С чего начать? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я такой цели и не ставил... а наоборот, поставил смайл в конце предыдущего сообщения... если юмор был неудачен, то прошу извинить...
Я так и не понял, топикстартер имеет какие-то базовые знания в областях:
1) трейдинга;
2) программирования (?)
"базовое дц"
"имеет намерение, начал читать литературу"
А давайте обсудим факторы, которые могут объективно свести усилия начинающего "стать прибыльным трейдером" (алготрейдером) на НЕТ.
Дело привычки, еслиб сразу, лет 10000 назад начали на ногах считать, щас бы уже удобно было, а так.... ну вот какой практический смысл в 10 пальцах на ногах... было бы как на копытах пару пальцев, меньшеб потело между пальцев :-)
Здесь все четко. У палки два конца, а все, что между, то это уже политика, философия или просто "может поболтаем". Дуализм вселенной заключается в двух выделенных абсолютных противоположностях. Жизнь-смерть - две абсолютные противоположности, как один и ноль. Полуживой, полумертвый, чуть чуть живой и т.п. - это уже из области медицины, религии или политики, а не математики. Свет-тьма -абсолютная противоположность, сумрак - это ни рыба ни мясо, философы долго будут спорить о том что это "дитя света" или "дитя тьмы". Бог - дьявол - абсолютная противоположность, человек как Бог может созидать и как дьявол все крушить, в общем тоже ни рыба ни мясо.
Два конца без середины - это две палки.
Состояние клинической смерти может достигать нескольких часов, с одинаковой вероятность выжить или умереть. В морг? А зарождающаяся жизнь? С какого момента жив - аборт запрещен, а за час до того был еще мёртв?
Сумрак - состояние между. Утро и вечер - треть времени суток.
В дуще атеиста нет места ни богу, ни дьяволу.
Нейтрон - протон - электрон, состояние неустойчивого равновесия, ну и проч....
Дуализм описывает крайнее состояние, одно. Рулят треугольники )
PS дело, конечно, личного мировозрения.
А давайте обсудим факторы, которые могут объективно свести усилия начинающего "стать прибыльным трейдером" (алготрейдером) на НЕТ.
А я такой цели и не ставил... а наоборот, поставил смайл в конце предыдущего сообщения... если юмор был неудачен, то прошу извинить...
Я так и не понял, топикстартер имеет какие-то базовые знания в областях:
1) трейдинга;
2) программирования (?)
"базовое дц"
"имеет намерение, начал читать литературу"
Совершенно верно! Не прибавить не отнять.
Обсуждение подводных камней, это было бы интересно всем новичкам, не только мне полагаю.
Неумение учиться, отсутствие настойчивости, негативное впечатление от первого обращения в техподдержку, мнение окружающих, лень.
Первых 2 и 4 нет в наличии, 3-е не проверял(а что так страшно???), 5-е обратно-пропорционально интересу, на данный момент интерес зашкаливает и лени нет, думаю это на долго.
В одной из соседних тем я спросил про нюансы тестирования стратегий, но никто ничего предметно не ответил((( Думаю это тоже большое препятствие. Потому что если тестированиее не соответствует реальной торговле, то на что опираться?
В одной из соседних тем я спросил про нюансы тестирования стратегий, но никто ничего предметно не ответил((( Думаю это тоже большое препятствие. Потому что если тестированиее не соответствует реальной торговле, то на что опираться?
Всё зависит от того - с какой целью или зачем или что ищут или что пытаются найти тестированием..... много вариантов...
Например 2 кардинальных направления.
1 Тестирование советника с целью изучения Торговой системы
2 Тестирование советника с целью оптимизации кода советника
Каждую из этих тем можно размазать на ф...еву тучу листов.......
...Опять же имеется в виду ручное тестирование торговой стратегии или программное....
Всё зависит от того - с какой целью или зачем или что ищут или что пытаются найти тестированием..... много вариантов...
Например 2 кардинальных направления.
1 Тестирование советника с целью изучения Торговой системы
2 Тестирование советника с целью оптимизации кода советника
Каждую из этих тем можно размазать на ф...еву тучу листов.......
...Опять же имеется в виду ручное тестирование торговой стратегии или программное....
Я сейчас не очень подготовлен чтоб вести такую беседу. Наверно я имел в виду автоматическое тестирование в тестере мт5.
Это я просто поинтересовался как так может сильно отличаться тестирование очень простого эксперта в 2-х режимах. OHLC и тики.
Как небо и земля. Возник вопрос почему? Какой более всего сходен с реалом? По идее тики, но тогда зачем вообще нужен OHLC? если он вообще не адекватен.
Я так предполагал что тестирование это суммирование прибыли всех сделок за период с вычетом издержек. И оно должно иметь связь с реальной торговлей. Иначе какой в нём смысл?
Логично таким образом отрегулировать тестер чтобы было минимальное отличие от реальных торгов, но как? Что не учтено?
Я сейчас не очень подготовлен чтоб вести такую беседу. Наверно я имел в виду автоматическое тестирование в тестере мт5.
