"Идеальная" торговая система - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оба предложенных к обсуждению пункта интересны. Однако, обсуждать второй не разобравшись с первым, имхо, смысла мало. Поэтому хотелось бы начать с ОТТ.
К сожалению, не нашел ни на вашем сайте, ни в документации к конструктору, ни здесь ничего по этому поводу. Если конечно не считать нарисованный вами образ с двумя прямыми содержанием ОТТ. Не могли бы вы дать ссылку на ее изложение - прежде, чем обсуждать хорошо бы ознакомиться. :-)
Понимаете, вот это: "Общая Теория Торговли (ОТТ): Для извлечения прибыли, следует торговать собственную функцию, синхронизируя её с рынком." вся ОТТ, т.е. все 100%.
Проблема более строгого описания в том, что нет матаппарата для финрынков.
Есть куча математических теорий, "притянутых за уши" к рынку, но строгой науки нет - ничего невозможно доказать, в рамках какой-либо уже существующей теории.
Поэтому ОТТ надо просто понять - никакой тайны нет и термины стандартные.
Понять - значит создать в голове модель происходящих процессов. Имея модель - будет очень легко самостоятельно создавать новые Торговые Системы в рамках ОТТ.
Например, "все предметы падают вниз" - это модель. Любой ребёнок умеет её использовать и для этого не надо знать теорию гравитации.
Для примера, см.
ПАММ
43_EURUSD
Total Net Profit 49845 Gross Profit 194607 Gross Loss -144762 Profit Factor 1.34
Total numbers of trades 254 Number winning trades 144 Number losing trades 110 Percent profitable 56.69%
Largest winning trade 3260 Largest losing trade -2210
Average winning trade 1351.4375 Average losing trade -1316.0182 Avg trade 196.2402
Max drawdown 9421
Здесь средняя сделка больше среднего убытка и при этом процент успешных сделок 56% - как видите, стоп-лоссы совсем необязательно должны превышать цели.
Такой результат достигается элементарно - без всяких попыток предсказать будущее или каким-то титанически сложным методом получить статпреимущество прибыльных сделок над убыточными.
Понимаете, вот это: "Общая Теория Торговли (ОТТ): Для извлечения прибыли, следует торговать собственную функцию, синхронизируя её с рынком." вся ОТТ, т.е. все 100%.
Проблема более строгого описания в том, что нет матаппарата для финрынков.
Есть куча математических теорий, "притянутых за уши" к рынку, но строгой науки нет - ничего невозможно доказать, в рамках какой-либо уже существующей теории.
Поэтому ОТТ надо просто понять - никакой тайны нет и термины стандартные.
Понять - значит создать в голове модель происходящих процессов. Имея модель - будет очень легко самостоятельно создавать новые Торговые Системы в рамках ОТТ.
Например, "все предметы падают вниз" - это модель. Любой ребёнок умеет её использовать и для этого не надо знать теорию гравитации.
Для примера, см.
ПАММ
43_EURUSD
Total Net Profit 49845 Gross Profit 194607 Gross Loss -144762 Profit Factor 1.34
Total numbers of trades 254 Number winning trades 144 Number losing trades 110 Percent profitable 56.69%
Largest winning trade 3260 Largest losing trade -2210
Average winning trade 1351.4375 Average losing trade -1316.0182 Avg trade 196.2402
Max drawdown 9421
Здесь средняя сделка больше среднего убытка и при этом процент успешных сделок 56% - как видите, стоп-лоссы совсем необязательно должны превышать цели.
Такой результат достигается элементарно - без всяких попыток предсказать будущее или каким-то титанически сложным методом получить статпреимущество прибыльных сделок над убыточными.
Прошу прощения, но на моем языке это называется околонаучный трёп.
Приведенные вами 100% ОТТ не являются ни теорией, ни торговой рекомендацией, ни моделью, ни даже просто фразой доступной для понимания. Для понимания необходимо по крайней мере было бы расшифровать термины. Ну ладно, собственную функцию и функцию рынка вы расшифровали, видел. Однако, вы нигде и никак не расшифровали термин "синхронизировать". И что без этого прикажете делать с вашей "теорией" ?
