Интересная волатильность

Новый комментарий
 

Дорогой <username> проверь себя. Определи визуально, какой ряд более волатилен?
Ряды дискретные кратные целым числам.


 

А вот и ответ

Пример конечно специально подобранный.

До недавних пор, я почему-то подсознательно воспринимал фразы типа "более волатилен ", "волатильность увеличилась " как то, что частота и амплитуда болтанки цвр увеличиваеться. И был неправ. На примере видно что на гладком трендовом цвр волатильность больше чем на более колбасном собрате. Надо быть осторожней с подобными интерпретациями.

P.S. Если под словами аналитиков "рынок стал более волатилен " подразумевать "волатильность на ценовых приращениях увеличилась " то всё вроде сходиться.

 
Mathcad?
 
denkir: Mathcad?

Да, файлика под рукой нет

В принципе схожий пример получить легко: берёте прямую и организуте два набора. В первый набор последовательно закидывайте точки с прямой, во второй теже точки но в любой другой последовательности. Волатильнось будет одинакова, а вот визуальное представление нет. Хаос во втором наборе будет порождать впадины и вершины.

 
У вас просто неправильное понятие о волатильности.
 
zfs: У вас просто неправильное понятие о волатильности.

Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.

 
GaryKa:

Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.

У Y1 нет дисперсии, а следовательно и волатильности. Все ваши расчеты некорректны.
 
GaryKa:

Расшифруйте, мне же интересно. Дайте правильное понятие.

нужно рассчитывать не изменение цены, а изменение изменений)
 
C-4: У Y1 нет дисперсии, а следовательно и волатильности. Все ваши расчеты некорректны.

Стоп, стоп - что значит нет дисперсии? Это просто наборы данных, которые визуально отображены на графике. Сейчас мы такими темпами придем к распределениям, стационарности, эргодичности и т.д.

Я сам против оценки дисперсии через квадрат ско для ненормально-распределёных данных. Но ведь есть же люди  которые Линии Боллинжера юзают. Вот я и пытаюсь понять что стоит (смысл) за подобными вычислениями  и что значат слова "волатильность рынка увеличилась "


zfs: нужно рассчитывать не изменение цены, а изменение изменений)

Об этом написал

P.S. Если под словами аналитиков "рынок стал более волатилен " подразумевать "волатильность на ценовых приращениях увеличилась " то всё вроде сходиться.

Тоесть когда говорят за волотильность - то говорят за волатильность приращений, как например в опционах.
 
Волатильность приращений и есть волатильность никто так не выражается, говорят - рынок волатилен, подразумевая часто меняет направление. Рынок же не меняющий направления трендовый.
 
GaryKa:

Стоп, стоп - что значит нет дисперсии?...

То и значит, что волатильность считается на первых разностях интегрированного ряда, коим Y1 у Вас и является. Очевидно (по крайней мере визуально) что после вычитания математического ожидания от Y1, вариация признака будет равна нулю, а значит для такого ряда не применим сам термин волатильность.
12
Новый комментарий