Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Преобразований Вр в нечто более приличное полно - все (или почти) индикаторы, но прибыли не видно. Всегда, когда разрабатывается индикатор, то изначальна идея, а потом реализация. Здесь говорят "хорошо если ВР будет стационарный вместно нестационарного". Что хорошего? Разработка всех индикаторов направлена на то, чтобы они отображали какую-нибудь характеристику исходного ВР. Здесь вообще такая задача не ставится, ставится задача стат.характристики результата, а что этот результат будет отображать из исходного ВР неизвестно.
В чем преимущество стационарных процессов над нестационарными? Стационарный процесс прогнозируем. У него есть какая то важная характеристика (в совсем общем виде - это не обязательно средняя), и известно как может меняться эта характеристика (в самом общем виде - это не обязательно дисперсия). Кроме того известно, что эта характеристика и её изменчивость не зависит от выборки. А в особо строгом виде ещё и известно, что распределения изменчивости постоянны. Всё это, с той или иной степенью строгости, позволяет прогнозировать. Не так обстоит дело с процессами нестационарными. В этом случае прогнозировать, строго говоря, нельзя (на практике конечно не всё так плохо). Именно нестационарность ведет к некоторым видам слива. Впрочем, стационарно сливать то же можно, и поклонников такого вида слива очень много. Но это уже другая тема.
По этому и пишу: прибыль=f(цена), что значит - получение стационарной прибыли из нестационарной цены.
зы. стационарность - это не гарантия получения прибыли, но весьма желательное свойство.
Кстати, здесь на форуме видел графики на которых показано, что длина свечей зависит от времени суток.
В чем преимущество стационарных процессов над нестационарными? Стационарный процесс прогнозируем. У него есть какая то важная характеристика (в совсем общем виде - это не обязательно средняя), и известно как может меняться эта характеристика (в самом общем виде - это не обязательно дисперсия). Кроме того известно, что эта характеристика и её изменчивость не зависит от выборки. А в особо строгом виде ещё и известно, что распределения изменчивости постоянны. Всё это, с той или иной степенью строгости, позволяет прогнозировать. Не так обстоит дело с процессами нестационарными. В этом случае прогнозировать, строго говоря, нельзя (на практике конечно не всё так плохо). Именно нестационарность ведет к некоторым видам слива. Впрочем, стационарно сливать то же можно, и поклонников такого вида слива очень много. Но это уже другая тема.
По этому и пишу: прибыль=f(цена), что значит - получение стационарной прибыли из нестационарной цены.
зы. стационарность - это не гарантия получения прибыли, но весьма желательное свойство.
Это неотъемлемое свойство некоторых рынков. Чем вас оно заинтересовало? В разрезе данного обсуждения.стационарность желательна с положительным мо. Тогда да, это источник заработка. Возможны случаи стационарного мо=0 на котором можно систематически зарабатывать? Прогнозировать то можно и вполне адекватно, но зарабатывать? Положительное мо можно разыграть наиболее эффективно если знаешь другие особенности/параметры распределения.
Стационарный ряд очищен от зависимостей. В нем нет "памяти", потому как его распределение не зависит от смещения т-ки отсчета по времени. Искать в нем зависимости, строить ТА бесполезно. Только разыгрывать положительное мо чисто статистическими способами, если оно присутствует
стационарность желательна с положительным мо. Тогда да, это источник заработка. Возможны случаи стационарного мо=0 на котором можно систематически зарабатывать? Прогнозировать то можно и вполне адекватно, но зарабатывать? Положительное мо можно разыграть наиболее эффективно если знаешь другие особенности/параметры распределения.
Стационарный ряд очищен от зависимостей. В нем нет "памяти", потому как его распределение не зависит от смещения т-ки отсчета по времени. Искать в нем зависимости, строить ТА бесполезно. Только разыгрывать положительное мо чисто статистическими способами, если оно присутствует
Надеюсь, это уточнение а не опровержение того, что я написал.
Мы об одном и том же?
наверное да, просто когда я прочитал, еще не было
"зы. стационарность - это не гарантия получения прибыли, но весьма желательное свойство."
и этот момент хотелось уточнить :)
стационарность желательна с положительным мо. Тогда да, это источник заработка. Возможны случаи стационарного мо=0 на котором можно систематически зарабатывать? Прогнозировать то можно и вполне адекватно, но зарабатывать? Положительное мо можно разыграть наиболее эффективно если знаешь другие особенности/параметры распределения.
Стационарный ряд очищен от зависимостей. В нем нет "памяти", потому как его распределение не зависит от смещения т-ки отсчета по времени. Искать в нем зависимости, строить ТА бесполезно. Только разыгрывать положительное мо чисто статистическими способами, если оно присутствует
Несколькими постами раньше я задавался вопросом о соответствии модели оригиналу. Соответствует ли машка исходному нестационарному сигналу? Целый мешок ответов и теоретических и в виде модификаций машек. Можно брать регулярные модели, но всегда надо отвечать на вопрос соответствия (адекватности) модели оригиналу. Машкой пытаемся взять тренд. Что берем приращениями? Если считать, что ВР - это сумма сильных трендов, слабых, циклов (колебаний в коридоре и белого шума, то что берем приращением?
Это неотъемлемое свойство некоторых рынков. Чем вас оно заинтересовало? В разрезе данного обсуждения.
Зависимость длины свечи от времени суток трактовалось как нестационарность приращений.
Зависимость длины свечи от времени суток трактовалось как нестационарность приращений.
есть линк?
есть линк?
К сожалению, нет. Было на пауке, затем перенесли сюда. Самый неприятный признак нестационарности ВР - это изменчивая периодичность трендов. Длина свечи тоже меняется в зависимости от времени. Мне кажется это очевидным, т.к. волантильность не стационарна.
Все, у меня модель заработала! Сегодня выявил в алгорите ошибки экстраполяции нейросетки по весовым коэффициентам.
Короче говоря, делим историю на три части.
В первой части подаем на входы NN остатки от разницы цены и (не скажу чего). Нейросетка лаговая. Получаем весовые коэффициенты. Экстраполируем.
Во второй части проверяем эктраполяцию. Видим что подгонка. Вычитаем из остатков экстраполяцию первой NN, т.е. получаем еще один ВР остатков (ошибок первой NN). Подаем на входы второй NN.
На третьей части вторая NN исправляет ошибки первой NN. Форвард проходит успешно.
Ветку можно считать закрытой. Моя гипотеза из первого поста оказалась верной. По крайней мере, в тестере устойчивый результат.