"Идеальная" торговая система - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Тактильные ощущения" находятся только в истории.
Водитель глазами смотрит вперёд - видит кусочек будущей дороги.
Трейдер не может видеть кусочек будущего ценового ряда - справа от окна терминала цен нет.
Поэтому про то, что Вы там(справа от окна терминала) "тактильно чувствуете" можете рассказывать где-нибудь на РБК, например, в азбуке инвестора :)
Очень авторитетное заключение от человека чувствующего будущее по тактильным ощущениям при помощи ТА :)
ТА в общем случае только увеличивает рассинхронизацию, т.е. увеличивает убытки, что нам статистика и демонстрирует - люди верят, что можно предсказать будущее или почувствовать его кончиками пальцев там, справа от монитора :)
Однако, то что ещё пока не существует, почувствовать никак нельзя, хоть тактильно, хоть не тактильно.
СФ - это функция, которую Вы сами создаёте, т.е. торгуете - получаете числовой ряд.
Например, "купил дешевле - продал дороже" - результатом этой стратегии будет СФ.
Траектория движения Вашего автомобиля - это тоже СФ.
Любой результат торговли трейдеров на конкурсах - это их СФ.
При помощи ГПСЧ можно создать СФ, например так:
1. задаём направление торговли ГПСЧ, если больше 0.5 - 1(купить), меньше 0.5(продать)
2. лимит и стоп равны константе.
Результатом будет какая-то случайная кривая, которая в общем случае будет редко соответствовать ФР, т.е. по статистике 95% трейдеров сливает.
Фактически, эти 95% трейдеров просто используют собственный ГПСЧ, который они громко называют "торговой системой".
Основной СФ в советнике является синусоида. StopBase - это 1/4 длины волны.
Синусоида синхронизируется ФР, поэтому у неё всё время разные итоговые длины волн и форма - она то сжимается, то разжимается, соответственно и амплитуда то меньше, то больше.
Рисовать лень, поэтому придётся "напрягать" воображение.
Вместо синусоиды сгодится любая периодическая функция - проще реализовывать именно периодическую, т.к. для её определения требуется меньше параметров - для синусоиды достаточно одного.
товарищ, я вам вот что скажу - если вы не имеете специального образования в области радиоэлектроники (а вы его судя по вашим постам либо не имеете, либо имеете весьма посредственное), не пытайтесь поднять себя в глазах окружающих за счет использования специальных терминов, которые вы прочитали в энциклопедии. Пытаясь описать фазовую автоподстройку частоты, вы этого сами не понимаете, и поэтому начинаете вплетать сюда хитроумные названия придуманных вами же самим сущностей. Уж лучше так и пишите: не специалист, объясняю все, что называется, "своими словами". А то получается, что вы изъясняетесь как экстрасенс, который, оперируя такими словами как "энергия", "информация" и т.п. и не вкладывая в них никакого смысла, кроме своих смутных ощущений, пудрит мозги слушателям с IQ<100. Вы не туда попали; большинство присутствующих в дискуссии - люди с высшим техническим образованием и большим опытом работы. Поэтому, говоря, что ваша система (какой бы она не была) дает положительный результат и при этом не аппроксимирует рынок, вы демонстрируете только одно - повторюсь еще раз - вы не понимаете что делаете.
Мой Вам бесплатный совет: объясните на пальцах, что вы хотите сделать, знающие люди вам скажут, как это называется "по-научному", а может, даже помогут практически.
Читайте внимательнее.
Речь шла в контексте экстраполяции ("ФР синхронизирует СФ, без экстраполяции").
Насчёт БСЭ. Нужна была ссылка на термин - поисковик даёт ссылки в основном на БСЭ или википедию.
Тратить время на поиск ссылок на специальную литературу мне не очень хочется - это Вы уж как-нибудь сами поищите.
Зачем Вы с ним спорите?
:-)
Я не спорю, а искренне пытаюсь понять, что человек имеет за душой. Судя по упомянутому сайту, VictorArt - это Виктор Артюхов, и занимается он разработкой своего цифрового мозга и построенных на нем систем с 1993 г. (Ну а если я ошибаюсь, то мы дискутируем с самозванцем.)
Он выложил здесь Конструктор МТС и ссылки на ПАММ. Вполне достаточно, чтобы понять, что имеются некоторые результаты работы.
Можно было бы конечно попытаться разобраться с этими результатами. Однако, по складу ума, меня больше интересуют вопросы теории. Если теория не впечатляет, то и доверия к практическим результатам нет. Во всяком случае, даже при их явной положительности, они никак не обясняются предложенной теорией.
Вот я и хочу понять, как оно на самом деле.
:-)
Я не спорю, а искренне пытаюсь понять, что человек имеет за душой. Судя по упомянутому сайту, VictorArt - это Виктор Артюхов, и занимается он разработкой своего цифрового мозга и построенных на нем систем с 1993 г. (Ну а если я ошибаюсь, то мы дискутируем с самозванцем.)
Он выложил здесь Конструктор МТС и ссылки на ПАММ. Вполне достаточно, чтобы понять, что имеются некоторые результаты работы.