Меня не интересуют результаты работы ваших торговых роботов или стратегий. Их достоверность всегда можно оспорить. Не в смысле оспорить правдивость ваших слов, а в смысле их статистическую достоверность.
Меня интересуют именно теоретические основания ваших разработок. И именно потому, что вы часто на них ссылаетесь. Поэтому, раз уж вы предложили обсуждение ОТТ, то расшифруйте все необходимые термины, объясните что и как делается (хотя бы предположительно), в частности что означает и как выполняется синхронизация. Иначе что обсуждать ?
.
Ваши утверждения "Поэтому ОТТ надо просто понять" и "Понять - значит создать в голове модель происходящих процессов" можно рассматривать как руководство по созданию собственной функции. Так ? Или я ошибаюсь ?
Если к этому добавить вашу формулировку ОТТ, то получается, что успех торговли не зависит от качества модели. Лишь бы она давала собственную функцию и эта функция синхронизировалась с рынком в соответствии с предусмотренной вами процедурой. Я правильно понял ? А какова эта процедура ?
Если же я ошибся, то тогда как ? Или предполагается я и модель сам должен придумать и синхронизировать по собственному алгоритму ?
В общем, хотелось бы большей определенности. Торговля и прибыль - очень конкретные вещи. И я ни в жисть не поверю, что к этому можно прийти полудюжиной общих фраз.
PS
ИМХО Общей теорией в науке (и на практике) принято называть весьма всеобъемлющие вещи, которые раскрывают как количественно, так и качественно целые классы явлений. "Общая теория торговли" - слишком громкое название для приведенных вами 100%. И это сразу портит репутацию и ее самой, и ее автора. Но вы, безусловно, можете называть это как считаете нужным.
Прошу прощения, но на моем языке это называется околонаучный трёп.
Мне неизвестны какие-либо работы по финрынкам, которые бы не попадали в категорию "околонаучного трёпа" :)
Финрынки - пока не наука.
Термин "синхронизировать" - стандартный, стандартная синхронизация двух процессов.
Например, что происходит, если развитие СФ будем "предсказывать" так, чтобы она максимально соответствовала ФР? С течением времени, из-за накопления ошибок предсказания, расхождение между двумя функциями может достигнуть столь больших величин, что предсказание потеряет всякий смысл - функции станут полностью ассинхронными, т.е. будут существовать сами по себе.
Поэтому нужна синхронизация.
Каким образом Вы будете синхронизировать - это не столь важно, т.к. это уже уровень алгоритма. Например, в примере адаптивного советника, синхронизация происходит посредством стоп-лосса. Стоп-лосс сработал - изменили направление.
Про "синхронизацию":
"Синхронизация колебаний, установление и поддержание такого режима колебаний двух или нескольких систем, при котором их частоты равны или кратны друг другу. Например, если имеется связанная система, состоящая из двух автоколебательных систем с частотами w1 и w2, то в случае, когда w2 близко к w1, происходит С. к., т. е. системы начинают колебаться с одной и той же частотой w. Чем больше величина связи между системами, тем при большей разности частот Dw= |w2—w1|происходит С. к.; Dw называется полосой С. к. Различают взаимную С. к. связанных систем, при которой каждая из систем действует на другую и частота С. к. отличается от обеих исходных частот, и принудительную С. к., или захватывание частоты, при котором связь между системами такова, что одна из них (синхронизирующая) влияет на другую (синхронизируемую), а обратное влияние полностью исключено; в этом случае в системе устанавливается колебание с частотой синхронизирующей системы.
Причина появления взаимной С. к. 2 систем состоит в том, что при наличии связи между ними в каждой из них, кроме собственных колебаний, возникают вынужденные колебания под воздействием второй системы. Вынужденные колебания в автоколебательной системе (например, в генераторе) оказывают двоякое воздействие на собственные колебания этой системы. С одной стороны, происходит увлечение частоты собственных колебаний и её приближение к частоте внешней силы; с другой — вынужденные колебания подавляют амплитуду собственных колебаний и могут их полностью погасить.
