Почему нормальное распределение не нормально? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот с этим я соглашусь! Сам сейчас работаю именно в этом направлении.
Так ты со мной вроде и не спорил. По крайней мере, я не нашел в твоих постах ничего, с чем я бы не был согласен. Просто у меня, видимо, стиль изложения такой, что читающий пропускает отдельные слова и даже предложения. Будем совершенствовать!
А вот из соседней ветки:
Вы слушайте, слушайте любителей матожидания и ожидайте, ожидайте.
А чего его ожидать? Вывел себе МАшку и любуйся на МО. )))))))))
Просто у меня, видимо, стиль изложения такой, что читающий пропускает отдельные слова и даже предложения. Будем совершенствовать!
Подкольщик:-)
Гляньте:
Самая верхушечка-то плотности вероятности РПР оказывается имеет "тонкую структуру"! Видно, что нет минутных баров EURUSD с амплитудой в 1,2,4,5 и 8 пунктов. Тайна однако...
Может Фибоначи? И ещё видны значимые провальчики на 12 и 16 пунктах.
Можно поподробней прокомментировать эту картинку? Наводит на нехорошие мысли о консорциумах и прочей нечистой машинной силе.
Коллеги, могу поделиться «кусочком» своих исследований, вернее концепцией. Я так понял, что в том числе речь идет и о генерации синтетики, обладающей характеристиками, близкими к реальному ряду. Так вот, «концептуально», пришел к выводу (давно это было), что такие ряды можно сравнительно легко формировать произведением случайных величин с НР, с некоторыми коэффициентами (как бы это сказать – в общем случае). Единственная тонкость, - дисперсия должная меняться в соответствии с некоторой «тенденцией» или иначе «формой» или «формулой» (как угодно) для временных отсчетов. Ниже, очень простая демонстрация самой идеи, т.е. сути (без окончательных формул, которые проверять еще нужно).
Некий кусок EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 отсчетов
Тривиальный алгоритм и грубо подобранные параметры для «аналогичного» участка:
(B - вектор с первым элементом)
Синтетический ряд:
А это «глиСтограммы» логарифмов отношений приращений:
PS: Замечу только, что изменение дисперсии носит некий "волновой" характер
Серёж, ты приведи эти же данные в логарифмическом масштабе по вертикальной оси, а то у тебя большая часть экспериментальных данных лежит на "нуле" и не являются информативными.
Что касается озвученного тобой метода приближения распределения к рыночному, то я так тоже поступал. Даже вводил дробное значение показателя степени (прикольно получалось).
joo писал(а) >>
Можно поподробней прокомментировать эту картинку? Наводит на нехорошие мысли о консорциумах и прочей нечистой машинной силе.
Серёж, ты приведи эти же данные в логарифмическом масштабе по вертикальной оси, а то у тебя большая часть экспериментальных данных лежит на "нуле" и не являются информативными.
Что касается озвученного тобой метода приближения распределения к рыночному, то я так тоже поступал. Даже вводил дробное значение показателя степени (прикольно получалось).
Угу, прикольно. Я с показателем Херста развлекался.
Я могу привести скольугодно много доказательств существования статзначимых зависимостей между приращениями цен. Другими словами, я утверждаю наличие связи между преждним движением цены инструмента и его движением на следущем шаге.
Спорим на 5 000$ что это утверждение ложь ?
Серёж, ты приведи эти же данные в логарифмическом масштабе по вертикальной оси, а то у тебя большая часть экспериментальных данных лежит на "нуле" и не являются информативными.
Что касается озвученного тобой метода приближения распределения к рыночному, то я так тоже поступал. Даже вводил дробное значение показателя степени (прикольно получалось).
Если говорить серьёзно, то это скорее всего результат работы цифрового фильтра котровок конкретного ДЦ. Они там сами решают, что отнести к "шуму" и т.п.Нет.
Я на это напоролся когда отсматривал спектры показателя херста для вч сигналов. Потом смотрел есть подобное на всяких других рынках. Таки есть, на тех рынках которые контролируются.
Этот эффект нигде не описан. Предполагаю что он вызван дискретностью волатильности. И сделал выводы: для Eurusd наиболее стабильна волатильность 10 мин таймфрейма после больших подвижек курса; практическая отдача разве что мелких стопов при пипсовке после того как долбануло. Однако пипсовка нерентабельна и ловит здесь нечего.
1999-2001 года (больше м15 в Excel не лезет)
Обновитесь. Ексель 2007 позволяет работать с 1 млн. строк! Это снимает бОльшую часть ограничений у проги.