Неподгоночная система - основные признаки - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сама цена - это тоже индикатор с простейшей функцией присваивания аргумента.
Чушь не пори. По-твоему цена может присвоить себе аргумент сама себе?!!!
А если бы этот уровень был предсказан, используя лунный календарь, это бы говорило о неслучайности?
Предсказания основанные на лунном календаре гораздо эффективней ТА. Это исследование еще в книге Энциклопедия торговых стратегий описывалась. Кто не верит - может почитать.
Предсказания основанные на лунном календаре гораздо эффективней ТА. Это исследование еще в книге Энциклопедия торговых стратегий описывалась. Кто не верит - может почитать.Спасибо за новый цикл. И всё же о Главном - не подгони.. ти ке.
Я о фундаментальных параметрах. А тут и последователи - а Луну забыли!!
Согласен. Если вы построили систему (халупу) в зоне прилива или отлива. ;)
Можно и разорится или немного энергии взять. но это работа на стационарных отклонения от тренда!
Как по мне.
Чушь не пори. По-твоему цена может присвоить себе аргумент сама себе?!!!
{
IndBuff[i]=Close[i];
}
И держите себя в рамках - мы с вами одним косяком не делились.
На входе промежутка - исходные кирпичики для анализа, т.е. цены в чистом виде.
Внутри промежутка - массовая обработка статданных (функций цен). Возможен вариант, что она производится всего один раз, а не каждый раз внутри промежутка.
Ок. Функции от цен (точнее от состояния рынка. есть и другие возможные входные данные, например объёмы, или выходы других индикаторов) я и называю индикаторами. Такая вот расширенная трактовка. Любая такая функция практически всегда легко может быть реализована в виде индикатора в узком смысле (график в метатрейдере). Кстати, считаю очень полезным поклассифицировать индикаторы по разным критериям: входы, выходы, устройство, области применения и т.д. Очень бы мозги проструктурировало полезным образом. Подумываю даже ветку такую затеять. Одобряешь? :)
На выходе промежутка - краткие формулы, напрямую прогнозирующие цену с заданным доверительным интервалом.
Лёш, ты тута не вписался в постановку задачи. :)
На входе цена, на выходе профит. А в промежутке то что? :) :)
Вот чем мне подходы Юры Решетова нравятся - часто смотрит в корень и промежуточные точки в технологии торговли отбрасывает. Молодца.
Зачем торговой системе цены прогнозировать? Это обязательно нужно?? Имхо, задача МТС на выходе генерировать прибыльный ряд торговых транзакций. ВСЁ. Точка.
Эта задача НЕ включает в себя с необходимостью прогнозировать цены. (если только она не торгует прогнозами :))
Такая постановка выбрасывает много лишнего из рассуждений разработчика. Рекомендую.
Эта задача НЕ включает в себя с необходимостью прогнозировать цены. (если только она не торгует прогнозами :))
Прогнозировать можно не только цены, а просто направление движения...
Прогнозировать можно не только цены, а просто направление движения...
Это Вы мне? Или Лёше?
Это Вы мне? Или Лёше?
Прогнозировать можно не только цены, а просто направление движения...
Ну Алексей это и так знает... И это именно то, чем я занимаюсь последние несколько лет. В некоторых случаях с достаточно большой вероятностью можно прогнозировать и цены, но ставить такую цель неправильно и ненужно. Таковы мои выводы.
Привет единоверцу. В соседней ветке, про "идеальную" систему было предложено такое разделение ТС:
1. ТС как модель рынка. Т.е. торговля ведется по прогнозируемым ценам. К методам можно отнести торговлю по различным уровням, ДиНаполи там и др., методам волновиков - от простодушных MESAвиков до изощренных пост-эллиотчиков всех мастей и т.п. // Я так торговать стабильно не умею и вообще не уверен, что этот способ прибыльно робастен. Категорически утверждать не могу, но так не торгую. Уже давно.
2. ТС, следующая за рынком. Т.е. торгуется контекст - движение, боковик и их различные виды. В этом случае прогнозируетя не будущая цена, а продолжение отдетектированного состояния рынка. Входы и выходы не по спрогнозированной цене, а по смене контекста. Не совсем так - ордер, конечно, по какой-то близко спрогнозированной цене, но рулит конеткст. ))) // Повторю избитую фразу кого-то из супер-пупер трейдеров (Вильямс, кажется, но не помню какой из)))): "Я не пытаюсь предугадать рынок - я просто следую за ним." - У меня нет авторитетов, но это просто точно отражает суть моей торговли.
Я понимаю что по мнгновенным характеристикам текущего состояния вообще нет смысла работать, самый минимум, это анализ истории на предположительное время удержания ордера. У тебя вроде бы как это и есть. То есть кратковременный прогноз направления движения цены по определенной модели .
Ну то есть "удерживаем ордер пока сигналы в определенных пределах" успешная тактика тоже имеет основанием определенную модель рынка. Подчеркну ещё раз - успешная тактика.