Критерий принятия торговой системы к "реальной торговле" ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно я был уверен если указано торговать по закрытиям то никакого заглядывания на 0 баре нет и всё ОК
торговля по закрытию нулевого бара на самом деле означает торговлю по первому бару с разницей всего в один тик. Ведь когда реально закрывается нулевой бар, то он тутже отъезжает на место первого, а в терминале появляется новый нулевой. Так что работайте по первому бару - будет себе спокойнее ;)
Ну просто по логике того, чтобы система столкнулась с максимальным разнообразием рыночной ситуации... Параметры системы почти не оптимизировал, чтобы избежать подгона и она смогла на уровне торговать при любых условиях. НА деле же есть года когда тренд счета уверенно идёт вниз, конечно не до коляна, да и не за один год, но вниз....
А на сколько много данных обычно вы включаете?
Всё зависит от ТФ, на котором происходит анализ рынка и количества сделок. Я использую связку М1-М5, сделок может быть 10-15 за сутки.
Поэтому за пару месяцев получается 400-600 сделок в истории, чего вполне должно хватить для рассчета параметров системы.
После этого можно прогнать советник на прошлом году, чтобы посмотреть как будет развиваться линия баланса.
Если похоже на оптимизированный период, то результат достигнут. "Похоже" это именно похоже, цифровые показатели никогда не совпадут.
А если советник делает 1 сделку в месяц, то и 5 лет истории мало.
Кстати, "максимальное разнообразие рыночной ситуации" способно только "затупить" параметры системы и она будет работать не очень.
Всё зависит от ТФ, на котором происходит анализ рынка и количества сделок. Я использую связку М1-М5, сделок может быть 10-15 за сутки.
Поэтому за пару месяцев получается 400-600 сделок в истории, чего вполне должно хватить для рассчета параметров системы.
После этого можно прогнать советник на прошлом году, чтобы посмотреть как будет развиваться линия баланса.
Если похоже на оптимизированный период, то результат достигнут. "Похоже" это именно похоже, цифровые показатели никогда не совпадут.
А если советник делает 1 сделку в месяц, то и 5 лет истории мало.
Кстати, "максимальное разнообразие рыночной ситуации" способно только "затупить" параметры системы и она будет работать не очень.
Ну я то вообщем мысль на счёт максимального разнообразия веду от книги Лебо и Лукаса... Ведь и вправду должны ведь быть у рынка некоторые "константы" которые характеризуют его в это время? Ну хотя бы различие в геополитике и образе мышления современных биржевых игроков и даже начала 90-х
? Мне кажеться дело ведь не в колиичестве сделок как таковых а с самом настрое рынка..или я не прав?