А вот и ответ
Пример конечно специально подобранный.
До недавних пор, я почему-то подсознательно воспринимал фразы типа "более волатилен ", "волатильность увеличилась " как то, что частота и амплитуда болтанки цвр увеличиваеться. И был неправ. На примере видно что на гладком трендовом цвр волатильность больше чем на более колбасном собрате. Надо быть осторожней с подобными интерпретациями.
P.S. Если под словами аналитиков "рынок стал более волатилен " подразумевать "волатильность на ценовых приращениях увеличилась " то всё вроде сходиться.
Да, файлика под рукой нет
В принципе схожий пример получить легко: берёте прямую и организуте два набора. В первый набор последовательно закидывайте точки с прямой, во второй теже точки но в любой другой последовательности. Волатильнось будет одинакова, а вот визуальное представление нет. Хаос во втором наборе будет порождать впадины и вершины.
Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.
Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.
Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.
Стоп, стоп - что значит нет дисперсии? Это просто наборы данных, которые визуально отображены на графике. Сейчас мы такими темпами придем к распределениям, стационарности, эргодичности и т.д.
Я сам против оценки дисперсии через квадрат ско для ненормально-распределёных данных. Но ведь есть же люди которые Линии Боллинжера юзают. Вот я и пытаюсь понять что стоит (смысл) за подобными вычислениями и что значат слова "волатильность рынка увеличилась "
Об этом написал
P.S. Если под словами аналитиков "рынок стал более волатилен " подразумевать "волатильность на ценовых приращениях увеличилась " то всё вроде сходиться.
Стоп, стоп - что значит нет дисперсии?...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Дорогой <username> проверь себя. Определи визуально, какой ряд более волатилен?
Ряды дискретные кратные целым числам.