Это я просто поинтересовался как так может сильно отличаться тестирование очень простого эксперта в 2-х режимах. OHLC и тики.
Как небо и земля. Возник вопрос почему? Какой более всего сходен с реалом? По идее тики, но тогда зачем вообще нужен OHLC? если он вообще не адекватен.
Я так предполагал что тестирование это суммирование прибыли всех сделок за период с вычетом издержек. И оно должно иметь связь с реальной торговлей. Иначе какой в нём смысл?
Логично таким образом отрегулировать тестер чтобы было минимальное отличие от реальных торгов, но как? Что не учтено?
Я около недели иногда задумывался на тему, "как оценить временные и денежные затраты на обучение ... ". Ничего в голову не лезло, но пожалуй вот сейчас мелькнуло что-то вроде мысли в правильном направлении.
Вы говорите "черепашки", но я говорю учителями там двигала слава, когда есть деньги хочется, чтобы узнавали. Здесь таких не сыскать я думаю, потому что все больше тех, кто лосей кормит и поэтому про обучение за бакс можно забыть. Про время потраченное на обучение можно забыть, ну что такое N лет метаний и поисков того, что конкретно тебе подходит, это новичку не пощупать. И так, если слава минус, из формулы "время-деньги" время тоже не вернуть, остаются лоси. Скажем, кто-то наловил лосей за N лет, 3 штуки баксов, сейчас, скажем с начала года он плюсе. Я думаю, справедливо будет оценить его знания во все доказуемые лоси по реальным счетам. Плюсом этой формулы является индивидуальный подход на мой взгляд и какая-то моральная компенсация учителю на тот момент, пока будет передавать знания, а ученикам это съэкономит кучу нервов возможно, впрочем им самим решать. И последнее, идея эта неплохо увязывается со словами Ливермора, что нет ничего лучше на рынке, чем просадить депозит, это хорошо учит не делать того, что ненужно :)
Лоси считаются по формуле "Ввод - Депо на начало года" по каждому счету. Скажем, T(учитель) 3 раза вводил по штуке, на начало года у него было 1000, сейчас у него больше 1000, скажем 2000. Обучение стоит 2000.
Учтите, ни на что не претендую, я не истина, не говорю, что других формул быть не может, не говорю, что нельзя по-другому научиться, не говорю, что невозможно намухлевать с подсчетом реальных счетов, не говорю, что знания передаваемые это все что нужно ученику. Моя мысль проста - дать как можно более простой подсчет суммы за обучение со стороны учителя, за какие деньги он может поделиться опытом. Никакой гарантии, что за эти деньги вы получите подходящие именно вам знания нет, как и нет, кстати, говоря гарантий, что вы сможете обобрать ту самую рыночную толпу
Если кому-то хочется, можете думать, что это был вброс. Может это он и правда был )
Встретимся на рынке!
Тут нет ответа?
Спасибо. картина частично дополнилась. Про генерацию тиков ещё на https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing читал. Выходит что из за ограничения минутного квантования, отталкиваться можно только от минут, внутри минут результаты бессмысленны.
Откровенно говоря не понял зачем нужен такой алгоритм генерации тиков для OHLC свечей. Логично если имеется для одной минуты только данные OHLC, считать среднеарифметическое OHLC как наиболее вероятное значение которое могло быть на ней зафиксировано для продажи и +спред для покупки. Немного не понял глубинный смысл этого:
Никто ж не знает как там внутри свечки оно колбасится, если нет данных. Зачем усложнять. Тем более чтобы структура была жестко заданной. Наверно я что то недопонял…
То есть статистически оно всё равно усредняться должно до среднеарифметического, Но если алгоритм как то использует значение не закрытой свечи, генерируемое таким алгоритмом генерации тиков, то получается он будет пытаться взаимодействовать с постоянной структурой поведения цены, которой в реальности нет. Значит тики всё-таки это что то не то. Когда читал инструкцию по терминалу, в это не вдумался.
На разных ДЦ тики совсем разные. На некоторых они вообще явно искуственно созданны. Видно по тиковому графику.
Спасибо. картина частично дополнилась. Про генерацию тиков ещё на https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing читал. Выходит что из за ограничения минутного квантования, отталкиваться можно только от минут, внутри минут результаты бессмысленны.
Я тоже считаю такую искусственную генерацию тиков излишней. Если есть хорошая торговая стратегия построенная на каких-то разумных таймфреймах (не M1) будет достаточно минутных OHLC для тестирования.
Теоретически можно очень легко проверить стратегию на робастность вернее насколько отсутствие информации о реальных внутриминутных распределений тиков будет влиять на торг. систему.
Мы знаем точно, что первой появляется цена Open последней Close. Неизвестно только в каком порядке сформировались High и Low.
Поэтому можно протестировать систему в двух режимах: В первом сначала формируется High потом Low а во втором наоборот. Все! Как бы там цена внутри бара не ходила какие-бы узоры не плела будет все равно либо первый вариант либо второй. И этого вполне достаточно. Если результаты будут приблизительно одинаковыми то какая разница какое
там было реальное распределение тиков в минутной свече. Это просто рыночный шум.