Взаимная С. к. имеет место при частотах, близких к кратным w1/w2 = п/т (где п и т— целые числа). При этом чем больше п и т, тем уже область С. к. Поэтому С. к. при больших п и т наблюдается лишь в случае, когда хотя бы один из взаимодействующих генераторов является генератором релаксационного типа, например генератором пилообразных колебаний. При взаимной С. к. двух генераторов, сильно различающихся по мощности, более мощный генератор играет роль синхронизирующего, а менее мощный — синхронизируемого. Этот случай является переходным от взаимной С. к. к принудительной.
С. к. имеет большое значение в технике, поскольку позволяет автогенераторам, генераторам переменного тока, синхронным моторам и др. нелинейным системам входить в синхронный режим и устойчиво работать в пределах конечной полосы частот, а также позволяет нескольким генераторам устойчиво работать на общую сеть энергосистемы или нескольким радиопередатчикам на одну антенну. С. к. используется при создании умножителей и делителей частоты. В сложных нелинейных системах, генерирующих несколько частот, возможна С. к. на различных комбинационных частотах системы. Например, С. к. на разностной частоте применяется при синхронизации мод лазера. С. к. применяется в медицине, когда, например, больным с нарушением ритма сердца вживляют электронный синхронизатор сердечного ритма (т. н. кардиостимулятор).
Лит.: Теодорчик К. Ф., Автоколебательные системы, М. — Л., 1952; Блехман И. И., Синхронизация динамических систем, М., 1971; Хаяси Т., Нелинейные колебания в физических системах, пер. с англ., М., 1968." БСЭ
В общем, я не понимаю, что здесь ещё более подробно расписывать - вроде и так всё понятно :)
Ваши утверждения "Поэтому ОТТ надо просто понять" и "Понять - значит создать в голове модель происходящих процессов" можно рассматривать как руководство по созданию собственной функции. Так ? Или я ошибаюсь ?
ОТТ - это и есть руководство к действию:
1. Создаёте собственную функцию
2. Синхронизируете её с рынком, т.е. ФР синхронизирует СФ, т.к. обратное невозможно - на Форексе Вы никак не можете повлиять на цену своими объёмами торговли. На других рынках, иногда можно повлиять, тогда процесс синхронизации будет чуть сложнее.
Чем стабильнее собственная функция - тем стабильнее будет результат.
Чем точнее синхронизация - тем больше прибыли, т.е. если СФ и ФР полностью синхронны, то это будет означать отсутствие убытков.
Да, именно так - возможно неограниченное количество вариантов реализации.
СФ может быть любой. Чем она будет лучше позволять себя синхронизировать - тем будет точнее синхронизация - всё взаимосвязано.
Алгоритм синхронизации тоже может быть любой - наверняка, кроме синхронизации по стоп-лоссам, можно ещё что-нибудь придумать.
Вот когда кто-нибудь придумает ещё более общую теорию торговли, чем ОТТ, тогда я подумаю над тем, чтобы поменять название на более скромное :)Да, если пытаться прогнозировать будущее и не использовать ОТТ :)
Если использовать ОТТ, то после периода убытков период прибыли неизбежен.Покажите на практике - и люди к вам потянутся. :)))
А бессмысленных слов можно говорить много и долго.
Покажите на практике - и люди к вам потянутся. :)))
А бессмысленных слов можно говорить много и долго.
Возьмите адаптивный советник и хоть "запрактикуйтесь" :)
Насчёт бессмысленных слов - согласен - Вам было бы лучше помолчать.
Возьмите адаптивный советник и хоть "запрактикуйтесь" :)
Насчёт бессмысленных слов - согласен - Вам было бы лучше помолчать.
Спасибо, мне такого "добра" не нать. :))
Спасибо, мне такого "добра" не нать. :))
И правильно.
Зачем тем, кто не торгует советники? :)