маленькая.
(задумчиво) Где ж все-таки кнопка "Пора в баню"?
Иногда модераторы приходят сами.
Все верно, о чем я и писал, волатильность в модели - это СКО или дисперсия, а не H-L, (это совсем другой ряд). В вот корреляция всего этого с приращениями в разных комбинациях очень маленькая.
По ньюансам спорить лень, да и неинтересно большинству. За большими приращениями следуют большие с некоторым затуханием. Существует зависимость по абсолютной величине приращений. Для FX нужно анализировать не ниже дневок, т.к. волатильность очень периодична и зависит от времени суток. Подробнее можно будет обсудить, но не в этой ветке.
Иногда модераторы приходят сами.
Спасибо за визит.))) Просто с кнопочной было б удобней обращать внимание. Хулиганить с ней бы никто не стал - сам в баню попасть сможет, а вам работы поменьше - форумы сниферить.
По ньюансам спорить лень, да и неинтересно большинству. За большими приращениями следуют большие с некоторым затуханием. Существует зависимость по абсолютной величине приращений. Для FX нужно анализировать не ниже дневок, т.к. волатильность очень периодична и зависит от времени суток. Подробнее можно будет обсудить, но не в этой ветке.
ок
Построим тангенс угла наклона прямой, проведённой по методу наименьших квадратов через облако данных где по осям отложены приращения ценового ряда (РПР). Если зависимости между приращения ми нет, то прямая лежит горизонтально и её тангенс угла наклона равен (близок) 0. Если зависимость 100%, то 1(или 45 градусов наклона). Если зависимость контрнаправленная, то знак коэффициента отрицателен.
Построем РПР для минуток и найдём коэффициент корреляции (КК). Для ряда EURCHF он равен -0.4. Зависимость есть (какая-то). Проделаем то же самое для двух-минутных баров. Потом для 3-х минутных и т.д. Получаем такую зависимость:
Видно сразу, что зависимости между соседними отсчётами есть на всех ТФ до ТФ=500 мин. и эта зависимость падает с ростом ТФ.
Теперь отдельный разговор о статзначимости полученного результата. Что такое статзначимость, можно ознакомиться тут.
Пока всё - жена гонит в койку!
Если верить вашему рисунку, то чем больше таймфрейм тем выше Корреляция.
Есть даже положительные корреляции на больших..?
По ньюансам спорить лень, да и неинтересно большинству. За большими приращениями следуют большие с некоторым затуханием. Существует зависимость по абсолютной величине приращений. Для FX нужно анализировать не ниже дневок, т.к. волатильность очень периодична и зависит от времени суток. Подробнее можно будет обсудить, но не в этой ветке.
Да это всё понятно. Кто не теме можно поштудировать уважаемую Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна. Разложено всё по полочкам. Просто добавить там уже буквально нечего. А может есть? Просто я не физик и не математик, я на художника учился:))
Эх, проболтался:((((
Ну кумулятивчик конечно не отличим визуально, но lascu.roman прав изменения волотильности не хватает.
и в большем масштабе
:)
Ну начнём хотя бы с того что я слегка приврал:
Связи собсно знакопеременные. Поясню.
Допустим рассматриваем форекс-арбитраж. Для, к примеру, EURUSD арбитражные петли "первого поколения" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD и т.д. образуют действительно цепи отрицательных обратных связей. Второе поколение для EURUSD, это EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD и иже с ними образуют цепочки уже положительных обратных связей, Для третьего поколения (расписывать не буду, надеюсь принцип ясен) обратные связи снова будут отрицательными, ну и т.д......
Количество цепей при этом возрастает от поколения к поколению. Для ограниченной валютной корзины несложно подсчитать их количество и взять в качестве коэффициентов,
но на практике корзина неограничена, хотя и явно не бесконечна, т.е. коэффициенты придётся как-то шаманить (что собсно не есть плохо, пущай процветают хорошие шаманы). :)
Дальше... нужно продолжать гениально думать и немного эксперементировать.... :))
зы. Уверен что для фондов тот же принцип остаётся в силе, несмотря на отсутствие в нём таких вот явных арбитражных взаимосвязей.
ззы. Я моделируя подобную схему всего на три поколения получал ряды "котировок" на которых отчётливо видны волны Элиотта. Что свитетельствует в сторону наличия бабла в модели. ;)
Это как?