Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
продолжение
Файлы раскрыл.
Давайте начнем с Газпрома. Вот два файла. Что означают цифры?
К примеру, OPEN в одном и другом файле - вроде должны быть равны, а они в разы расходятся
кроме этого есть еще один файл. А здесь что есть что? Особенно последний столбик.
Файлы раскрыл.
Давайте начнем с Газпрома. Вот два файла. Что означают цифры?
К примеру, OPEN в одном и другом файле - вроде должны быть равны, а они в разы расходятся
кроме этого есть еще один файл. А здесь что есть что? Особенно последний столбик.
Каждый файл содержит уникальную информацию, это непрерывный тиковый поток, сжатый в формат OHLCV в виде минутного таймфрейма. Таким образом, все файлы одного формата, и содержат одни и те же колонки, но информация в них абсолютно разная, поэтому они не совпадают между собой. Последняя колонка, Volume или колонка G, содержит тиковый объем или количество изменений параметра.
Например, рассмотрим файл открытого интереса 'GAZR-6.12 - OpenPosition'. Читаем первую строчку: на момент 23.04.2012 12:40 открытый интерес был 588412, затем в течении минуты менялся 22 раза (колонка G) в диапазоне от 588230 (колонка E) до 588462 (колонка D). Последнее поступившее значение было равно 588230 (колонка F).
Теперь по таблицам:
AskCount - Количество, контрактов выставляемых в стакане на покупку, или объем всех отложенных ордеров на покупку.
BidCount - Количество контрактов, выставляемых в стакане на продажу, или объем всех отложенных ордеров на продажу.
AskVolume - Количество участников, выставивших отложенные ордера на покупку.
BidVolume - Количество участников, выставивших отложенные ордера на продажу.
OpenPosition - количество открытых позиций, оно же открытый интерес умноженный на два. У одной единицы открытого интереса две разнонаправленных, равнообъемных позиции.
Каждый файл содержит уникальную информацию, это непрерывный тиковый поток, сжатый в формат OHLCV в виде минутного таймфрейма. Таким образом, все файлы одного формата, и содержат одни и те же колонки, но информация в них абсолютно разная, поэтому они не совпадают между собой. Последняя колонка, Volume или колонка G, содержит тиковый объем или количество изменений параметра.
Например, рассмотрим файл открытого интереса 'GAZR-6.12 - OpenPosition'. Читаем первую строчку: на момент 23.04.2012 12:40 открытый интерес был 588412, затем в течении минуты менялся 22 раза (колонка G) в диапазоне от 588230 (колонка E) до 588462 (колонка D). Последнее поступившее значение было равно 588230 (колонка F).
Теперь по таблицам:
AskCount - Количество, контрактов выставляемых в стакане на покупку, или объем всех отложенных ордеров на покупку.
BidCount - Количество контрактов, выставляемых в стакане на продажу, или объем всех отложенных ордеров на продажу.
AskVolume - Количество участников, выставивших отложенные ордера на покупку.
BidVolume - Количество участников, выставивших отложенные ордера на продажу.
OpenPosition - количество открытых позиций, оно же открытый интерес умноженный на два. У одной единицы открытого интереса две разнонаправленных, равнообъемных позиции.
1. Что с чем мы собираемся сравнивать?
2. А цен нет?
Каждый файл содержит уникальную информацию, это непрерывный тиковый поток, сжатый в формат OHLCV в виде минутного таймфрейма. Таким образом, все файлы одного формата, и содержат одни и те же колонки, но информация в них абсолютно разная, поэтому они не совпадают между собой. Последняя колонка, Volume или колонка G, содержит тиковый объем или количество изменений параметра.
Например, рассмотрим файл открытого интереса 'GAZR-6.12 - OpenPosition'. Читаем первую строчку: на момент 23.04.2012 12:40 открытый интерес был 588412, затем в течении минуты менялся 22 раза (колонка G) в диапазоне от 588230 (колонка E) до 588462 (колонка D). Последнее поступившее значение было равно 588230 (колонка F).
Теперь по таблицам:
AskCount - Количество, контрактов выставляемых в стакане на покупку, или объем всех отложенных ордеров на покупку.
BidCount - Количество контрактов, выставляемых в стакане на продажу, или объем всех отложенных ордеров на продажу.
AskVolume - Количество участников, выставивших отложенные ордера на покупку.
BidVolume - Количество участников, выставивших отложенные ордера на продажу.
OpenPosition - количество открытых позиций, оно же открытый интерес умноженный на два. У одной единицы открытого интереса две разнонаправленных, равнообъемных позиции.
1. Что с чем мы собираемся сравнивать?
2. А цен нет?
1. Что с чем мы собираемся сравнивать?
2. А цен нет?
Как же нет? Цены в архиве 1m_quotes1.zip + Дневные данные по РТС в файле RTS_Daily.csv.
Как же нет? Цены в архиве 1m_quotes1.zip + Дневные данные по РТС в файле RTS_Daily.csv.
Действительно. Буду работать.
Итак, некоторый результат.
Взял в качестве зависимой переменной close цены по газпрому из GASP small
, а независимыми переменными: объем из GASP small (не знаю, что это такое) по газпрому,
close количества контрактов из GAZP-6.12-AskCount,
и close открытый интереса из файла GAZP-6.12 OpenPosition.
Так как в исходных файлах дырки, то выбрал кусок из файлов, что выглядит так:
.
.
Всего 241 наблюдение.
Вот результат подгонки по МНК
Как видим исходные данные (независимые переменные) имеет крайне слабое отношение к котиру.
Посмотрим на график объемов - явно не к селу. выкинем.
Все также плохо. Показатель R-квадрат - отрицателен (!?).
Также очень плохой признак - разность между ценой и подгонкой явно не стационарна - имеет тренды.
Готов реализовывать предложения.
А R-квадрат-то как у Вас получился отрицательным!? Этож квадрат корреляции исходного ряда с его же аппроксимирующей функцией.
Неплохо было бы построить матрицу корреляций для начала + посмотреть как меняется корреляционная функция при смещении исходного ряда на несколько лагов вперед/назад.
, а независимыми переменными: объем из GASP small (не знаю, что это такое) по газпрому,
Объем это обычный объем. Как минимум он влияет на волу.
А R-квадрат-то как у Вас получился отрицательным!? Этож квадрат корреляции исходного ряда с его же аппроксимирующей функцией.
Неплохо было бы построить матрицу корреляций для начала + посмотреть как меняется корреляционная функция при смещении исходного ряда на несколько лагов вперед/назад.
У меня EViews. Отрицательный говорит об ошибке модели. Учитывая расхождение - величины не связаны о чем говорит не стационарный остаток.
Дел в том, что правая сторона уравнения (независимые переменные) образуют своеобразную "машку", я бы ее назвал "справедливой" ценой. Наиболее яркий пример такой цены - индекс. Отклонения любой составляющей от индекса - это широко используемая вещь.