Чем гадать, что за чем ходит, взять бы да посчитать.

Новый комментарий
 
Типа, глазами видим что конкретно сейчас CL за неимением ориентира идет за DX, в котором на 1/3 EURUSD. Итого отставание CL от евры 4-5 мин и половина задергов евры пропускается. Понятно что подобные эффекты нестабильны и краткосрочны (и часто иллюзорны). 

Усложним задачу, котировок сотня, по каждой снимается время локального экстремума и логарифм между соседними. Нужно в реалтайме отлавливать такие зависимости.

По каким кейвордам искать решение? Насколько понимаю это что-то вроде автокорелляции.
Ну или др словами откуда рыть начинать в литературе по статистике и фин математике?

Также, способы отсева/проверки на иллюзорность. Критерии значимости то есть. Формальные непараметрические методы проверки существуют?
 
kpot >>:
 идет за DX, в котором на 1/3 EURUSD.

  

 
Mischek >>:

  

 Для отмазки: это время когда все спят, т.е.  когда объем торгов йеной 60% от общего. Но по йене задерги уж слишком частые и крупные.

Про состав DX не знал, ибо чайник. Читал где-то раньше что по евре объем 1/3. 

 

Новый комментарий