Симметрия Игрального Кубика.
...однако если процент (ПериодАнализаРынка/ПериодОтносительногоПостоянстваСлучВеличины) будет небольшим числом, может чето из этого и получится.
если я правильно понял мысль, то мое мнение, что это "палка о двух концах"
В общем вопрос стоит в том как мне анализировать временной ряд который можно условно разделить на n частей, таким образом что случайная величина на предыдущем числовом отрезке будет сильно отличатся от величины на последующем .
Как анализировать, каждый знает, делов то. Вопрос в другом, как в реал тайме разделить временной ряд на "n части"; на истории все ясно - зигзаг в помощь.
- ...однако если процент (ПериодАнализаРынка/ПериодОтносительногоПостоянстваСлучВеличины) будет небольшим числом, может чето из этого и получится
Хочу пояснить что имел в виду . Предположим мы анализируем СВ (случайная величина) в течении 10 дней. Фактически эти 10 дней работает не очень эффективно по старым параметрам. если случайная величина сохранит постоянство в течении 100 дней . То эксперт будет работать 20% времени по старым параметрам, и 80% времени по обновленным параметрам. палка в двух концах - может быть в том если эксперт анализирует рынок 40% времени, при этом только 20% времени работает с пользой. Та же фигня со скользящими Средними. Идикатор сильно запаздывает . и прибыль можно получить только если тренд продолжается в два раза больше времени запаздывания.
2. Как анализировать, каждый знает, делов то. Вопрос в другом, как в реал тайме разделить временной ряд на "n части"; на истории все ясно - зигзаг в помощь.
Как анализировать такие непостоянные ряды я пока не встречал. Как правило в теории предполагается что ряд относительно постоянен на всей истории.
Да по сути также как и запаздывающий индикатор. на небольшом куске времени анализируем ситуацию и в ходим в надежде что она не изменится.
В общем вопрос стоит в том как мне анализировать временной ряд который можно условно разделить на n частей, таким образом что случайная величина на предыдущем числовом отрезке будет сильно отличатся от величины на последующем .
Может попробовать анализировать существенное изменения моментов случайной величины? Например, если дисперсия на каком-то участке объясняет 85% случаев отклонения от прогнозной траектории (расчетные по уровнению тренда), а с какого-то момента времени распределения отклонений уже не нормально - можем полагать, что новый участок уже появился. Надо найти его начало и работать по выявлению нового тренда.
однако если процент (ПериодАнализаРынка/ПериодОтносительногоПостоянстваСлучВеличины) будет небольшим числом, может чето из этого и получится.
теперь понятнее! (:
ну это дело ясное что К=(ПериодАнализаРынка/ПериодОтносительногоПостоянстваСлучВеличины) должен быть меньше 1, если =1, то слив, по причине устаревших параметров (или в народе: подгонка)
этот коэффициент, напрямую зависит от качества заложенной в мтс торговой системы, а не от рынка. Одни системы способны держать коффициент К низким, другие стремятся к 1.
Сперва создайте систему, если она будет профитной, вам не придется искать "временные ряды" и разбивать их на "n части". И не стоит пытаться создать ТС из неких временных рядов, так как ТС первичней, и на каждую ТС приходятся свои временные ряды(профитные/убыточные периоды).
для примера посмотрите скрины, по ссылке, там указаны периоды оптимизации, и тесты https://www.mql5.com/ru/forum/120018
а если по теме, то(исходя из того что нас в конечном счете интересует профит)
В общем вопрос стоит в том как мне анализировать временной ряд который можно условно разделить на n частей, таким образом что случайная величина на предыдущем числовом отрезке будет сильно отличатся от величины на последующем .
анализировать так:
1. гоним советника по всему временному ряду. (согласен бред, зачем тогда разделять на n части)
2. гоним советника по одной из части временного ряда(как разделять: в первом посте) (которая должна быть подобна той части, которую еще незнаем, и на которой советник должен торговать, или уже торгует) и берем наилучшие параметры. какую часть брать? отвечу: если считать n часть, для которой и проводим анализ, 0 (n часть[0]), то для анализа нужно брать n часть[2]. берем положительные параметры и ставим на n часть[0]
Вернемся к кубику.Если бросать 2 кубика,то наиболее вероятная сумма =7,потом 6и8,потом 5и9.Даже если будет дуть прерывистый ветер и стол подпрыгивать- закономерность сохранится. Итак у случайных величин результат 7 становится прогнозируемым с большой вероятностью. Значения на рынке величины не случайные, и он пронизан закономерностями,
которые повторяютсся из года в год. Наверно их много. А тестировать по прошлой неделе, или учить по месяцу -бесполезно .Может учить нужно было по янв 2005 и тд ...Оптимизировать по позопрошлой неделе .А закономерности работют всегда .Такой советник позиций ставит мало,но продуктивно. И под критерии на каких участках его гонять, и сколько сделок должно быть совершенно не подходит.
а как на счет вероятности состояния кубика в начальный момент броска, и аналогичный параметр руки бросающего, по вашему они всегда неизменны ?
Сумма 7,при лубом раскладе (кроме измененной центровки,но тогда действует др закономерность)будет выпадать чаще всех 7=1+6 6+1 2+5 5+2 и тд а вот 2=1+1 и только.
уперлись вам эти кубики..
а теперь представьте, что при каждом выпадении на грани выпадает новое число и что вы будете делать дальше, какие вероятности считать ?
Я имел в виду сумму 2х кубиков.Наверно вы не играли в шиш быш .У рынка тоже только 2 кубика .Цена и обем(к сожалению псевдо), как бы ситуация не развивалась на"7 "можно ставить.думаю это используют многие .А те кто знает истиные размеры потоков -пользуются смещенным кубиком для кратковременной ирыю Но нам это не дано.Есть другие участки,где цена обьем дают сигнал к покупке(и только к покупке). На этих участках на коне и Niroba и волнисты.Работают индикаторы. Но размытые границы указывает,, цена\ обьем. И сделок в итоге мало. Но это не фортуна.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Где то чето слышав от теории вероятности и законах Больших мы можем сказать что если те числовые характеристики которые мы получим в результате броска кубика 100 раз будут примерно или около того соответствовать значениям в опыте 1000, 2000, ... 10 000 бросков. Приятным моментом этого кубика является его постоянство центра тяжести на всем временном отрезке. Рынок форекс больше похож на Кубик у которого центр тяжести меняется каждую "неделю" вдобавок ко всему меняется и сумма чисел выбитых на его гранях. Встает вопрос как анализировать такой Ряд. Тут в голову приходят два варианта.
В общем вопрос стоит в том как мне анализировать временной ряд который можно условно разделить на n частей, таким образом что случайная величина на предыдущем числовом отрезке будет сильно отличатся от величины на последующем .