Можно было бы конечно попытаться разобраться с этими результатами. Однако, по складу ума, меня больше интересуют вопросы теории. Если теория не впечатляет, то и доверия к практическим результатам нет. Во всяком случае, даже при их явной положительности, они никак не обясняются предложенной теорией.
Вот я и хочу понять, как оно на самом деле.
Исторически, было так:
1. появился конструктор МТС, использующий ЦМ + классический ТА - я тогда о торговле вообще ничего не знал, поэтому всё было сделано исходя из знаний консультантов - профессиональных трейдеров с большим стажем
2. результаты были вполне хорошие, однако всё время какие-то странные - то много прибыли, то большие просадки
3. начали копать
4. появилась Общая Теория Торговли (ОТТ) и какие-то малопонятные результаты, но вполне рабочие
5. потом всё делалось только в рамках ОТТ
6. появилась возможность автоматически создавать новые адаптивные торговые роботы
7. а потом, мне уже хватило менее 3-х часов, чтобы написать код адаптивного советника и он сразу начал работать так, как предполагалось - даже немного лучше.
Так, что лично меня ОТТ вполне впечатляет, т.к. мы можем её использовать для получения практически полезных предсказуемых результатов и соответственно, используем и получаем результаты, с каждым днём всё лучшие.
Гениально! :)
Только вот ещё осталось понять, где у нас будет тренд и его продолжительность...
Но ТА, без сомнения, в этом Вам поможет :)
Это как раз просто.
Это как раз просто.
Если просто, то в чём проблема - торгуйте только тренды - ведь их начало и конец Вы знаете.
Однако, ведь 95% не хотят - сливают :)
СФ - это функция, которую Вы сами создаёте, т.е. торгуете - получаете числовой ряд.
Например, "купил дешевле - продал дороже" - результатом этой стратегии будет СФ.
Любой результат торговли трейдеров на конкурсах - это их СФ.
...
Основной СФ в советнике является синусоида. StopBase - это 1/4 длины волны.
Синусоида синхронизируется ФР, поэтому у неё всё время разные итоговые длины волн и форма - она то сжимается, то разжимается, соответственно и амплитуда то меньше, то больше.
Вместо синусоиды сгодится любая периодическая функция - проще реализовывать именно периодическую, т.к. для её определения требуется меньше параметров - для синусоиды достаточно одного.
Ну вот, это уже более конкретно.
Как я понимаю в первом предложении поста - это все-таки просто пример СФ. Один из, так сказать. А что касается ваших советников, то там СФ - синусоида. Обращаю внимание на это потому, что если результат торговли - синусоида, то прибыль от такой торговли нулевая. Т.е. эти два СФ все-таки разные функции. И если говорить о результате торговли, то там желаемая СФ - восходящая прямая.
Против синусоиды в качестве СФ возражений нет, это первое на что наводит колебательный характер движения цены. Так что в качестве модели (или СФ, если вам так больше нравится) вполне подходящая функция.
Из этого следует ответ на вопрос, который интересовал меня с самого начала. По самому своему названию Конструктор МТС, реализует МТС, определяемую пользователем. Естественно, что эта МТС имеет свою СФ. Вопрос заключался в том, может ли пользователь Конструктора с его помощью заложить в конструируемую МТС любую желаемую СФ ? Или все-таки эта СФ предопределена как синусоида ? Из вашего поста я так понял, что предопределена.
Если же нет, то объясните каким образом можно с помощью Конструктора заложить в МТС свою СФ. Просмотрев документацию по Конструктору я не увидел такой возможности. Только установка значений предусмотренных там параметров.
Имеем СФ - синусоиду.
ФР синхронизирует СФ.
Если ФР тоже синусоида, то их синхронизировать довольно просто.
В нашем случае, ФР заранее неизвестной формы, поэтому ФР синхронизирует СФ таким образом, чтобы СФ не очень сильно отдалялась от ФР.
В простейшем случае, достаточно срабатывания стоп-лосса - меняем направление и на время СФ оказывается опять "внутри" ФР.
...
Периоды синхронности - это периоды прибыли.
Периоды ассинхронности - это периоды убытков (автомобиль за ограждением, где-то в лесу).
Оптимизация в этом процессе нужна только для того, чтобы минимизировать размер стоп-лосса, т.е. сократить затраты на синхронизацию - чем точнее синхронизация (меньше затраты) - тем больше прибыль.
Если внимательно прочитали, то должны сразу понять, что во время флэта затраты на синхронизацию больше, чем во время тренда. Отсюда и выражение: "тренд май френд".
Да, все это понятно.
Насколько я понял, срабатывание стоп-лосса, цепочки прибылей и убытков - это те самые сигналы или критерии с помощью которых происходит синхронизация. Т.е. синхронизация - весьма затратный процесс и, кстати, он должен продолжаться все время - адаптация не может прекратиться. В связи с этим вопросы. Есть ли в вашей системе другие способы осуществлять синхронизацию в ходе торговли, кроме полученных убытков ? Какими способами вы пользуетесь для минимизации убытка и максимизации прибыли каждой сделки ? Речь не о совокупном результате, а о том, чтобы средняя прибыль по прибыльным сделкам была выше, чем средний убыток по убыточным. С профитфактором у вас похоже все в порядке, но есть еще и эта сторона ММ.